PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Value Fund Class I (MEIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Value Fund Class I (MEIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529836943

CUSIP

552983694

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 февр. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

www.mfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MEIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MEIIX с DFLVX MEIIX с FLMVX MEIIX с VIG MEIIX с SPYV MEIIX с SCHD MEIIX с FXAIX MEIIX с BRK-A MEIIX с OAKMX MEIIX с MGV MEIIX с VOO
Популярные сравнения:
MEIIX с DFLVX MEIIX с FLMVX MEIIX с VIG MEIIX с SPYV MEIIX с SCHD MEIIX с FXAIX MEIIX с BRK-A MEIIX с OAKMX MEIIX с MGV MEIIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MFS Value Fund Class I (MEIIX) показал доход в 5.63% с начала года и 0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIIX составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

MEIIX

С начала года

5.63%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-5.30%

1 год

0.85%

5 лет

8.32%

10 лет

5.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%1.89%-2.06%-2.71%4.46%5.63%
20240.59%3.51%4.51%-3.80%2.96%-1.17%5.25%3.25%-0.23%-1.33%4.86%-12.72%4.30%
20232.95%-3.94%-0.35%1.77%-4.00%6.04%2.60%-2.20%-3.57%-1.85%6.52%-1.83%1.38%
2022-3.38%-2.76%2.58%-5.37%3.06%-7.61%6.40%-2.62%-7.90%9.87%6.81%-8.40%-10.93%
2021-1.86%3.91%6.55%4.42%2.53%-1.33%2.37%2.53%-4.11%5.59%-2.96%3.90%22.99%
2020-1.57%-9.21%-14.66%10.75%3.87%-0.62%4.02%3.69%-1.80%-1.92%11.57%1.84%2.91%
20197.91%3.71%0.80%4.21%-5.32%6.48%1.90%-1.91%2.50%0.83%3.32%1.53%28.44%
20184.73%-4.75%-2.78%-0.91%-0.03%0.33%5.03%0.34%0.30%-4.85%3.48%-11.54%-11.25%
20171.19%4.04%-0.46%0.37%1.40%2.36%0.53%-0.61%2.83%1.24%2.48%-1.71%14.39%
2016-4.07%0.16%6.38%2.50%1.69%0.20%3.01%0.58%-1.21%-1.88%4.84%-0.14%12.25%
2015-3.79%6.04%-1.21%0.43%1.59%-1.49%1.90%-6.36%-2.54%8.14%0.23%-1.86%0.20%
2014-4.44%4.61%1.34%0.15%1.76%1.51%-1.85%2.92%-1.31%2.57%2.73%1.03%11.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MEIIX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.91$0.85$0.93$0.75$0.72$0.86$0.75$0.64$0.73$2.15$1.89

Дивидендный доход

1.81%1.86%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.91
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.85
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.93
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.75
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.86
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.75
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.64
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.73
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.61$2.15
2014$0.25$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.28$1.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Value Fund Class I составляет 7.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.01%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-36.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-29.63%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.3105 янв. 2004 г.752
-21.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-19.06%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...