PortfoliosLab logo
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00143M5397

CUSIP

00143M539

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

21 июн. 1999 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSCAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

График цены за акцию


22.023.024.025.026.027.0SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.5

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.66%
10.09%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Small Cap Value Fund показал доход в 3.70% с начала года и 20.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Small Cap Value Fund составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


VSCAX

С начала года

3.70%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

6.54%

1 год

20.08%

5 лет

12.34%

10 лет

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%4.04%
2024-1.33%4.89%8.28%-3.08%5.85%-2.40%5.05%-0.38%1.72%-0.04%10.72%-12.15%16.14%
20238.81%-1.59%-6.89%0.12%-3.75%11.69%6.98%-0.35%-3.98%-5.87%8.13%5.20%17.62%
2022-0.44%6.29%2.83%-8.06%4.25%-12.06%8.25%-1.97%-10.58%16.39%6.40%-11.99%-5.14%
20210.38%14.60%7.03%6.93%3.69%-3.01%-3.58%0.20%1.53%3.89%-4.68%-9.79%16.02%
2020-6.28%-11.91%-32.88%21.16%6.76%3.31%3.49%7.19%-4.33%6.84%21.20%8.91%10.81%
201918.15%4.41%-3.13%6.02%-12.77%11.14%-1.32%-6.38%5.70%0.82%4.75%1.63%28.75%
20184.75%-5.99%-1.12%0.38%2.32%-1.37%1.76%0.79%-2.82%-11.75%1.76%-33.51%-41.30%
20173.58%2.27%-1.11%-0.87%-4.63%5.83%2.45%-3.13%7.04%1.49%4.11%-13.90%1.28%
2016-12.03%1.06%11.86%1.12%-0.99%-5.30%7.83%1.59%2.40%-4.28%13.17%1.53%16.33%
2015-5.60%9.98%1.13%-1.41%0.89%0.05%-4.87%-4.25%-5.62%6.52%2.08%-15.91%-17.88%
2014-2.82%6.37%0.89%0.71%-0.13%3.39%-5.36%4.54%-6.11%0.92%1.36%-12.01%-9.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSCAX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.891.69
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.262.29
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.31
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.232.57
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.4710.46
VSCAX
^GSPC

Invesco Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10
1.83
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.09$0.09$0.11$0.06$0.01$0.05$0.00$0.00$0.00$0.03$0.01

Дивидендный доход

0.36%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.21%
-0.07%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 72.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Small Cap Value Fund составляет 9.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.32%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.104415 мая 2024 г.2483
-61.59%15 дек. 2006 г.5579 мар. 2009 г.10909 июл. 2013 г.1647
-31.22%16 мая 2002 г.1019 окт. 2002 г.27613 нояб. 2003 г.377
-18.68%27 авг. 2001 г.1521 сент. 2001 г.1101 мар. 2002 г.125
-14.61%3 авг. 2005 г.10530 дек. 2005 г.20119 окт. 2006 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Small Cap Value Fund составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.43%
3.21%
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения