Chris new October

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.33%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.33%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	Technology	3.33%
BWXT BWX Technologies, Inc.	Industrials	3.33%
CCJ Cameco Corporation	Energy	3.33%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	3.33%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	3.33%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
CRCL Circle Internet Group, Inc	Financial Services	3.33%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	3.33%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	3.33%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	3.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.33%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	3.33%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.33%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	3.33%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3.33%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	3.33%
QUBT Quantum Computing, Inc.	Technology	3.33%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	3.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.33%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.33%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	3.33%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chris new October и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты CRCL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Chris new October	0.32%	-1.83%	-0.55%	-7.50%	—	—	—	—
Активы портфеля:
STRL Sterling Construction Company, Inc.	-1.17%	5.37%	35.96%	19.19%	296.67%	122.12%	78.24%	55.12%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.58%	-1.11%	-11.40%	-21.23%	6.28%	18.47%	24.45%	19.74%
BWXT BWX Technologies, Inc.	1.02%	10.27%	24.55%	15.51%	142.48%	51.49%	27.81%	21.94%
NET Cloudflare, Inc.	3.05%	10.08%	7.38%	-2.30%	118.06%	51.25%	24.14%	—
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	0.33%	11.88%	16.66%	133.75%	56.27%	24.16%	32.63%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	-7.39%	-29.34%	-22.00%	-21.75%	-1.21%	-2.83%	9.61%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	0.05%	28.37%	-16.64%	-51.88%	16.38%	—	—	—
CRCL Circle Internet Group, Inc	-0.53%	-11.43%	13.82%	-38.08%	—	—	—	—
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-9.11%	-19.82%	-16.11%	50.60%	22.79%	10.33%	36.16%
OKLO Oklo Inc.	0.12%	-17.37%	-32.93%	-62.21%	143.08%	67.89%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Chris new October закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 июн. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -4.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.31%	-1.13%	-2.80%	1.14%									-0.55%
2025						24.09%	1.06%	0.87%	10.00%	5.55%	-7.57%	-1.54%	33.65%

Метрики бенчмарка

Chris new October: годовая альфа составляет 21.06%, бета — 1.48, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.

Портфель участвовал в 246.72% роста S&P 500 Index, но только в 90.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 21.06%

Бета: 1.48

R²: 0.49

Участие в росте: 246.72%

Участие в снижении: 90.99%

Комиссия

Комиссия Chris new October составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
STRL Sterling Construction Company, Inc.	97	4.24	3.76	1.51	8.38	24.41
PANW Palo Alto Networks, Inc.	32	-0.16	0.03	1.00	-0.13	-0.33
BWXT BWX Technologies, Inc.	92	2.45	2.98	1.43	5.24	13.61
NET Cloudflare, Inc.	78	1.48	2.06	1.27	2.26	5.40
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
CRM salesforce.com, inc.	8	-0.87	-1.13	0.86	-0.79	-1.64
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	42	-0.01	0.76	1.09	0.06	0.11
CRCL Circle Internet Group, Inc	—	—	—	—	—	—
TSLA Tesla, Inc.	59	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
OKLO Oklo Inc.	71	1.05	2.08	1.23	1.54	3.12

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Chris new October. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chris new October за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.56%	0.55%	0.56%	0.63%	0.73%	0.68%	0.83%	0.84%	0.93%	0.83%	1.54%	1.90%
Активы портфеля:
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BWXT BWX Technologies, Inc.	0.47%	0.58%	0.86%	1.20%	1.52%	1.75%	1.26%	1.10%	1.67%	0.69%	0.91%	30.37%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
CRM salesforce.com, inc.	0.89%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRCL Circle Internet Group, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OKLO Oklo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chris new October показал максимальную просадку в 15.54%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Chris new October составляет 11.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.54%	30 окт. 2025 г.	103	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.47%	24 июн. 2025 г.	28	1 авг. 2025 г.	27	10 сент. 2025 г.	55
-5.04%	16 окт. 2025 г.	5	22 окт. 2025 г.	4	28 окт. 2025 г.	9
-3.58%	10 окт. 2025 г.	1	10 окт. 2025 г.	1	13 окт. 2025 г.	2
-3.19%	23 сент. 2025 г.	4	26 сент. 2025 г.	5	3 окт. 2025 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	XOM	UNH	NFLX	ESLT	CL	CMG	CRM	AAPL	PANW	GOOG	CEG	XLF	TSLA	CRCL	QUBT	BTDR	AMZN	CRWD	MSFT	META	PWR	CCJ	NET	AVGO	STRL	TSM	NVDA	OKLO	BWXT	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	-0.08	0.31	0.20	0.18	-0.06	0.34	0.31	0.53	0.33	0.55	0.41	0.66	0.54	0.39	0.39	0.48	0.62	0.46	0.51	0.61	0.51	0.48	0.43	0.54	0.55	0.61	0.59	0.45	0.53	0.70
WMT	-0.01	1.00	0.02	0.05	0.04	-0.01	0.25	-0.01	-0.11	0.05	-0.01	-0.08	0.00	0.11	-0.03	-0.03	-0.02	0.04	-0.13	-0.13	-0.06	-0.09	-0.02	0.05	-0.08	-0.12	-0.02	-0.08	-0.21	-0.07	-0.01	-0.04
XOM	-0.08	0.02	1.00	0.07	-0.13	0.06	0.11	0.03	-0.10	-0.03	-0.08	-0.08	-0.11	-0.01	-0.01	0.04	0.09	0.06	-0.11	-0.07	-0.12	-0.16	-0.08	-0.01	-0.16	-0.15	-0.02	-0.06	-0.11	-0.08	-0.08	-0.03
UNH	0.31	0.05	0.07	1.00	0.01	0.07	0.12	0.25	0.18	0.03	0.10	0.11	0.07	0.35	0.14	0.14	0.19	0.18	0.12	0.09	0.07	0.15	0.05	0.15	0.00	-0.01	0.10	0.16	0.03	0.17	0.13	0.20
NFLX	0.20	0.04	-0.13	0.01	1.00	0.02	-0.04	0.10	0.15	0.13	0.23	-0.00	0.11	0.22	0.06	0.23	0.06	0.05	0.24	0.20	0.30	0.21	0.05	0.11	0.23	0.18	0.03	0.05	0.10	0.05	0.07	0.20
ESLT	0.18	-0.01	0.06	0.07	0.02	1.00	-0.06	0.11	0.03	-0.08	0.09	0.12	0.12	0.04	0.12	0.17	0.24	0.22	0.16	0.21	0.12	0.06	0.20	0.21	0.22	0.12	0.18	0.19	0.16	0.28	0.34	0.31
CL	-0.06	0.25	0.11	0.12	-0.04	-0.06	1.00	0.09	-0.01	0.04	-0.15	-0.02	-0.26	0.15	-0.10	-0.11	-0.08	-0.00	-0.07	-0.28	-0.23	-0.08	-0.22	-0.16	-0.26	-0.26	-0.24	-0.23	-0.36	-0.26	-0.29	-0.22
CMG	0.34	-0.01	0.03	0.25	0.10	0.11	0.09	1.00	0.34	0.23	0.15	0.03	0.12	0.50	0.11	0.27	0.20	0.19	0.16	0.07	0.20	0.20	0.15	0.15	0.00	0.06	0.08	0.06	0.04	0.23	0.16	0.29
CRM	0.31	-0.11	-0.10	0.18	0.15	0.03	-0.01	0.34	1.00	0.10	0.54	0.12	0.02	0.34	0.11	0.27	0.13	0.14	0.28	0.39	0.36	0.27	0.02	0.03	0.28	0.04	-0.07	-0.01	0.06	0.13	0.05	0.24
AAPL	0.53	0.05	-0.03	0.03	0.13	-0.08	0.04	0.23	0.10	1.00	0.14	0.34	0.08	0.39	0.28	0.10	0.12	0.27	0.28	0.15	0.14	0.26	0.16	0.10	0.17	0.25	0.22	0.26	0.28	0.05	0.10	0.28
PANW	0.33	-0.01	-0.08	0.10	0.23	0.09	-0.15	0.15	0.54	0.14	1.00	0.17	0.03	0.23	0.17	0.35	0.15	0.14	0.22	0.70	0.42	0.28	0.15	0.10	0.51	0.26	0.07	0.09	0.14	0.16	0.13	0.36
GOOG	0.55	-0.08	-0.08	0.11	-0.00	0.12	-0.02	0.03	0.12	0.34	0.17	1.00	0.12	0.26	0.37	0.12	0.26	0.32	0.46	0.26	0.18	0.37	0.24	0.31	0.26	0.38	0.32	0.40	0.30	0.25	0.25	0.39
CEG	0.41	0.00	-0.11	0.07	0.11	0.12	-0.26	0.12	0.02	0.08	0.03	0.12	1.00	0.15	0.28	0.26	0.21	0.24	0.20	0.20	0.29	0.29	0.52	0.39	0.28	0.39	0.49	0.39	0.42	0.44	0.47	0.48
XLF	0.66	0.11	-0.01	0.35	0.22	0.04	0.15	0.50	0.34	0.39	0.23	0.26	0.15	1.00	0.22	0.33	0.33	0.31	0.35	0.16	0.28	0.39	0.20	0.24	0.13	0.14	0.24	0.16	0.13	0.29	0.19	0.40
TSLA	0.54	-0.03	-0.01	0.14	0.06	0.12	-0.10	0.11	0.11	0.28	0.17	0.37	0.28	0.22	1.00	0.26	0.34	0.37	0.31	0.34	0.22	0.35	0.24	0.25	0.26	0.26	0.34	0.38	0.35	0.29	0.31	0.52
CRCL	0.39	-0.03	0.04	0.14	0.23	0.17	-0.11	0.27	0.27	0.10	0.35	0.12	0.26	0.33	0.26	1.00	0.41	0.29	0.26	0.34	0.30	0.33	0.27	0.35	0.40	0.18	0.25	0.12	0.17	0.45	0.32	0.69
QUBT	0.39	-0.02	0.09	0.19	0.06	0.24	-0.08	0.20	0.13	0.12	0.15	0.26	0.21	0.33	0.34	0.41	1.00	0.49	0.19	0.22	0.20	0.24	0.27	0.40	0.32	0.24	0.37	0.30	0.20	0.58	0.37	0.60
BTDR	0.48	0.04	0.06	0.18	0.05	0.22	-0.00	0.19	0.14	0.27	0.14	0.32	0.24	0.31	0.37	0.29	0.49	1.00	0.33	0.21	0.24	0.28	0.28	0.32	0.25	0.25	0.28	0.40	0.30	0.41	0.30	0.55
AMZN	0.62	-0.13	-0.11	0.12	0.24	0.16	-0.07	0.16	0.28	0.28	0.22	0.46	0.20	0.35	0.31	0.26	0.19	0.33	1.00	0.31	0.38	0.55	0.18	0.30	0.36	0.30	0.25	0.36	0.37	0.24	0.28	0.41
CRWD	0.46	-0.13	-0.07	0.09	0.20	0.21	-0.28	0.07	0.39	0.15	0.70	0.26	0.20	0.16	0.34	0.34	0.22	0.21	0.31	1.00	0.52	0.37	0.27	0.23	0.66	0.39	0.24	0.27	0.32	0.25	0.30	0.48
MSFT	0.51	-0.06	-0.12	0.07	0.30	0.12	-0.23	0.20	0.36	0.14	0.42	0.18	0.29	0.28	0.22	0.30	0.20	0.24	0.38	0.52	1.00	0.49	0.26	0.32	0.40	0.43	0.22	0.30	0.43	0.31	0.32	0.46
META	0.61	-0.09	-0.16	0.15	0.21	0.06	-0.08	0.20	0.27	0.26	0.28	0.37	0.29	0.39	0.35	0.33	0.24	0.28	0.55	0.37	0.49	1.00	0.25	0.29	0.32	0.37	0.31	0.30	0.40	0.29	0.22	0.46
PWR	0.51	-0.02	-0.08	0.05	0.05	0.20	-0.22	0.15	0.02	0.16	0.15	0.24	0.52	0.20	0.24	0.27	0.27	0.28	0.18	0.27	0.26	0.25	1.00	0.51	0.34	0.51	0.70	0.55	0.43	0.43	0.66	0.54
CCJ	0.48	0.05	-0.01	0.15	0.11	0.21	-0.16	0.15	0.03	0.10	0.10	0.31	0.39	0.24	0.25	0.35	0.40	0.32	0.30	0.23	0.32	0.29	0.51	1.00	0.29	0.42	0.49	0.40	0.45	0.56	0.57	0.63
NET	0.43	-0.08	-0.16	0.00	0.23	0.22	-0.26	0.00	0.28	0.17	0.51	0.26	0.28	0.13	0.26	0.40	0.32	0.25	0.36	0.66	0.40	0.32	0.34	0.29	1.00	0.42	0.34	0.39	0.38	0.34	0.35	0.55
AVGO	0.54	-0.12	-0.15	-0.01	0.18	0.12	-0.26	0.06	0.04	0.25	0.26	0.38	0.39	0.14	0.26	0.18	0.24	0.25	0.30	0.39	0.43	0.37	0.51	0.42	0.42	1.00	0.42	0.59	0.56	0.32	0.45	0.49
STRL	0.55	-0.02	-0.02	0.10	0.03	0.18	-0.24	0.08	-0.07	0.22	0.07	0.32	0.49	0.24	0.34	0.25	0.37	0.28	0.25	0.24	0.22	0.31	0.70	0.49	0.34	0.42	1.00	0.57	0.46	0.50	0.63	0.60
TSM	0.61	-0.08	-0.06	0.16	0.05	0.19	-0.23	0.06	-0.01	0.26	0.09	0.40	0.39	0.16	0.38	0.12	0.30	0.40	0.36	0.27	0.30	0.30	0.55	0.40	0.39	0.59	0.57	1.00	0.59	0.35	0.49	0.50
NVDA	0.59	-0.21	-0.11	0.03	0.10	0.16	-0.36	0.04	0.06	0.28	0.14	0.30	0.42	0.13	0.35	0.17	0.20	0.30	0.37	0.32	0.43	0.40	0.43	0.45	0.38	0.56	0.46	0.59	1.00	0.38	0.47	0.45
OKLO	0.45	-0.07	-0.08	0.17	0.05	0.28	-0.26	0.23	0.13	0.05	0.16	0.25	0.44	0.29	0.29	0.45	0.58	0.41	0.24	0.25	0.31	0.29	0.43	0.56	0.34	0.32	0.50	0.35	0.38	1.00	0.55	0.67
BWXT	0.53	-0.01	-0.08	0.13	0.07	0.34	-0.29	0.16	0.05	0.10	0.13	0.25	0.47	0.19	0.31	0.32	0.37	0.30	0.28	0.30	0.32	0.22	0.66	0.57	0.35	0.45	0.63	0.49	0.47	0.55	1.00	0.64
Portfolio	0.70	-0.04	-0.03	0.20	0.20	0.31	-0.22	0.29	0.24	0.28	0.36	0.39	0.48	0.40	0.52	0.69	0.60	0.55	0.41	0.48	0.46	0.46	0.54	0.63	0.55	0.49	0.60	0.50	0.45	0.67	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2025 г.