- ISIN
- US5529891054
- CUSIP
- 552989105
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 29 окт. 1987 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFIOX
MFS Income Fund (MFIOX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции MFIOX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Income Fund (MFIOX) показал доход в 0.23% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIOX составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Income Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 2.46%
- Всё время*
- 6.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MFIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFIOX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 янв. 1989 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 31 авг. 1990 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.39% | -1.77% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | -1.30% | 0.52% | 0.23% | ||||
| 2025 | 0.60% | 2.12% | -0.27% | 0.07% | -0.27% | 1.76% | 0.05% | 0.90% | 1.23% | 0.55% | 0.55% | -0.12% | 7.37% |
| 2024 | 0.07% | -1.10% | 0.92% | -2.13% | 1.64% | 0.94% | 2.14% | 1.43% | 1.41% | -2.05% | 1.10% | -1.59% | 2.66% |
| 2023 | 3.80% | -2.44% | 2.08% | 0.74% | -1.26% | 0.24% | 0.58% | -0.76% | -2.32% | -1.69% | 4.76% | 3.85% | 7.46% |
| 2022 | -2.41% | -1.15% | -2.21% | -3.78% | 0.05% | -2.88% | 2.30% | -2.49% | -4.46% | -1.09% | 3.65% | -0.36% | -14.14% |
| 2021 | -0.35% | -1.34% | -1.22% | 1.06% | 0.34% | 1.05% | 1.04% | 0.04% | -0.95% | 0.03% | -0.11% | 0.16% | -0.28% |
Метрики бенчмарка
MFS Income Fund has an annualized alpha of 6.12%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.66%) than losses (14.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.12%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.66%
- Участие в снижении
- 14.28%
Комиссия
Комиссия MFIOX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFIOX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Income Fund (MFIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 10.58 | -7.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.30 | $0.28 | $0.13 | $0.23 | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $0.22 | $0.23 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Income Fund показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Income Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.07%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 11mo | 4y 1moсент. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.93%нояб. 2008 г. | 5mo 18d | 8mo 2d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.29%март 2020 г. | 14d | 3mo 18d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.87%сент. 1998 г. | 4mo 29d | 7mo 19d | 1y 13dапр. 1998 г. - май 1999 г. | — |
-9.66%янв. 1995 г. | 11mo 11d | 3mo 17d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| MFIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -56.78% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.99% | -18.90% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -25.43% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -33.92% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.17% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.69% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.14% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFIOX
Добавьте MFS Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFIOX