PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Value Fund Class I (MEIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5529836943

CUSIP

552983694

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 февр. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

www.mfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MEIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIIX: 0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MEIIX с DFLVX MEIIX с FXAIX MEIIX с FLMVX MEIIX с VIG MEIIX с SPYV MEIIX с BRK-A MEIIX с SCHD MEIIX с MGV MEIIX с VOO MEIIX с OAKMX
Популярные сравнения:
MEIIX с DFLVX MEIIX с FXAIX MEIIX с FLMVX MEIIX с VIG MEIIX с SPYV MEIIX с BRK-A MEIIX с SCHD MEIIX с MGV MEIIX с VOO MEIIX с OAKMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.42%
257.36%
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Value Fund Class I показал доход в 0.83% с начала года и -1.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Value Fund Class I составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


MEIIX

С начала года

0.83%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-1.25%

5 лет

10.39%

10 лет

5.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%1.89%-2.06%-2.99%0.83%
20240.59%3.51%4.51%-3.80%2.96%-1.17%5.25%3.25%-0.23%-1.33%4.86%-12.72%4.30%
20232.95%-3.94%-0.35%1.77%-4.00%6.04%2.60%-2.20%-3.57%-1.85%6.52%-1.83%1.38%
2022-3.38%-2.76%2.58%-5.37%3.06%-7.61%6.40%-2.62%-7.90%9.87%6.81%-8.40%-10.93%
2021-1.86%3.91%6.55%4.42%2.53%-1.33%2.37%2.53%-4.11%5.59%-2.96%3.90%22.99%
2020-1.57%-9.21%-14.66%10.75%3.87%-0.62%4.02%3.69%-1.80%-1.92%11.57%1.84%2.91%
20197.91%3.71%0.80%4.21%-5.32%6.48%1.90%-1.91%2.50%0.83%3.32%1.53%28.44%
20184.73%-4.75%-2.78%-0.91%-0.03%0.33%5.03%0.34%0.30%-4.85%3.48%-11.54%-11.25%
20171.19%4.04%-0.46%0.37%1.40%2.36%0.53%-0.61%2.83%1.24%2.48%-1.71%14.39%
2016-4.07%0.16%6.38%2.50%1.69%0.20%3.01%0.58%-1.21%-1.88%4.84%-0.14%12.25%
2015-3.79%6.04%-1.21%0.43%1.59%-1.49%1.90%-6.36%-2.54%8.14%0.23%-1.86%0.20%
2014-4.44%4.61%1.34%0.15%1.76%1.51%-1.85%2.92%-1.31%2.57%2.73%1.03%11.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MEIIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MEIIX: -0.16
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MEIIX: -0.12
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
MEIIX: 0.98
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MEIIX: -0.16
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MEIIX: -0.36
^GSPC: -0.79

MFS Value Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.17
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.91$0.85$0.93$0.75$0.72$0.86$0.75$0.64$0.73$2.15$1.89

Дивидендный доход

1.90%1.86%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.91
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.85
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.93
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.75
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.86
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.75
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.64
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.73
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.61$2.15
2014$0.25$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.28$1.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-17.42%
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Value Fund Class I составляет 12.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.01%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-36.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.204
-29.63%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.3105 янв. 2004 г.752
-21.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-17.58%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.44917 июл. 2024 г.629

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Value Fund Class I составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.81%
9.30%
MEIIX (MFS Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab