PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00143M5397

CUSIP

00143M539

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

21 июн. 1999 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSCAX с BRSVX VSCAX с HFMDX VSCAX с SCETX VSCAX с VTI VSCAX с VVIAX VSCAX с AVALX VSCAX с IWM VSCAX с VFIAX VSCAX с SNXFX VSCAX с VTWG
Популярные сравнения:
VSCAX с BRSVX VSCAX с HFMDX VSCAX с SCETX VSCAX с VTI VSCAX с VVIAX VSCAX с AVALX VSCAX с IWM VSCAX с VFIAX VSCAX с SNXFX VSCAX с VTWG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
12.53%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Small Cap Value Fund показал доход в 32.05% с начала года и 40.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Small Cap Value Fund составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%4.89%8.28%-3.08%5.85%-2.40%5.05%-0.38%1.72%-0.04%32.05%
20238.81%-1.59%-6.89%0.12%-3.75%11.69%6.98%-0.35%-3.98%-5.87%8.13%5.20%17.63%
2022-0.44%6.29%2.83%-8.06%4.25%-12.06%8.25%-1.97%-10.58%16.40%6.40%-11.99%-5.14%
20210.38%14.60%7.03%6.93%3.70%-3.01%-3.58%0.20%1.53%3.89%-4.68%-9.79%16.02%
2020-6.28%-11.91%-32.88%21.16%6.76%3.31%3.49%7.20%-4.33%6.84%21.20%8.91%10.81%
201918.15%4.41%-3.13%6.02%-12.77%11.14%-1.32%-6.37%5.70%0.82%4.75%1.63%28.75%
20184.75%-5.99%-1.12%0.38%2.32%-1.37%1.77%0.79%-2.82%-11.75%1.76%-33.51%-41.30%
20173.58%2.27%-1.11%-0.87%-4.63%5.83%2.45%-3.13%7.04%1.49%4.11%-13.90%1.28%
2016-12.03%1.06%11.86%1.12%-0.99%-5.30%7.83%1.59%2.40%-4.28%13.17%1.53%16.33%
2015-5.60%9.98%1.13%-1.41%0.89%0.05%-4.87%-4.25%-5.62%6.52%2.08%-15.91%-17.88%
2014-2.82%6.37%0.89%0.71%-0.13%3.39%-5.36%4.54%-6.11%0.92%1.36%-12.01%-9.33%
20137.40%3.59%3.96%-2.06%6.37%-0.66%8.53%-4.19%4.37%2.96%3.15%-4.03%32.40%

Комиссия

Комиссия VSCAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSCAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.53
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.533.39
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.47
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.113.65
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3716.21
VSCAX
^GSPC

Invesco Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.53
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.11$0.11$0.06$0.01$0.05$0.00$0.00$0.00$0.03$0.01

Дивидендный доход

0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.32%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.104415 мая 2024 г.2483
-61.59%15 дек. 2006 г.5579 мар. 2009 г.10909 июл. 2013 г.1647
-31.22%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.27613 нояб. 2003 г.377
-18.68%27 авг. 2001 г.1521 сент. 2001 г.1101 мар. 2002 г.125
-14.61%3 авг. 2005 г.10530 дек. 2005 г.20119 окт. 2006 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Small Cap Value Fund составляет 7.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
3.97%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)