PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7467454051

CUSIP

746745405

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

10 янв. 1998 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PEIYX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
PEIYX с QQQM PEIYX с PVAL PEIYX с FXAIX PEIYX с CGDV PEIYX с SEEGX PEIYX с PEQSX PEIYX с VINIX PEIYX с QQQ
Популярные сравнения:
PEIYX с QQQM PEIYX с PVAL PEIYX с FXAIX PEIYX с CGDV PEIYX с SEEGX PEIYX с PEQSX PEIYX с VINIX PEIYX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) показал доход в 3.31% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEIYX составила 11.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PEIYX

С начала года

3.31%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-3.34%

1 год

8.17%

3 года

12.13%

5 лет

16.30%

10 лет

11.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEIYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%0.75%-2.70%-2.90%3.95%3.31%
20241.36%4.38%6.45%-2.54%3.82%0.20%3.66%2.40%0.60%-0.78%5.41%-6.44%19.32%
20234.85%-2.13%-0.81%1.47%-3.06%7.07%3.46%-2.48%-2.36%-2.41%6.85%5.03%15.67%
2022-1.60%-0.55%2.65%-4.65%2.62%-8.42%6.18%-1.73%-7.71%10.59%6.19%-4.54%-2.83%
2021-0.04%5.55%5.43%3.60%3.21%-0.34%0.77%2.47%-3.16%5.80%-3.52%5.12%27.18%
2020-2.34%-8.90%-15.84%12.18%4.62%0.14%3.13%4.38%-3.08%-1.88%14.06%3.28%6.11%
20197.94%3.11%0.49%4.50%-6.49%6.66%1.31%-2.14%3.52%2.12%3.33%3.20%30.25%
20184.94%-4.51%-2.17%0.92%1.16%0.24%4.46%1.68%0.29%-6.29%0.82%-8.73%-7.85%
20171.87%3.40%-0.57%-0.27%1.09%0.76%1.69%0.22%3.18%1.74%2.51%1.95%18.96%
2016-5.66%0.11%6.27%1.82%0.87%0.52%3.34%0.78%-0.05%-1.56%4.66%2.45%13.84%
2015-3.37%5.80%-0.91%0.52%1.36%-1.69%0.90%-5.62%-3.49%6.91%-0.15%-2.52%-2.94%
2014-2.88%3.82%1.91%0.33%2.57%2.34%-2.14%3.63%-1.95%2.53%2.11%0.75%13.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEIYX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEIYX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 1.04
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.46$2.43$1.68$2.06$2.28$1.63$1.07$1.37$0.84$0.54$1.18$2.04

Дивидендный доход

6.92%7.06%5.44%7.31%7.32%6.20%4.02%6.48%3.44%2.51%6.14%9.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$2.08$2.43
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.36$1.68
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.75$2.06
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.95$2.28
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.29$1.63
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.76$1.07
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.12$1.37
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.49$0.84
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.54
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.93$1.18
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.76$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Putnam Large Cap Value Fund составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.59%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.906
-36.05%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-28.98%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2881 дек. 2003 г.430
-22.27%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-19.93%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.194
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...