- ISIN
- US55272P6381
- CUSIP
- 55272P638
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 31 авг. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции MVCAX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) показал доход в 10.91% с начала года и 18.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVCAX составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MFS Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MVCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MVCAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 3.94% | -6.35% | 5.76% | 1.03% | 2.74% | 10.91% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -2.49% | -3.30% | -3.98% | 4.71% | 2.66% | 1.39% | 3.42% | -0.46% | -1.55% | 2.56% | 0.18% | 6.09% |
| 2024 | -1.68% | 5.35% | 5.08% | -4.43% | 4.03% | -2.08% | 6.36% | 1.93% | 1.37% | -0.69% | 5.94% | -7.31% | 13.57% |
| 2023 | 7.37% | -2.94% | -3.59% | 0.91% | -3.91% | 8.73% | 3.08% | -3.22% | -4.34% | -3.92% | 8.49% | 6.75% | 12.51% |
| 2022 | -2.98% | 0.20% | 0.16% | -5.41% | 3.27% | -10.41% | 8.12% | -2.62% | -9.38% | 9.88% | 6.11% | -3.96% | -8.96% |
| 2021 | -0.55% | 6.81% | 6.67% | 5.01% | 1.64% | -1.68% | 0.49% | 2.23% | -3.01% | 5.38% | -1.97% | 6.57% | 30.43% |
Метрики бенчмарка
MFS Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.99, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2001.
- This fund captured 106.27% of S&P 500 Index gains and 100.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 106.27%
- Участие в снижении
- 100.62%
Комиссия
Комиссия MVCAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVCAX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.46 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.92 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.47 | $3.37 | $0.81 | $1.42 | $1.80 | $0.20 | $0.50 | $1.23 | $0.78 | $0.01 | $0.85 |
Дивидендный доход | 7.40% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка MFS Mid Cap Value Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.41%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.75%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 25d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.38%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 9d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.05%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| MVCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -56.78% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.90% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -25.43% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.92% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.21% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.71% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.04% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVCAX
Добавьте MFS Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVCAX