PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00143M5397

CUSIP

00143M539

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

21 июн. 1999 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSCAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCAX: 1.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSCAX с HFMDX VSCAX с BRSVX VSCAX с SCETX VSCAX с AVALX VSCAX с VTI VSCAX с VVIAX VSCAX с VFIAX VSCAX с IWM VSCAX с VTWG VSCAX с SNXFX
Популярные сравнения:
VSCAX с HFMDX VSCAX с BRSVX VSCAX с SCETX VSCAX с AVALX VSCAX с VTI VSCAX с VVIAX VSCAX с VFIAX VSCAX с IWM VSCAX с VTWG VSCAX с SNXFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.92%
293.94%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Small Cap Value Fund показал доход в -12.59% с начала года и -9.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Small Cap Value Fund составила 0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


VSCAX

С начала года

-12.59%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-14.52%

1 год

-9.85%

5 лет

23.77%

10 лет

0.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-4.40%-5.63%-7.10%-12.59%
2024-1.33%4.89%8.28%-3.08%5.85%-2.40%5.05%-0.38%1.72%-0.04%10.72%-12.15%16.14%
20238.81%-1.59%-6.89%0.12%-3.75%11.69%6.98%-0.35%-3.98%-5.87%8.13%5.20%17.62%
2022-0.44%6.29%2.83%-8.06%4.25%-12.06%8.25%-1.97%-10.58%16.39%6.40%-11.99%-5.14%
20210.38%14.60%7.03%6.93%3.69%-3.01%-3.58%0.20%1.53%3.89%-4.68%-9.79%16.02%
2020-6.28%-11.91%-32.88%21.16%6.76%3.31%3.49%7.19%-4.33%6.84%21.20%8.91%10.81%
201918.15%4.41%-3.13%6.02%-12.77%11.14%-1.32%-6.38%5.70%0.82%4.75%1.63%28.75%
20184.75%-5.99%-1.12%0.38%2.32%-1.37%1.76%0.79%-2.82%-11.75%1.76%-33.51%-41.30%
20173.58%2.27%-1.11%-0.87%-4.63%5.83%2.45%-3.13%7.04%1.49%4.11%-13.90%1.28%
2016-12.03%1.06%11.86%1.12%-0.99%-5.30%7.83%1.59%2.40%-4.28%13.17%1.53%16.33%
2015-5.60%9.98%1.13%-1.41%0.89%0.05%-4.87%-4.25%-5.62%6.52%2.08%-15.91%-17.88%
2014-2.82%6.37%0.89%0.71%-0.13%3.39%-5.36%4.54%-6.11%0.92%1.36%-12.01%-9.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSCAX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSCAX: -0.36
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VSCAX: -0.32
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VSCAX: 0.96
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VSCAX: -0.36
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSCAX: -1.10
^GSPC: 1.15

Invesco Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.25
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.09$0.09$0.11$0.06$0.01$0.05$0.00$0.00$0.00$0.03$0.01

Дивидендный доход

0.42%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.72%
-12.17%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Small Cap Value Fund составляет 23.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.32%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.104415 мая 2024 г.2483
-61.59%15 дек. 2006 г.5579 мар. 2009 г.10909 июл. 2013 г.1647
-31.22%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.27613 нояб. 2003 г.377
-23.72%5 дек. 2024 г.813 апр. 2025 г.
-18.68%27 авг. 2001 г.1521 сент. 2001 г.1101 мар. 2002 г.125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Small Cap Value Fund составляет 11.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
7.38%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab