MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Emerging Markets Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) показал доход в -2.03% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEDIX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MEDIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 27 авг. 1998 г. с доходностью -7.3%.

MFS Emerging Markets Debt Fund: годовая альфа составляет 6.71%, бета — 0.11, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 18.03.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.82%) было выше, чем в снижении (33.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MEDIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MEDIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Emerging Markets Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Emerging Markets Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Emerging Markets Debt Fund показал максимальную просадку в 35.31%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Emerging Markets Debt Fund составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.