PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Weekly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Weekly

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

SMCI 4%SAIA 4%DECK 4%FTV 4%FIX 4%RACE 4%CLF 4%MDB 4%GWW 4%BBVA 4%XPO 4%EXP 4%ETSY 4%STLA 4%CI 4%NVDA 4%PH 4%AMZN 4%MSCI 4%NVT 4%HUBB 4%WCC 4%BILL 4%FN 4%CMG 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		Financial Services
4%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		Technology
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		Basic Materials
4%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		Consumer Cyclical
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
ETSY
Etsy, Inc.		Consumer Cyclical
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
HUBB
Hubbell Incorporated		Industrials
4%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
4%
MSCI
MSCI Inc.		Financial Services
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
NVT
nVent Electric plc		Industrials
4%
PH
Parker-Hannifin Corporation		Industrials
4%
RACE
Ferrari N.V.		Consumer Cyclical
4%
SAIA
4%
SMCI
4%
STLA
4%
WCC
4%
XPO
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Weekly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.82%
15.83%
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2019 г., начальной даты BILL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Alpha Weekly26.44%1.87%5.82%50.01%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
72.80%17.02%-42.80%107.59%N/AN/A
SAIA
8.85%9.75%20.20%33.52%N/AN/A
DECK
Deckers Outdoor Corporation		52.19%6.35%24.29%74.03%46.31%27.90%
FTV
Fortive Corporation		1.63%-5.81%-0.67%15.19%5.71%N/A
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		93.12%1.56%28.27%121.56%52.19%39.57%
RACE
Ferrari N.V.		45.10%3.45%17.38%64.02%25.88%N/A
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-32.81%7.52%-18.82%-15.20%14.24%2.73%
MDB
MongoDB, Inc.		-32.69%2.11%-24.64%-18.17%16.64%N/A
GWW
W.W. Grainger, Inc.		33.37%6.02%19.72%52.58%30.74%18.17%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		14.48%-9.12%-6.07%31.85%20.20%4.14%
XPO
37.29%7.82%11.90%55.20%N/AN/A
EXP
Eagle Materials Inc.		39.90%-1.16%13.07%85.71%26.09%13.05%
ETSY
Etsy, Inc.		-41.42%-16.91%-30.86%-22.56%1.31%N/A
STLA
-38.88%-16.94%-40.18%-20.82%N/AN/A
CI
Cigna Corporation		4.19%-11.35%-12.98%2.70%13.06%12.74%
NVDA
NVIDIA Corporation		185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
PH
Parker-Hannifin Corporation		36.86%-1.21%15.37%71.23%29.88%19.40%
AMZN
Amazon.com, Inc.		25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
MSCI
MSCI Inc.		3.26%0.48%25.05%21.52%21.01%30.10%
NVT
nVent Electric plc		27.63%5.44%4.02%58.04%29.29%N/A
HUBB
Hubbell Incorporated		35.09%2.72%19.53%57.48%28.06%17.15%
WCC
3.04%3.64%17.00%40.14%N/AN/A
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-30.51%6.62%-9.08%-36.80%N/AN/A
FN
Fabrinet		32.61%5.26%45.83%63.41%35.16%30.15%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		32.25%5.49%-4.28%58.41%31.31%16.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Weekly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.30%16.23%5.93%-8.70%2.56%-1.93%0.99%0.13%1.08%26.44%
202311.95%2.06%1.29%0.87%8.05%15.67%6.26%-1.92%-4.50%-2.69%10.23%6.99%66.67%
2022-10.72%-0.97%1.67%-10.02%-0.95%-10.67%19.93%-1.56%-9.68%10.38%10.57%-5.55%-12.04%
2021-1.42%7.26%5.21%4.12%2.03%4.31%3.25%5.15%-4.99%10.93%-0.04%2.19%44.09%
20201.47%-4.82%-19.21%18.71%12.13%7.49%5.75%6.94%-1.94%0.80%21.31%9.33%65.51%
20191.97%1.97%

Комиссия

Комиссия Alpha Weekly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpha Weekly среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Weekly, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Weekly, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Weekly, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Weekly, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Weekly, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Weekly, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alpha Weekly
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpha Weekly, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alpha Weekly, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alpha Weekly, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alpha Weekly, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alpha Weekly, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
1.061.981.271.532.98
SAIA
0.771.241.190.981.77
DECK
Deckers Outdoor Corporation		2.012.961.373.327.36
FTV
Fortive Corporation		0.731.081.150.681.47
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		2.913.171.457.9821.31
RACE
Ferrari N.V.		2.373.461.426.2213.55
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-0.39-0.330.96-0.22-0.53
MDB
MongoDB, Inc.		-0.33-0.120.98-0.29-0.51
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.713.631.483.939.81
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.181.581.221.813.87
XPO
1.822.761.333.687.17
EXP
Eagle Materials Inc.		2.983.491.464.1210.81
ETSY
Etsy, Inc.		-0.55-0.550.93-0.29-0.89
STLA
-0.63-0.670.91-0.40-0.80
CI
Cigna Corporation		0.120.401.060.150.50
NVDA
NVIDIA Corporation		4.844.431.589.2029.13
PH
Parker-Hannifin Corporation		2.824.081.575.6418.52
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.892.541.331.718.44
MSCI
MSCI Inc.		0.831.271.190.712.11
NVT
nVent Electric plc		2.002.441.342.245.61
HUBB
Hubbell Incorporated		2.052.461.362.978.81
WCC
0.911.261.241.353.22
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-0.70-0.730.89-0.42-1.04
FN
Fabrinet		1.311.821.262.375.59
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		2.252.821.402.215.51

Коэффициент Шарпа

Alpha Weekly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.47
3.43
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Weekly за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Weekly1.16%0.88%1.02%1.11%0.60%1.40%0.75%0.52%0.65%0.61%0.93%0.59%
Активы портфеля:
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
RACE
Ferrari N.V.		0.53%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.87%0.66%0.89%0.00%0.00%0.00%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%2.29%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.71%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		7.53%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%4.43%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.35%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
ETSY
Etsy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLA
12.37%6.34%7.90%14.55%0.00%14.86%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
CI
Cigna Corporation		1.76%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%
NVT
nVent Electric plc		1.02%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.11%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%2.29%1.93%1.70%
WCC
0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.39%
-0.54%
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Weekly показал максимальную просадку в 40.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Weekly составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.47%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-33.72%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.2238 мая 2023 г.369
-16.45%1 апр. 2024 г.907 авг. 2024 г.———
-11.97%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.78
-8.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.107 окт. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Weekly составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.46%
2.71%
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CIETSYBILLMDBSMCICLFBBVAAMZNCMGMSCINVDAGWWDECKRACESTLAFNSAIAFIXXPOHUBBEXPWCCFTVNVTPH
CI1.000.110.080.050.180.270.320.120.140.200.130.370.210.220.300.220.280.330.280.380.330.310.350.400.39
ETSY0.111.000.520.520.210.260.190.470.390.440.410.230.380.340.300.330.360.230.360.230.300.280.320.240.32
BILL0.080.521.000.650.240.270.200.480.460.480.440.200.370.380.280.330.300.230.330.220.290.300.320.250.29
MDB0.050.520.651.000.290.220.140.580.490.500.540.220.370.380.220.360.320.220.330.190.280.270.280.220.27
SMCI0.180.210.240.291.000.290.320.340.270.300.480.300.370.350.360.490.330.420.370.390.410.410.370.420.40
CLF0.270.260.270.220.291.000.410.250.230.260.280.350.340.310.430.380.380.400.410.410.510.540.420.470.49
BBVA0.320.190.200.140.320.411.000.230.230.310.270.350.340.410.620.360.360.440.420.430.460.490.480.520.52
AMZN0.120.470.480.580.340.250.231.000.510.490.600.290.420.450.300.400.340.280.380.290.330.300.350.280.33
CMG0.140.390.460.490.270.230.230.511.000.510.510.310.460.420.290.370.360.350.420.340.350.360.390.330.36
MSCI0.200.440.480.500.300.260.310.490.511.000.530.390.410.510.350.400.390.330.440.390.390.390.490.380.42
NVDA0.130.410.440.540.480.280.270.600.510.531.000.300.410.520.360.490.390.340.440.360.390.370.390.380.40
GWW0.370.230.200.220.300.350.350.290.310.390.301.000.390.400.380.410.450.560.450.610.550.560.570.570.61
DECK0.210.380.370.370.370.340.340.420.460.410.410.391.000.410.400.430.430.450.470.420.470.480.480.490.47
RACE0.220.340.380.380.350.310.410.450.420.510.520.400.411.000.550.410.390.400.410.400.460.430.490.430.45
STLA0.300.300.280.220.360.430.620.300.290.350.360.380.400.551.000.450.430.470.480.440.510.540.540.530.55
FN0.220.330.330.360.490.380.360.400.370.400.490.410.430.410.451.000.420.510.430.490.470.500.490.510.50
SAIA0.280.360.300.320.330.380.360.340.360.390.390.450.430.390.430.421.000.490.700.470.520.520.500.520.52
FIX0.330.230.230.220.420.400.440.280.350.330.340.560.450.400.470.510.491.000.490.640.630.610.560.650.62
XPO0.280.360.330.330.370.410.420.380.420.440.440.450.470.410.480.430.700.491.000.460.570.570.530.540.57
HUBB0.380.230.220.190.390.410.430.290.340.390.360.610.420.400.440.490.470.640.461.000.630.640.630.740.68
EXP0.330.300.290.280.410.510.460.330.350.390.390.550.470.460.510.470.520.630.570.631.000.660.620.660.67
WCC0.310.280.300.270.410.540.490.300.360.390.370.560.480.430.540.500.520.610.570.640.661.000.610.680.68
FTV0.350.320.320.280.370.420.480.350.390.490.390.570.480.490.540.490.500.560.530.630.620.611.000.660.71
NVT0.400.240.250.220.420.470.520.280.330.380.380.570.490.430.530.510.520.650.540.740.660.680.661.000.73
PH0.390.320.290.270.400.490.520.330.360.420.400.610.470.450.550.500.520.620.570.680.670.680.710.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2019 г.