PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Weekly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Weekly

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

SMCI 4%SAIA 4%DECK 4%FTV 4%FIX 4%RACE 4%CLF 4%MDB 4%GWW 4%BBVA 4%XPO 4%EXP 4%ETSY 4%STLA 4%CI 4%NVDA 4%PH 4%AMZN 4%MSCI 4%NVT 4%HUBB 4%WCC 4%BILL 4%FN 4%CMG 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		Financial Services
4%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		Technology
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		Basic Materials
4%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		Consumer Cyclical
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
ETSY
Etsy, Inc.		Consumer Cyclical
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
HUBB
Hubbell Incorporated		Industrials
4%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
4%
MSCI
MSCI Inc.		Financial Services
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
NVT
nVent Electric plc		Industrials
4%
PH
Parker-Hannifin Corporation		Industrials
4%
RACE
Ferrari N.V.		Consumer Cyclical
4%
SAIA
4%
SMCI
4%
STLA
4%
WCC
4%
XPO
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Weekly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.02%
5.56%
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2019 г., начальной даты BILL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Alpha Weekly13.58%0.62%-12.02%27.21%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
35.95%-24.21%-66.10%37.70%N/AN/A
SAIA
-8.18%4.60%-31.06%-5.90%N/AN/A
DECK
Deckers Outdoor Corporation		28.65%-2.71%-5.73%63.11%41.36%24.74%
FTV
Fortive Corporation		-3.82%2.58%-16.82%-8.59%4.72%N/A
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		47.52%-4.18%-2.21%62.56%52.50%36.40%
RACE
Ferrari N.V.		39.97%11.92%12.59%59.40%24.47%N/A
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-44.17%-14.54%-45.69%-19.94%10.29%-1.27%
MDB
MongoDB, Inc.		-31.06%20.21%-26.48%-25.29%14.95%N/A
GWW
W.W. Grainger, Inc.		15.10%-2.30%-1.89%38.58%29.57%16.43%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		12.32%1.75%-5.25%39.72%21.56%2.99%
XPO
16.11%-11.28%-16.93%42.36%N/AN/A
EXP
Eagle Materials Inc.		18.99%-1.58%-6.08%34.15%23.81%9.58%
ETSY
Etsy, Inc.		-34.37%-1.92%-26.44%-20.77%2.09%N/A
STLA
-28.99%-0.13%-39.34%-9.16%N/AN/A
CI
Cigna Corporation		19.48%5.92%4.25%27.71%19.68%14.71%
NVDA
NVIDIA Corporation		107.67%-2.04%17.49%125.69%87.62%71.69%
PH
Parker-Hannifin Corporation		25.08%0.85%6.93%41.33%28.95%19.16%
AMZN
Amazon.com, Inc.		12.80%3.37%-2.26%23.99%13.35%26.44%
MSCI
MSCI Inc.		-0.14%5.79%2.14%6.12%19.49%29.83%
NVT
nVent Electric plc		5.19%-1.83%-9.67%8.41%26.53%N/A
HUBB
Hubbell Incorporated		13.85%-0.46%-5.06%14.80%25.08%14.60%
WCC
-13.39%-3.60%-5.74%-4.24%N/AN/A
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-32.52%18.69%-19.77%-52.54%N/AN/A
FN
Fabrinet		10.72%2.36%-1.79%38.90%31.44%29.95%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		17.36%-1.18%-0.08%37.99%26.31%14.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Weekly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.30%16.23%5.93%-8.70%2.56%-1.93%0.99%0.13%13.58%
202311.95%2.06%1.29%0.87%8.05%15.67%6.26%-1.92%-4.50%-2.69%10.23%6.99%66.67%
2022-10.72%-0.97%1.67%-10.02%-0.95%-10.67%19.93%-1.56%-9.68%10.38%10.57%-5.55%-12.04%
2021-1.42%7.26%5.21%4.12%2.03%4.31%3.25%5.15%-4.99%10.93%-0.04%2.19%44.09%
20201.47%-4.82%-19.21%18.71%12.13%7.49%5.75%6.94%-1.94%0.80%21.31%9.33%65.51%
20191.97%1.97%

Комиссия

Комиссия Alpha Weekly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpha Weekly среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Weekly, с текущим значением в 2727
Alpha Weekly
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Weekly, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Weekly, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Weekly, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Weekly, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Weekly, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alpha Weekly
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpha Weekly, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alpha Weekly, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alpha Weekly, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alpha Weekly, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alpha Weekly, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.004.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
0.421.331.170.611.58
SAIA
-0.150.131.02-0.19-0.39
DECK
Deckers Outdoor Corporation		1.572.671.332.756.87
FTV
Fortive Corporation		-0.38-0.360.95-0.39-0.77
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		1.392.041.273.198.57
RACE
Ferrari N.V.		2.103.081.384.3212.82
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-0.62-0.720.91-0.36-1.12
MDB
MongoDB, Inc.		-0.48-0.380.95-0.42-0.86
GWW
W.W. Grainger, Inc.		1.812.511.332.576.48
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.401.811.252.085.14
XPO
0.921.701.201.874.08
EXP
Eagle Materials Inc.		1.011.501.191.323.34
ETSY
Etsy, Inc.		-0.61-0.670.92-0.33-1.21
STLA
-0.29-0.190.98-0.20-0.47
CI
Cigna Corporation		1.131.901.281.344.97
NVDA
NVIDIA Corporation		2.322.821.354.3814.41
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.472.261.312.998.82
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.921.411.180.744.01
MSCI
MSCI Inc.		0.160.421.060.140.40
NVT
nVent Electric plc		0.350.671.090.411.09
HUBB
Hubbell Incorporated		0.630.991.130.942.29
WCC
-0.090.201.04-0.13-0.32
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-0.98-1.330.81-0.61-1.19
FN
Fabrinet		0.741.281.181.333.28
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		1.381.921.261.373.96

Коэффициент Шарпа

Alpha Weekly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.19
1.66
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Weekly за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Weekly1.06%0.88%1.02%1.11%0.60%1.37%0.75%0.52%0.65%0.61%0.93%0.59%
Активы портфеля:
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.34%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.36%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
RACE
Ferrari N.V.		0.55%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.87%0.66%0.89%0.00%0.00%0.00%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%8.35%2.28%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.82%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		5.95%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%4.43%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
ETSY
Etsy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLA
10.65%6.34%7.90%14.55%0.00%14.02%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
CI
Cigna Corporation		1.54%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.09%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.10%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%
NVT
nVent Electric plc		1.21%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.32%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%2.29%1.93%1.70%
WCC
1.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.21%
-4.57%
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Weekly показал максимальную просадку в 40.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Weekly составляет 13.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.47%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-33.72%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.2238 мая 2023 г.369
-16.45%1 апр. 2024 г.907 авг. 2024 г.———
-11.97%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.78
-8.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.107 окт. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Weekly составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.56%
4.88%
Alpha Weekly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CIETSYBILLMDBSMCICLFBBVAAMZNCMGMSCIGWWNVDADECKRACESTLAFNSAIAFIXXPOHUBBWCCEXPFTVNVTPH
CI1.000.110.080.050.190.280.320.120.150.200.380.140.220.220.300.230.280.350.280.380.310.330.350.400.39
ETSY0.111.000.530.520.210.260.190.480.400.450.230.430.380.350.300.330.370.230.360.240.290.300.320.250.32
BILL0.080.531.000.650.250.270.200.490.470.490.200.440.380.380.280.330.300.230.340.220.300.290.320.240.29
MDB0.050.520.651.000.290.220.140.580.490.510.220.550.370.390.230.370.320.220.330.190.270.290.280.230.27
SMCI0.190.210.250.291.000.290.330.340.280.310.300.490.370.360.380.500.340.430.370.400.420.420.380.430.42
CLF0.280.260.270.220.291.000.410.250.240.270.350.280.340.310.440.370.380.400.410.400.540.510.420.470.50
BBVA0.320.190.200.140.330.411.000.230.230.310.360.270.340.420.620.360.370.440.420.430.490.470.480.520.52
AMZN0.120.480.490.580.340.250.231.000.510.500.290.610.420.460.310.400.340.280.380.290.300.330.350.280.33
CMG0.150.400.470.490.280.240.230.511.000.510.310.520.460.430.300.370.370.340.420.340.360.360.400.340.37
MSCI0.200.450.490.510.310.270.310.500.511.000.390.540.410.520.350.410.390.340.450.400.400.390.500.390.42
GWW0.380.230.200.220.300.350.360.290.310.391.000.310.390.390.390.410.450.560.450.610.560.550.570.570.61
NVDA0.140.430.440.550.490.280.270.610.520.540.311.000.420.520.380.490.390.340.450.360.380.390.390.380.40
DECK0.220.380.380.370.370.340.340.420.460.410.390.421.000.420.410.440.430.460.470.430.490.480.480.500.47
RACE0.220.350.380.390.360.310.420.460.430.520.390.520.421.000.560.420.390.400.410.400.430.460.490.430.46
STLA0.300.300.280.230.380.440.620.310.300.350.390.380.410.561.000.460.440.480.480.450.540.520.540.530.56
FN0.230.330.330.370.500.370.360.400.370.410.410.490.440.420.461.000.420.510.430.490.500.480.490.510.50
SAIA0.280.370.300.320.340.380.370.340.370.390.450.390.430.390.440.421.000.500.700.480.520.530.500.530.53
FIX0.350.230.230.220.430.400.440.280.340.340.560.340.460.400.480.510.501.000.500.640.610.640.560.650.62
XPO0.280.360.340.330.370.410.420.380.420.450.450.450.470.410.480.430.700.501.000.460.570.580.530.540.58
HUBB0.380.240.220.190.400.400.430.290.340.400.610.360.430.400.450.490.480.640.461.000.640.630.630.740.69
WCC0.310.290.300.270.420.540.490.300.360.400.560.380.490.430.540.500.520.610.570.641.000.660.610.680.68
EXP0.330.300.290.290.420.510.470.330.360.390.550.390.480.460.520.480.530.640.580.630.661.000.630.670.68
FTV0.350.320.320.280.380.420.480.350.400.500.570.390.480.490.540.490.500.560.530.630.610.631.000.660.71
NVT0.400.250.240.230.430.470.520.280.340.390.570.380.500.430.530.510.530.650.540.740.680.670.661.000.73
PH0.390.320.290.270.420.500.520.330.370.420.610.400.470.460.560.500.530.620.580.690.680.680.710.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2019 г.