PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1 Caraba
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLDM 7%MSFT 9.76%LLY 9.01%WMT 8.7%UNH 8%CTRE 6.22%XOM 5.45%CB 5%NVDA 4.43%ETN 4%LOW 3.65%COST 3.36%DPZ 3.07%PANW 3%AVGO 3%VOT 3%GOOGL 2.97%AMZN 2.94%AAPL 2.78%META 2.55%TOL 2.11%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
2.78%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
0%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
2.94%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
3%
AXP
American Express Company
Financial Services
0%
CB
Chubb Limited
Financial Services
5%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
3.36%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
Real Estate
6.22%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
Consumer Cyclical
3.07%
ETN
Eaton Corporation plc
Industrials
4%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
Precious Metals, Gold
7%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
2.97%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
9.01%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
3.65%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
2.55%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
9.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
4.43%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
3%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
0%
TOL
2.11%
UNH
8%
VOT
3%
WM
0%
WMT
8.70%
XOM
5.45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.20%
98.18%
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
1 Caraba -8.86%-7.33%-7.79%9.58%31.61%N/A
LLY
Eli Lilly and Company
2.39%-13.39%-10.59%2.35%43.29%29.61%
WMT
-3.15%-7.87%9.03%48.49%18.78%N/A
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-4.25%-1.91%-12.18%-0.46%25.73%14.20%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
6.78%9.66%-4.67%23.29%23.21%12.92%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.30%-3.99%-10.07%-10.58%20.51%26.45%
UNH
7.29%14.36%-8.08%19.43%20.51%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-4.83%-6.07%3.10%28.50%45.07%22.09%
AVGO
Broadcom Inc.
-33.37%-17.60%-9.89%14.36%49.69%31.89%
TOL
-14.96%-1.11%-30.22%-14.55%44.95%N/A
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
12.03%-2.39%12.09%-6.12%8.64%17.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
-24.19%-12.23%-17.12%14.46%76.04%69.61%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
19.00%7.06%17.51%35.77%13.84%N/A
COST
Costco Wholesale Corporation
5.66%-6.73%10.71%37.79%29.61%22.48%
XOM
5.45%4.55%-6.70%-2.58%29.56%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-20.29%-11.72%-8.92%-2.25%22.70%18.77%
META
Meta Platforms, Inc.
-9.12%-16.86%-8.62%5.29%28.31%20.59%
CB
Chubb Limited
9.48%6.46%5.18%19.91%26.23%12.69%
AAPL
Apple Inc
-18.77%-13.88%-9.76%20.34%28.34%21.78%
ETN
Eaton Corporation plc
-14.16%2.03%-12.63%-10.42%34.60%18.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-18.68%-12.46%-1.95%-2.19%13.40%25.26%
VOT
-1.73%-1.20%3.20%7.76%16.38%N/A
AXP
American Express Company
-7.04%-2.90%2.99%22.80%31.93%14.85%
WM
16.67%2.38%12.98%13.09%23.47%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-8.15%-6.68%-4.88%4.64%18.45%11.89%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-22.34%-6.90%-42.40%-48.11%17.16%42.69%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.20%1.19%-7.64%-2.68%-8.86%
20246.75%10.70%4.85%-1.97%8.51%7.28%-3.04%6.50%0.43%-0.16%3.06%-1.93%47.98%
20234.57%-1.42%7.17%4.33%6.97%7.43%2.45%4.28%-3.88%0.85%8.32%2.64%52.49%
2022-7.87%-1.48%6.14%-7.95%-0.65%-4.44%7.93%-4.52%-6.04%7.53%6.09%-5.25%-11.89%
20212.33%0.08%1.74%5.59%2.04%5.03%3.68%4.97%-6.12%10.92%2.20%4.85%43.19%
20201.71%-5.85%-6.53%12.41%6.01%3.39%4.60%7.41%-2.81%-3.53%8.95%4.65%32.43%
20197.36%2.38%3.78%1.99%-5.10%5.18%0.74%0.77%0.58%3.52%2.42%3.62%30.29%
2018-0.31%3.64%6.04%0.38%-5.79%2.33%-6.00%-0.33%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 Caraba составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1 Caraba , с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1 Caraba , с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1 Caraba , с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1 Caraba , с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1 Caraba , с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1 Caraba , с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.49
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.78
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.74
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 2.33
^GSPC: 1.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company
0.120.401.050.160.35
WMT
2.262.991.412.518.95
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-0.090.031.00-0.09-0.23
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
1.161.661.211.042.42
MSFT
Microsoft Corporation
-0.50-0.530.93-0.55-1.14
UNH
0.691.071.150.771.86
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.831.291.150.903.81
AVGO
Broadcom Inc.
0.280.841.110.431.33
TOL
-0.37-0.300.96-0.35-0.78
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
-0.150.011.00-0.17-0.29
NVDA
NVIDIA Corporation
0.240.711.090.431.14
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
2.403.101.414.5712.48
COST
Costco Wholesale Corporation
1.832.411.322.127.24
XOM
-0.12-0.031.00-0.17-0.34
GOOGL
Alphabet Inc.
