- ISIN
- US8603246724
- CUSIP
- 860324672
- Эмитент
- Crossmark Steward Funds
- Дата выпуска
- 13 дек. 2017 г.
- Категория
- Derivative Income
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции SCJIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) показал доход в 3.96% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев.
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SCJIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | -2.36% | -2.94% | 6.73% | 2.83% | -0.24% | 3.96% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -0.67% | -4.74% | -0.68% | 4.69% | 3.17% | 0.96% | 2.33% | 1.43% | 1.79% | 1.28% | 1.06% | 13.28% |
| 2024 | 0.98% | 3.30% | 2.34% | -1.91% | 2.97% | 1.68% | 0.67% | 1.78% | 1.51% | -0.19% | 3.68% | -0.89% | 16.96% |
| 2023 | 4.84% | -1.36% | 2.46% | 1.89% | -0.26% | 3.92% | 2.81% | 0.12% | -3.38% | -1.16% | 6.00% | 2.42% | 19.43% |
| 2022 | -2.85% | -3.06% | 2.48% | -6.86% | 1.27% | -5.64% | 6.39% | -2.25% | -7.45% | 5.83% | 3.67% | -3.29% | -12.28% |
| 2021 | -0.88% | 2.45% | 4.05% | 3.66% | 1.11% | 1.96% | 1.66% | 2.41% | -3.26% | 4.18% | -1.49% | 4.18% | 21.59% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Covered Call Income Fund has an annualized alpha of -0.39%, beta of 0.75, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2017.
- This fund participated in 76.63% of S&P 500 Index downside but only 68.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.39%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 68.31%
- Участие в снижении
- 76.63%
Комиссия
Комиссия SCJIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCJIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 13.52 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Covered Call Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $1.01 | $0.65 | $0.67 | $2.22 | $1.40 | $0.69 | $0.93 |
Дивидендный доход | 9.13% | 9.18% | 12.61% | 8.45% | 9.53% | 25.39% | 15.45% | 7.00% | 10.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Covered Call Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.09 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.25 | $0.76 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Covered Call Income Fund показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Crossmark Steward Covered Call Income Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.12%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 19d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.56%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.42%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 19d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.52%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 1d | 3mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SCJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.38% | -56.78% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -9.10% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -18.90% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -25.43% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.72% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCJIX
Добавьте Crossmark Steward Covered Call Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCJIX