- ISIN
- US7467454051
- CUSIP
- 746745405
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 1 окт. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции PEIYX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEIYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,990.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) показал доход в 16.78% с начала года и 30.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEIYX составила 14.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Putnam Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 14.20%
- Всё время*
- 9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PEIYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PEIYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | 1.90% | -4.38% | 5.97% | 1.98% | 1.43% | 4.15% | 1.49% | 16.78% | ||||
| 2025 | 4.41% | 0.75% | -3.06% | -2.90% | 3.95% | 3.63% | 1.05% | 3.13% | 1.73% | 1.09% | 3.12% | 1.74% | 19.94% |
| 2024 | 1.36% | 4.38% | 6.45% | -2.54% | 3.82% | 0.20% | 3.66% | 2.40% | 0.60% | -0.78% | 5.41% | -6.44% | 19.32% |
| 2023 | 4.85% | -2.13% | -0.81% | 1.47% | -3.06% | 7.07% | 3.46% | -2.48% | -2.36% | -2.41% | 6.85% | 4.73% | 15.34% |
| 2022 | -1.61% | -0.55% | 2.65% | -4.65% | 2.62% | -8.42% | 6.18% | -1.72% | -7.72% | 10.59% | 6.19% | -4.54% | -2.83% |
| 2021 | -0.04% | 5.55% | 5.43% | 3.60% | 3.21% | -0.34% | 0.77% | 2.47% | -3.16% | 5.80% | -3.52% | 5.12% | 27.18% |
Метрики бенчмарка
Putnam Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.88, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.13%) than losses (82.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 93.13%
- Участие в снижении
- 82.36%
Комиссия
Комиссия PEIYX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEIYX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEIYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.50 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 10.58 | +6.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.16 | $2.07 | $2.43 | $1.60 | $2.06 | $2.28 | $1.63 | $0.95 | $1.26 | $0.84 | $0.54 | $1.18 |
Дивидендный доход | 4.74% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.81 | $2.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.28%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 23d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.05%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.08%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moиюнь 2001 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.46%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 10mo 6d | 1y 7moмай 1999 г. - дек. 2000 г. | — |
-22.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PEIYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -56.78% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -25.43% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -33.92% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.69% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.14% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEIYX
Добавьте Putnam Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEIYX