PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Value Fund Class I (MEIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5529836943
CUSIP552983694
ЭмитентMFS
Дата выпуска1 февр. 1996 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Домашняя страницаwww.mfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MEIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MEIIX с DFLVX, MEIIX с FXAIX, MEIIX с VIG, MEIIX с FLMVX, MEIIX с SPYV, MEIIX с VOO, MEIIX с BRK-A, MEIIX с MGV, MEIIX с SCHD, MEIIX с OAKMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.34%
14.80%
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Value Fund Class I показал доход в 18.26% с начала года и 29.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Value Fund Class I составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.26%25.70%
1 месяц2.25%3.51%
6 месяцев9.34%14.80%
1 год29.91%37.91%
5 лет (среднегодовая)10.35%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.79%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.59%3.51%4.51%-3.80%2.96%-1.17%5.25%3.25%-0.23%-1.33%18.26%
20232.95%-3.94%-0.35%1.77%-4.00%6.04%2.60%-2.20%-3.57%-1.85%6.52%4.77%8.21%
2022-3.38%-2.76%2.58%-5.37%3.06%-7.61%6.40%-2.62%-7.90%9.87%6.81%-3.35%-6.02%
2021-1.86%3.91%6.55%4.42%2.53%-1.33%2.37%2.53%-4.11%5.59%-2.96%5.96%25.43%
2020-1.57%-9.21%-14.66%10.75%3.87%-0.62%4.02%3.69%-1.80%-1.92%11.57%2.91%3.99%
20197.91%3.71%0.80%4.21%-5.32%6.48%1.90%-1.91%2.50%0.83%3.32%2.80%30.04%
20184.73%-4.75%-2.78%-0.91%-0.03%0.33%5.03%0.34%0.30%-4.85%3.48%-10.20%-9.90%
20171.19%4.04%-0.46%0.37%1.40%2.36%0.54%-0.61%2.83%1.24%2.48%1.22%17.79%
2016-4.07%0.16%6.38%2.50%1.69%0.20%3.01%0.58%-1.21%-1.88%4.84%1.55%14.16%
2015-3.79%6.04%-1.21%0.43%1.59%-1.49%1.90%-6.36%-2.54%8.14%0.23%-1.86%0.20%
2014-4.44%4.61%1.34%0.15%1.76%1.51%-1.85%2.92%-1.31%2.57%2.73%1.03%11.23%
20136.36%1.40%3.98%2.46%2.51%-1.00%5.78%-3.70%3.54%4.01%3.42%3.26%36.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MEIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MEIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

MFS Value Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.97
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.85$0.93$0.75$0.72$0.86$0.75$0.64$0.73$2.15$1.89$1.31

Дивидендный доход

1.61%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.85
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.93
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.75
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.86
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.75
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.64
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.73
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.61$2.15
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.28$1.89
2013$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.92$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.01%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-36.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-29.63%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.3105 янв. 2004 г.752
-20.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-17.58%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.483

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Value Fund Class I составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.92%
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)