PortfoliosLab logo
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US55272P6381

CUSIP

55272P638

Эмитент

MFS

Дата выпуска

31 авг. 2001 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MVCAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.74%
409.34%
MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Mid Cap Value Fund показал доход в -7.27% с начала года и -7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Mid Cap Value Fund составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.73%

5 лет

10.28%

10 лет

4.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-2.49%-3.30%-4.75%-7.27%
2024-1.68%5.35%5.08%-4.43%4.03%-2.08%6.36%1.93%1.37%-0.69%5.94%-15.36%3.71%
20237.37%-2.94%-3.59%0.91%-3.91%8.73%3.08%-3.22%-4.34%-3.92%8.49%5.16%10.83%
2022-2.98%0.20%0.16%-5.41%3.27%-10.41%8.12%-2.62%-9.38%9.88%6.11%-7.45%-12.27%
2021-0.55%6.81%6.67%5.01%1.64%-1.68%0.49%2.23%-3.01%5.38%-1.97%1.63%24.39%
2020-2.63%-9.66%-21.40%12.68%5.49%0.64%4.98%2.79%-2.44%1.11%13.30%4.29%4.03%
201910.18%3.94%-0.05%4.65%-6.34%6.68%0.82%-2.65%3.91%0.93%2.56%2.17%29.08%
20182.93%-4.85%0.09%0.92%0.52%0.78%3.26%1.25%-1.03%-8.05%3.07%-14.51%-15.98%
20171.51%2.93%-0.95%-0.00%0.27%2.09%0.62%-1.68%3.51%0.83%2.50%-1.79%10.12%
2016-5.54%0.57%9.18%1.56%1.43%-0.96%3.97%0.44%-0.20%-2.59%5.56%1.68%15.31%
2015-3.21%6.06%0.78%-0.29%1.56%-1.63%0.19%-4.13%-4.20%5.50%1.15%-7.65%-6.54%
2014-3.05%5.17%1.47%-0.30%1.90%3.29%-3.57%3.75%-4.19%2.38%2.52%1.51%10.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MVCAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.74
^GSPC: 1.94

MFS Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.46
MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.38$0.38$0.29$0.21$0.23$0.19$0.10$0.24$0.06$1.41

Дивидендный доход

1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$1.41$1.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.60%
-10.07%
MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка MFS Mid Cap Value Fund составляет 21.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.1%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.933
-42.79%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-32.75%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.373
-27.91%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-24.62%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Mid Cap Value Fund составляет 13.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
14.23%
MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)