PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Weekly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alpha Weekly

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

SMCI 4%SAIA 4%DECK 4%FTV 4%FIX 4%RACE 4%CLF 4%MDB 4%GWW 4%BBVA 4%XPO 4%EXP 4%ETSY 4%STLA 4%CI 4%NVDA 4%PH 4%AMZN 4%MSCI 4%NVT 4%HUBB 4%WCC 4%BILL 4%FN 4%CMG 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		Financial Services
4%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		Technology
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		Basic Materials
4%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		Consumer Cyclical
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
ETSY
Etsy, Inc.		Consumer Cyclical
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FN
Fabrinet		Technology
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
HUBB
Hubbell Incorporated		Industrials
4%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
4%
MSCI
MSCI Inc.		Financial Services
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
NVT
nVent Electric plc		Industrials
4%
PH
Parker-Hannifin Corporation		Industrials
4%
RACE
Ferrari N.V.		Consumer Cyclical
4%
SAIA
Saia, Inc.		Industrials
4%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
4%
STLA
Stellantis N.V.		Consumer Cyclical
4%
WCC
WESCO International, Inc.		Industrials
4%
XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Alpha Weekly-6.61%8.69%-14.58%-6.12%N/AN/A
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.53%21.85%20.94%-52.69%74.61%28.17%
SAIA
Saia, Inc.		-42.00%-22.60%-51.20%-30.49%20.65%20.24%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-50.24%-5.26%-47.41%-32.98%27.60%23.70%
FTV
Fortive Corporation		-7.01%3.89%-10.98%-7.43%7.76%N/A
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%32.68%-3.77%43.17%70.30%36.68%
RACE
Ferrari N.V.		12.88%7.82%9.59%15.97%25.11%N/A
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-31.06%-14.06%-47.99%-61.70%6.72%2.98%
MDB
MongoDB, Inc.		-20.17%14.26%-44.11%-47.67%-3.34%N/A
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.12%8.25%-10.80%13.17%31.16%17.84%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		61.69%8.30%64.74%50.58%47.82%10.43%
XPO
XPO Logistics, Inc.		-10.79%17.05%-21.46%11.01%34.96%21.10%
EXP
Eagle Materials Inc.		-13.02%-0.87%-31.66%-8.63%27.24%10.57%
ETSY
Etsy, Inc.		-10.00%3.95%-8.99%-23.32%-9.28%10.79%
STLA
Stellantis N.V.		-18.05%10.63%-18.05%-51.21%N/AN/A
CI
Cigna Corporation		14.99%-6.15%-2.92%-4.86%12.47%9.78%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.51%13.08%-6.86%25.67%33.32%20.24%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
MSCI
MSCI Inc.		-6.30%5.06%-4.64%15.27%11.67%25.72%
NVT
nVent Electric plc		-3.68%25.30%-16.19%-19.88%31.73%N/A
HUBB
Hubbell Incorporated		-6.42%12.90%-14.69%-1.26%29.69%N/A
WCC
WESCO International, Inc.		-8.74%6.80%-21.13%-10.87%43.46%8.86%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-47.59%4.30%-51.48%-15.61%-7.78%N/A
FN
Fabrinet		4.73%23.26%-0.07%-5.00%29.73%28.81%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-16.04%3.84%-18.35%-19.33%19.12%15.07%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Weekly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.05%-4.19%-10.47%-0.04%5.70%-6.61%
20246.30%16.23%5.93%-8.70%2.56%-1.93%0.99%0.13%1.08%0.63%10.46%-9.14%24.08%
202311.95%2.06%1.29%0.87%8.05%15.67%6.26%-1.92%-4.50%-2.69%10.23%6.99%66.67%
2022-10.72%-0.97%1.67%-10.02%-0.95%-10.67%19.93%-1.56%-9.68%10.38%10.57%-5.55%-12.04%
2021-6.51%7.34%4.86%4.12%2.03%4.31%3.25%5.15%-4.99%10.93%-0.04%2.19%36.32%

