- ISIN
- US5529836943
- CUSIP
- 552983694
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 февр. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEIIX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции MEIIX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Value Fund Class I (MEIIX) показал доход в 9.22% с начала года и 16.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIIX составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
MFS Value Fund Class I
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность MEIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | 2.79% | -4.80% | 4.64% | -1.17% | 2.44% | 2.00% | 9.22% | |||||
| 2025 | 4.16% | 1.89% | -2.06% | -2.71% | 3.24% | 2.32% | -0.66% | 3.78% | 0.59% | -2.04% | 2.87% | 1.47% | 13.26% |
| 2024 | 0.59% | 3.51% | 4.51% | -3.80% | 2.96% | -1.17% | 5.25% | 3.25% | -0.23% | -1.33% | 4.86% | -6.39% | 11.86% |
| 2023 | 2.95% | -3.94% | -0.35% | 1.77% | -4.00% | 6.04% | 2.60% | -2.20% | -3.57% | -1.85% | 6.52% | 4.77% | 8.21% |
| 2022 | -3.38% | -2.76% | 2.58% | -5.37% | 3.06% | -7.61% | 6.40% | -2.62% | -7.90% | 9.87% | 6.81% | -3.35% | -6.02% |
| 2021 | -1.86% | 3.91% | 6.55% | 4.42% | 2.53% | -1.33% | 2.37% | 2.53% | -4.11% | 5.59% | -2.96% | 5.96% | 25.43% |
Метрики бенчмарка
MFS Value Fund Class I has an annualized alpha of 2.91%, beta of 0.83, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.36%) than losses (80.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 88.36%
- Участие в снижении
- 80.52%
Комиссия
Комиссия MEIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEIIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.35 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 10.19 | -2.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.83 | $4.80 | $4.54 | $4.00 | $3.62 | $1.81 | $1.19 | $1.42 | $1.29 | $1.65 | $1.05 | $1.97 |
Дивидендный доход | 8.87% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.52 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $3.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Value Fund Class I составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.64%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.70%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 16d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.63%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 3y 7dдек. 2000 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.58%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MEIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -56.78% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -9.10% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -18.90% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -25.43% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.92% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.49% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.70% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEIIX
Добавьте MFS Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEIIX