1 Caraba
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
1 Caraba
Последнее обновление 26 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2.78% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 0% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.94% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3% |
AXP American Express Company | Financial Services | 0% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 5% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 3.36% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 6.22% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 3.07% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 4% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 7% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 2.97% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 9.01% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 3.65% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 2.55% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.43% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 3% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
TOL | 2.11% | |
UNH | 8% | |
VOT | 3% | |
WM | 0% | |
WMT | 8.70% | |
XOM | 5.45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| 1 Caraba | -3.76% | 0.84% | -6.29% | 19.82% | 29.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | 14.78% | 6.99% | -0.58% | 22.82% | 42.11% | 31.14% |
WMT | 5.54% | 11.59% | 15.82% | 59.72% | 18.90% | N/A |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.62% | -4.30% | -16.66% | -2.12% | 19.63% | 13.99% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 5.10% | -0.91% | -7.08% | 22.57% | 19.39% | 13.40% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.48% | -8.11% | -1.05% | 18.64% | 24.96% |
UNH | -16.89% | -19.21% | -25.24% | -13.88% | 9.14% | N/A |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -1.64% | -3.23% | -2.31% | 23.95% | 41.00% | 21.55% |
AVGO Broadcom Inc. | -16.80% | 7.27% | 11.80% | 50.38% | 52.66% | 35.81% |
TOL | -20.18% | -8.12% | -32.53% | -14.02% | 36.96% | N/A |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 16.63% | 4.44% | 18.69% | -0.07% | 7.07% | 17.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 25.87% | 9.47% | 20.40% | 41.49% | 13.69% | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 6.76% | 5.10% | 9.91% | 35.89% | 27.96% | 23.10% |
XOM | 1.83% | -8.20% | -7.57% | -7.50% | 25.85% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | -14.34% | -1.88% | -1.78% | 4.32% | 20.64% | 19.20% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.45% | -10.43% | -4.37% | 24.44% | 23.73% | 21.21% |
CB Chubb Limited | 1.34% | -5.49% | -2.45% | 14.97% | 23.97% | 12.08% |
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
ETN Eaton Corporation plc | -12.65% | 1.16% | -15.62% | -7.74% | 32.32% | 18.69% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -6.04% | 0.62% | 8.82% | 9.44% | 24.36% |
VOT | -2.84% | -1.72% | -0.32% | 10.10% | 12.26% | N/A |
AXP American Express Company | -10.27% | -3.74% | -0.39% | 12.95% | 27.80% | 14.78% |
WM | 13.56% | -0.27% | 11.18% | 8.89% | 20.32% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -5.76% | -3.16% | -4.30% | 10.76% | 15.96% | 11.99% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -19.99% | -12.29% | -38.14% | -37.15% | 11.49% | 45.39% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20% | 1.19% | -7.64% | 2.77% | -3.76% | ||||||||
| 2024 | 6.75% | 10.70% | 4.85% | -1.97% | 8.51% | 7.28% | -3.04% | 6.50% | 0.43% | -0.16% | 3.06% | -1.93% | 47.98% |
| 2023 | 4.57% | -1.42% | 7.17% | 4.33% | 6.97% | 7.43% | 2.45% | 4.28% | -3.88% | 0.85% | 8.32% | 2.64% | 52.49% |
| 2022 | -7.87% | -1.48% | 6.14% | -7.95% | -0.65% | -4.44% | 7.93% | -4.52% | -6.04% | 7.53% | 6.09% | -5.25% | -11.89% |
| 2021 | 2.33% | 0.08% | 1.74% | 5.59% | 2.04% | 5.03% | 3.68% | 4.97% | -6.12% | 10.92% | 2.20% | 4.85% | 43.19% |
| 2020 | 1.71% | -5.85% | -6.53% | 12.41% | 6.01% | 3.39% | 4.60% | 7.41% | -2.81% | -3.53% | 8.95% | 4.65% | 32.43% |
| 2019 | 7.36% | 2.38% | 3.78% | 1.99% | -5.10% | 5.18% | 0.74% | 0.77% | 0.58% | 3.52% | 2.42% | 3.62% | 30.29% |
| 2018 | -0.31% | 3.64% | 6.04% | 0.38% | -5.79% | 2.33% | -6.00% | -0.33% |
Комиссия
Комиссия 1 Caraba составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
GLDM: 0.18%
SPY: 0.09%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 Caraba составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.78
^GSPC: 0.46
Portfolio: 1.22
^GSPC: 0.77
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.11
Portfolio: 1.00
^GSPC: 0.47
Portfolio: 3.49
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.54 | 1.01 | 1.13 | 0.79 | 1.61 |
WMT | 2.52 | 3.38 | 1.47 | 2.86 | 9.79 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.15 | -0.04 | 0.99 | -0.15 | -0.37 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 1.06 | 1.52 | 1.20 | 0.98 | 2.20 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
UNH | -0.34 | -0.19 | 0.97 | -0.39 | -1.06 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.61 | 1.08 | 1.13 | 0.82 | 2.55 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.89 | 1.62 | 1.21 | 1.36 | 3.89 |
TOL | -0.41 | -0.35 | 0.96 | -0.34 | -0.78 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.18 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.52 | 3.33 | 1.43 | 5.21 | 14.33 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.63 | 2.19 | 1.30 | 2.08 | 6.27 |
XOM | -0.31 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.89 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.09 | 0.36 | 1.04 | 0.09 | 0.22 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.29 | 0.65 | 1.09 | 0.31 | 1.04 |
CB Chubb Limited | 0.62 | 0.97 | 1.13 | 0.92 | 2.28 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.17 | 0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.48 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.16 | 0.46 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
VOT | 0.48 | 0.81 | 1.11 | 0.48 | 1.79 |
AXP American Express Company | 0.38 | 0.75 | 1.10 | 0.42 | 1.43 |
WM | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.92 | 2.07 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.51 | 0.86 | 1.13 | 0.55 | 2.26 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.68 | -0.83 | 0.90 | -0.58 | -1.30 |
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 Caraba за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.13% | 1.33% | 1.44% | 1.34% | 1.77% | 1.63% | 1.86% | 1.84% | 1.82% | 2.08% | 4.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
WMT | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.08% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.29% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UNH | 2.01% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.16% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TOL | 0.94% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.36% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
XOM | 3.57% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.30% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.34% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT | 0.71% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
AXP American Express Company | 1.10% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
WM | 1.35% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
1 Caraba показал максимальную просадку в 27.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка 1 Caraba составляет 8.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.19% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -20.18% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 216 | 27 апр. 2023 г. | 335 |
| -18.97% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.29% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 97 |
| -13.61% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 34 | 25 сент. 2024 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 Caraba составляет 14.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
1 Caraba
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 16.91
Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 16.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | GLDM | XOM | CTRE | LLY | CB | UNH | DPZ | WMT | WM | TOL | PANW | AMD | LOW | COST | AXP | META | ETN | NVDA | AMZN | AVGO | AAPL | GOOGL | MSFT | VOT | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.89 |
| GLDM | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| XOM | 0.41 | 0.07 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.38 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.34 | 0.41 | 0.29 |
| CTRE | 0.39 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| LLY | 0.37 | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.56 |
| CB | 0.44 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.12 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.25 | 0.47 | 0.14 | 0.41 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 0.34 |
| UNH | 0.40 | 0.01 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.17 | 0.27 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.17 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.41 |
| DPZ | 0.37 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.37 | 0.40 |
| WMT | 0.40 | 0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.59 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.44 |
| WM | 0.46 | 0.06 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.22 | 0.37 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.17 | 0.37 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 0.41 |
| TOL | 0.53 | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.56 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.53 | 0.47 |
| PANW | 0.55 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.58 |
| AMD | 0.60 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.38 | 0.71 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
| LOW | 0.61 | 0.02 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 0.61 | 0.55 |
| COST | 0.59 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.59 | 0.40 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.62 |
| AXP | 0.68 | 0.03 | 0.45 | 0.33 | 0.21 | 0.47 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.69 | 0.53 |
| META | 0.64 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.43 | 0.50 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.57 | 0.64 | 0.52 | 0.54 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| ETN | 0.70 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.59 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.64 | 0.70 | 0.63 |
| NVDA | 0.68 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.71 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.57 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.75 |
| AMZN | 0.68 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.37 | 0.46 | 0.39 | 0.64 | 0.38 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| AVGO | 0.70 | 0.05 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| AAPL | 0.72 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 0.40 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.63 | 0.72 | 0.68 |
| GOOGL | 0.73 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.46 | 0.53 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.67 | 0.42 | 0.57 | 0.69 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.73 | 0.63 | 0.72 | 0.68 |
| MSFT | 0.77 | 0.04 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.63 | 0.45 | 0.64 | 0.71 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.79 |
| VOT | 0.90 | 0.10 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.81 |
| SPY | 1.00 | 0.07 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.89 | 0.10 | 0.29 | 0.37 | 0.56 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.