Комиссия

Комиссия Alpha Weekly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alpha Weekly составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Weekly, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Weekly, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Weekly, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Weekly, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Weekly, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Weekly, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.210.97-0.65-1.06
SAIA
Saia, Inc.		-0.48-0.300.96-0.50-1.22
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.62-0.610.91-0.60-1.23
FTV
Fortive Corporation		-0.28-0.300.96-0.34-1.03
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.741.251.190.972.35
RACE
Ferrari N.V.		0.570.921.120.671.63
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-0.96-1.710.80-0.78-1.76
MDB
MongoDB, Inc.		-0.72-0.880.87-0.65-1.45
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.570.981.120.531.22
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.552.001.272.487.00
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.220.651.080.220.53
EXP
Eagle Materials Inc.		-0.25-0.230.97-0.32-0.63
ETSY
Etsy, Inc.		-0.56-0.680.92-0.30-1.22
STLA
Stellantis N.V.		-1.11-1.770.78-0.75-1.34
CI
Cigna Corporation		-0.18-0.031.00-0.16-0.36
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.741.081.160.782.61
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
MSCI
MSCI Inc.		0.620.811.110.431.62
NVT
nVent Electric plc		-0.43-0.360.95-0.44-0.92
HUBB
Hubbell Incorporated		-0.040.161.02-0.06-0.14
WCC
WESCO International, Inc.		-0.24-0.080.99-0.31-0.72
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-0.25-0.060.99-0.24-0.75
FN
Fabrinet		-0.080.431.06-0.01-0.03
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-0.57-0.670.92-0.61-1.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha Weekly имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Weekly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.93%1.21%0.88%1.02%0.63%0.60%0.81%0.75%0.52%0.65%0.52%0.86%
Активы портфеля:
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
RACE
Ferrari N.V.		0.66%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		5.08%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.47%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
ETSY
Etsy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLA
Stellantis N.V.		7.82%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CI
Cigna Corporation		1.81%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.02%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.22%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
NVT
nVent Electric plc		1.20%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
WCC
WESCO International, Inc.		1.03%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alpha Weekly показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка Alpha Weekly составляет 15.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.2238 мая 2023 г.369
-30.25%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-16.45%1 апр. 2024 г.907 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.155
-11.97%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.78
-7.41%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCISMCICLFBBVAETSYCMGMDBBILLGWWRACESTLAAMZNDECKSAIAFNMSCINVDAHUBBXPOFIXEXPNVTFTVWCCPHPortfolio
^GSPC1.000.300.470.460.470.490.570.550.540.560.610.560.700.570.540.600.670.710.600.600.610.650.650.700.640.690.86
CI0.301.000.080.170.220.110.100.040.070.310.130.220.060.100.190.130.180.050.260.180.210.260.250.260.230.280.24
SMCI0.470.081.000.280.290.180.240.330.250.250.320.340.350.350.290.470.250.500.370.330.410.360.430.340.400.360.58
CLF0.460.170.281.000.340.280.230.280.310.320.310.390.300.320.360.330.280.300.330.390.360.450.420.400.510.440.55
BBVA0.470.220.290.341.000.260.240.210.250.310.420.580.270.310.320.320.340.300.350.360.360.420.450.400.450.450.51
ETSY0.490.110.180.280.261.000.380.490.550.240.330.330.470.430.390.320.450.380.260.390.260.360.290.380.330.360.56
CMG0.570.100.240.230.240.381.000.480.480.310.400.290.510.460.370.330.480.480.340.420.390.390.350.410.370.380.58
MDB0.550.040.330.280.210.490.481.000.680.240.380.290.600.440.360.400.460.540.270.380.320.370.330.370.370.340.64
BILL0.540.070.250.310.250.550.480.681.000.240.380.310.540.430.350.370.490.460.260.390.330.360.320.410.390.380.63
GWW0.560.310.250.320.310.240.310.240.241.000.360.360.290.370.430.370.410.280.590.440.530.570.550.560.570.590.58
RACE0.610.130.320.310.420.330.400.380.380.361.000.560.430.410.360.390.490.480.370.400.390.440.410.490.430.430.60
STLA0.560.220.340.390.580.330.290.290.310.360.561.000.330.370.400.390.390.370.380.430.390.490.480.500.520.510.60
AMZN0.700.060.350.300.270.470.510.600.540.290.430.331.000.450.360.420.480.600.350.420.380.390.370.410.370.410.64
DECK0.570.100.350.320.310.430.460.440.430.370.410.370.451.000.430.450.430.440.420.460.450.460.490.490.480.460.66
SAIA0.540.190.290.360.320.390.370.360.350.430.360.400.360.431.000.400.400.390.430.730.460.520.490.490.520.500.66
FN0.600.130.470.330.320.320.330.400.370.370.390.390.420.450.401.000.370.510.480.420.540.470.550.470.520.500.68
MSCI0.670.180.250.280.340.450.480.460.490.410.490.390.480.430.400.371.000.470.410.450.380.430.410.550.440.470.63
NVDA0.710.050.500.300.300.380.480.540.460.280.480.370.600.440.390.510.471.000.390.450.420.420.440.400.420.430.70
HUBB0.600.260.370.330.350.260.340.270.260.590.370.380.350.420.430.480.410.391.000.430.620.590.730.610.640.660.66
XPO0.600.180.330.390.360.390.420.380.390.440.400.430.420.460.730.420.450.450.431.000.470.580.520.510.570.560.70
FIX0.610.210.410.360.360.260.390.320.330.530.390.390.380.450.460.540.380.420.620.471.000.600.670.540.610.610.69
EXP0.650.260.360.450.420.360.390.370.360.570.440.490.390.460.520.470.430.420.590.580.601.000.640.620.650.660.73
NVT0.650.250.430.420.450.290.350.330.320.550.410.480.370.490.490.550.410.440.730.520.670.641.000.630.690.700.73
FTV0.700.260.340.400.400.380.410.370.410.560.490.500.410.490.490.470.550.400.610.510.540.620.631.000.630.690.71
WCC0.640.230.400.510.450.330.370.370.390.570.430.520.370.480.520.520.440.420.640.570.610.650.690.631.000.690.75
PH0.690.280.360.440.450.360.380.340.380.590.430.510.410.460.500.500.470.430.660.560.610.660.700.690.691.000.73
Portfolio0.860.240.580.550.510.560.580.640.630.580.600.600.640.660.660.680.630.700.660.700.690.730.730.710.750.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 янв. 2021 г.