PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143M5397

CUSIP

00143M539

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

21 июн. 1999 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSCAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VSCAX с HFMDX VSCAX с BRSVX VSCAX с SCETX VSCAX с AVALX VSCAX с VTI VSCAX с VVIAX VSCAX с VFIAX VSCAX с IWM VSCAX с VTWG VSCAX с SNXFX
Популярные сравнения:
VSCAX с HFMDX VSCAX с BRSVX VSCAX с SCETX VSCAX с AVALX VSCAX с VTI VSCAX с VVIAX VSCAX с VFIAX VSCAX с IWM VSCAX с VTWG VSCAX с SNXFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) показал доход в -7.49% с начала года и -6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSCAX составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

VSCAX

С начала года

-7.49%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-6.18%

5 лет

19.82%

10 лет

0.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-4.40%-5.63%-5.38%3.92%-7.49%
2024-1.33%4.89%8.28%-3.08%5.85%-2.40%5.05%-0.38%1.72%-0.04%10.72%-12.15%16.14%
20238.81%-1.59%-6.89%0.12%-3.75%11.69%6.98%-0.35%-3.98%-5.87%8.13%5.20%17.62%
2022-0.44%6.29%2.83%-8.06%4.25%-12.06%8.25%-1.97%-10.58%16.39%6.40%-11.99%-5.14%
20210.38%14.60%7.03%6.93%3.69%-3.01%-3.58%0.20%1.53%3.89%-4.68%-9.79%16.02%
2020-6.28%-11.91%-32.88%21.16%6.76%3.31%3.49%7.19%-4.33%6.84%21.20%8.91%10.81%
201918.15%4.41%-3.13%6.02%-12.77%11.14%-1.32%-6.38%5.70%0.82%4.75%1.63%28.75%
20184.75%-5.99%-1.12%0.38%2.32%-1.37%1.76%0.79%-2.82%-11.75%1.76%-33.51%-41.30%
20173.58%2.27%-1.11%-0.87%-4.63%5.83%2.45%-3.13%7.04%1.49%4.11%-13.90%1.28%
2016-12.03%1.06%11.86%1.12%-0.99%-5.30%7.83%1.59%2.40%-4.28%13.17%1.53%16.33%
2015-5.60%9.98%1.13%-1.41%0.89%0.05%-4.87%-4.25%-5.62%6.52%2.08%-15.91%-17.88%
2014-2.82%6.37%0.89%0.71%-0.13%3.39%-5.36%4.54%-6.11%0.92%1.36%-12.01%-9.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSCAX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.09$0.09$0.11$0.06$0.01$0.05$0.00$0.00$0.00$0.03$0.01

Дивидендный доход

0.40%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Small Cap Value Fund составляет 19.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.32%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.104215 мая 2024 г.2481
-61.59%15 дек. 2006 г.5599 мар. 2009 г.10919 июл. 2013 г.1650
-31.22%16 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.27713 нояб. 2003 г.379
-30.25%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-18.68%27 авг. 2001 г.1521 сент. 2001 г.1101 мар. 2002 г.125

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...