MFS Income Fund (MFIOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Income Fund (MFIOX) показал доход в -0.75% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFIOX составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MFIOX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 янв. 1989 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 31 авг. 1990 г. с доходностью -4.9%.

MFS Income Fund: годовая альфа составляет 6.17%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.10.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (28.31%) было выше, чем в снижении (14.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MFIOX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFIOX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Income Fund (MFIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Income Fund показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Income Fund составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.