-0.070.111.01-0.08-0.18
META
Meta Platforms, Inc.
0.220.501.070.260.87
CB
Chubb Limited
1.001.491.191.343.42
AAPL
Apple Inc
0.801.181.170.973.17
ETN
Eaton Corporation plc
-0.25-0.110.98-0.31-0.75
AMZN
Amazon.com, Inc.
-0.040.151.02-0.05-0.15
VOT
0.480.751.090.491.81
AXP
American Express Company
0.911.381.181.083.75
WM
0.681.011.151.072.45
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.320.511.070.391.52
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-1.03-1.470.82-0.85-1.84

1 Caraba на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.25
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.17%1.13%1.33%1.44%1.34%1.77%1.63%1.86%1.84%1.82%2.08%4.54%
LLY
Eli Lilly and Company
0.68%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
WMT
0.98%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.93%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.22%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
UNH
1.55%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.45%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TOL
0.86%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.34%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XOM
3.45%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.38%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.21%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
AAPL
Apple Inc
0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ETN
Eaton Corporation plc
1.36%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
0.70%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
AXP
American Express Company
1.02%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
WM
1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.25%
-12.17%
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 Caraba показал максимальную просадку в 27.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 1 Caraba составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.19%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-20.18%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.21627 апр. 2023 г.335
-15.29%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.97
-13.61%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.3425 сент. 2024 г.54
-13.25%14 февр. 2025 г.343 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 Caraba составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
7.38%
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDMXOMLLYCTREDPZCBUNHWMTWMTOLPANWAMDLOWCOSTAXPMETAETNNVDAAVGOAMZNAAPLGOOGLMSFTVOTSPY
GLDM1.000.060.020.090.050.000.000.060.060.110.050.080.020.080.030.080.010.040.060.070.030.080.040.110.08
XOM0.061.000.140.170.090.370.250.170.230.230.120.150.280.150.440.140.370.150.230.130.220.220.140.330.41
LLY0.020.141.000.190.170.230.310.250.340.140.210.180.210.300.200.240.270.220.250.240.260.240.310.290.36
CTRE0.090.170.191.000.150.310.220.200.330.300.200.150.280.220.330.220.290.150.210.200.230.220.230.390.39
DPZ0.050.090.170.151.000.110.170.230.210.260.290.290.310.320.190.270.240.320.270.330.280.250.310.410.36
CB0.000.370.230.310.111.000.320.270.440.270.110.110.310.240.470.140.410.110.200.110.220.200.210.320.44
UNH0.000.250.310.220.170.321.000.270.380.180.180.170.310.300.310.170.300.180.200.180.280.280.290.330.40
WMT0.060.170.250.200.230.270.271.000.360.190.190.180.340.590.230.230.260.210.220.280.280.250.310.330.40
WM0.060.230.340.330.210.440.380.361.000.250.180.150.360.400.360.180.380.150.220.180.280.240.310.400.46
TOL0.110.230.140.300.260.270.180.190.251.000.270.330.550.300.400.320.470.350.360.330.350.320.330.550.52
PANW0.050.120.210.200.290.110.180.190.180.271.000.430.320.360.320.420.330.500.450.500.440.460.510.620.54
AMD0.080.150.180.150.290.110.170.180.150.330.431.000.340.380.340.500.370.710.580.550.490.520.560.620.59
LOW0.020.280.210.280.310.310.310.340.360.550.320.341.000.430.440.360.480.380.410.370.400.370.420.610.60
COST0.080.150.300.220.320.240.300.590.400.300.360.380.431.000.330.410.360.430.430.460.460.430.510.520.59
AXP0.030.440.200.330.190.470.310.230.360.400.320.340.440.331.000.370.580.380.430.380.390.430.410.600.68
META0.080.140.240.220.270.140.170.230.180.320.420.500.360.410.371.000.370.560.510.630.540.660.620.600.64
ETN0.010.370.270.290.240.410.300.260.380.470.330.370.480.360.580.371.000.460.510.370.400.410.440.630.69
NVDA0.040.150.220.150.320.110.180.210.150.350.500.710.380.430.380.560.461.000.660.600.560.570.640.670.68
AVGO0.060.230.250.210.270.200.200.220.220.360.450.580.410.430.430.510.510.661.000.520.540.510.590.670.70
AMZN0.070.130.240.200.330.110.180.280.180.330.500.550.370.460.380.630.370.600.521.000.610.680.700.640.68
AAPL0.030.220.260.230.280.220.280.280.280.350.440.490.400.460.390.540.400.560.540.611.000.620.670.620.72
GOOGL0.080.220.240.220.250.200.280.250.240.320.460.520.370.430.430.660.410.570.510.680.621.000.720.630.72
MSFT0.040.140.310.230.310.210.290.310.310.330.510.560.420.510.410.620.440.640.590.700.670.721.000.690.77
VOT0.110.330.290.390.410.320.330.330.400.550.620.620.610.520.600.600.630.670.670.640.620.630.691.000.90
SPY0.080.410.360.390.360.440.400.400.460.520.540.590.600.590.680.640.690.680.700.680.720.720.770.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab