2026-3-27 commodity & energy

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	2.88%
AGRO Adecoagro S.A.	Consumer Defensive	8.18%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	2.84%
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities	2.47%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	2.82%
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF	Commodities, Actively Managed	2.43%
CORN Teucrium Corn Fund	Agricultural Commodities	2.42%
CTRA Coterra Energy Inc.	Energy	2.87%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.97%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	Agricultural Commodities	2.45%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	Commodities, Actively Managed	2.47%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	9.36%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	Commodities	2.47%
IGE iShares North American Natural Resources ETF	Energy Equities	6%
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc.	Industrials	2.29%
KRKNF Kraken Robotics Inc	Technology	7.90%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	2.88%
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF	Commodities	2.47%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	2.95%
PIT VanEck Commodity Strategy ETF	Commodities	2.46%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	8.93%
SOYB Teucrium Soybean Fund	Agricultural Commodities	2.42%
USCI United States Commodity Index Fund	Commodities	2.47%
WEAT Teucrium Wheat Fund	Agricultural Commodities	2.34%
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	Energy Equities	2.29%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.97%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-3-27 commodity & energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 сент. 2024 г., начальной даты CERY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026-3-27 commodity & energy	-0.27%	6.62%	29.98%	45.84%	65.24%	—	—	—
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.02%	8.59%	29.39%	26.90%	59.34%	0.44%	8.05%	10.67%
AGRO Adecoagro S.A.	-1.26%	59.12%	87.01%	97.38%	36.15%	26.81%	16.77%	4.06%
BG Bunge Limited	0.88%	6.39%	44.88%	57.60%	69.92%	13.62%	12.98%	11.78%
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	-1.16%	5.37%	22.00%	27.31%	31.40%	—	—	—
CF CF Industries Holdings, Inc.	-1.43%	22.70%	66.36%	49.75%	64.54%	23.74%	25.42%	18.07%
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF	4.08%	18.34%	39.39%	41.00%	40.16%	14.33%	16.02%	10.75%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	0.22%	4.38%	6.43%	5.47%	3.53%	14.42%	12.73%	4.54%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	-0.77%	10.30%	24.45%	29.10%	32.53%	15.39%	15.53%	8.28%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.61%	8.35%	25.99%	29.30%	37.95%	18.20%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-3-27 commodity & energy закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	13.22%	7.34%	7.98%	-0.95%									29.98%
2025	4.32%	-1.61%	3.94%	-3.99%	2.66%	5.98%	1.85%	2.31%	4.88%	4.01%	2.88%	4.98%	36.81%
2024									4.15%	1.50%	2.86%	-2.52%	6.00%

Метрики бенчмарка

2026-3-27 commodity & energy: годовая альфа составляет 43.20%, бета — 0.47, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 06.09.2024.

Портфель участвовал в 138.52% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -121.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.22 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 43.20%

Бета: 0.47

R²: 0.22

Участие в росте: 138.52%

Участие в снижении: -121.72%

Комиссия

Комиссия 2026-3-27 commodity & energy составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CORN

Teucrium Corn Fund

WEAT

Teucrium Wheat Fund

SOYB

Teucrium Soybean Fund

USCI

United States Commodity Index Fund

FTGC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

NBCM

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

PIT

VanEck Commodity Strategy ETF

SLV

iShares Silver Trust

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-3-27 commodity & energy имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.44	0.88	+2.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.11	1.37	+2.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.21	+0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.96	1.39	+4.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.19	6.43	+19.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADM Archer-Daniels-Midland Company	90	2.10	2.77	1.36	4.54	12.66
AGRO Adecoagro S.A.	63	0.81	1.37	1.18	1.05	1.64
BG Bunge Limited	92	2.17	3.20	1.38	4.75	13.01
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	87	1.92	2.52	1.35	3.17	10.88
CF CF Industries Holdings, Inc.	82	1.70	2.34	1.30	2.72	5.11
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF	87	1.99	2.67	1.36	3.48	9.87
DBA Invesco DB Agriculture Fund	19	0.30	0.51	1.06	0.56	1.05
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	88	1.95	2.56	1.35	3.18	10.15
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	92	2.11	2.78	1.39	4.39	15.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026-3-27 commodity & energy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.44
За всё время: 2.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-3-27 commodity & energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.17%	2.87%	2.04%	2.08%	2.41%	1.86%	1.94%	1.42%	1.42%	0.98%	0.75%	0.96%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.78%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
AGRO Adecoagro S.A.	2.36%	4.41%	3.63%	2.95%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BG Bunge Limited	2.18%	3.12%	3.48%	2.55%	2.31%	2.76%	3.05%	3.48%	3.59%	2.62%	2.21%	2.11%
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	4.09%	4.99%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CF CF Industries Holdings, Inc.	1.56%	2.59%	2.34%	2.01%	1.76%	1.70%	3.10%	2.51%	2.76%	2.82%	3.81%	2.94%
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF	5.55%	7.74%	4.90%	5.19%	29.79%	17.79%	0.36%	2.61%	11.65%	5.16%	0.52%	1.44%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	3.36%	3.58%	4.08%	4.63%	0.48%	0.00%	0.00%	1.55%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	15.41%	17.74%	3.05%	3.34%	10.35%	7.21%	0.00%	0.81%	0.80%	1.21%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	5.62%	7.09%	3.28%	7.24%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026-3-27 commodity & energy показал максимальную просадку в 11.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка 2026-3-27 commodity & energy составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.11%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	45
-7.84%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	15	27 февр. 2026 г.	21
-6.61%	12 дек. 2024 г.	6	19 дек. 2024 г.	15	14 янв. 2025 г.	21
-5.51%	21 февр. 2025 г.	8	4 мар. 2025 г.	17	27 мар. 2025 г.	25
-3.9%	24 июл. 2025 г.	19	19 авг. 2025 г.	15	10 сент. 2025 г.	34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 18.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ISSC	KRKNF	WEAT	CORN	AGRO	LNG	ADM	DBA	SOYB	GLD	SLV	BG	NTR	CTRA	CF	CVX	XOM	XES	HGER	USCI	COMT	PIT	IGE	NBCM	FTGC	CERY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.45	0.40	-0.00	-0.01	0.07	0.09	0.07	0.18	0.10	0.06	0.19	0.12	0.11	0.12	0.04	0.10	0.08	0.39	0.01	0.08	0.01	0.02	0.39	0.07	0.08	0.09	0.31
ISSC	0.45	1.00	0.33	-0.07	-0.03	0.02	0.10	0.02	0.14	0.07	0.05	0.06	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	-0.02	0.21	0.00	0.05	0.01	-0.01	0.21	0.03	0.02	0.04	0.25
KRKNF	0.40	0.33	1.00	0.02	0.04	0.01	0.06	0.04	0.13	0.10	0.17	0.19	0.06	0.09	-0.05	0.06	0.06	0.00	0.16	0.09	0.08	0.04	0.10	0.20	0.11	0.10	0.12	0.51
WEAT	-0.00	-0.07	0.02	1.00	0.65	0.08	0.12	0.04	0.32	0.47	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.15	0.10	0.12	0.09	0.29	0.18	0.22	0.17	0.13	0.30	0.29	0.32	0.23
CORN	-0.01	-0.03	0.04	0.65	1.00	0.15	0.13	0.07	0.34	0.61	0.09	0.06	0.07	0.13	0.09	0.16	0.11	0.12	0.09	0.30	0.20	0.23	0.17	0.12	0.31	0.29	0.32	0.27
AGRO	0.07	0.02	0.01	0.08	0.15	1.00	0.07	0.27	0.10	0.14	0.16	0.17	0.26	0.25	0.21	0.25	0.23	0.23	0.25	0.30	0.29	0.27	0.29	0.29	0.32	0.31	0.30	0.47
LNG	0.09	0.10	0.06	0.12	0.13	0.07	1.00	0.10	0.07	0.12	0.03	-0.02	0.13	0.25	0.47	0.40	0.38	0.38	0.34	0.27	0.27	0.36	0.29	0.47	0.28	0.29	0.28	0.32
ADM	0.07	0.02	0.04	0.04	0.07	0.27	0.10	1.00	0.12	0.20	0.09	0.10	0.74	0.33	0.25	0.33	0.37	0.36	0.32	0.20	0.21	0.21	0.20	0.37	0.22	0.22	0.25	0.40
DBA	0.18	0.14	0.13	0.32	0.34	0.10	0.07	0.12	1.00	0.36	0.11	0.13	0.11	0.15	0.12	0.19	0.12	0.10	0.17	0.33	0.50	0.30	0.30	0.21	0.40	0.44	0.36	0.31
SOYB	0.10	0.07	0.10	0.47	0.61	0.14	0.12	0.20	0.36	1.00	0.07	0.09	0.25	0.18	0.14	0.24	0.20	0.17	0.24	0.32	0.27	0.28	0.23	0.24	0.35	0.35	0.36	0.33
GLD	0.06	0.05	0.17	0.09	0.09	0.16	0.03	0.09	0.11	0.07	1.00	0.73	0.13	0.22	0.05	0.11	0.04	0.06	0.12	0.59	0.35	0.30	0.53	0.36	0.59	0.50	0.54	0.55
SLV	0.19	0.06	0.19	0.08	0.06	0.17	-0.02	0.10	0.13	0.09	0.73	1.00	0.19	0.18	0.04	0.07	0.08	0.12	0.22	0.44	0.37	0.28	0.51	0.41	0.56	0.50	0.52	0.59
BG	0.12	0.03	0.06	0.10	0.07	0.26	0.13	0.74	0.11	0.25	0.13	0.19	1.00	0.34	0.27	0.35	0.38	0.40	0.40	0.25	0.27	0.25	0.27	0.45	0.30	0.30	0.33	0.46
NTR	0.11	0.04	0.09	0.11	0.13	0.25	0.25	0.33	0.15	0.18	0.22	0.18	0.34	1.00	0.29	0.66	0.30	0.35	0.30	0.39	0.36	0.39	0.38	0.45	0.40	0.38	0.41	0.49
CTRA	0.12	0.04	-0.05	0.10	0.09	0.21	0.47	0.25	0.12	0.14	0.05	0.04	0.27	0.29	1.00	0.39	0.55	0.54	0.55	0.33	0.41	0.47	0.40	0.60	0.42	0.45	0.39	0.41
CF	0.04	0.01	0.06	0.15	0.16	0.25	0.40	0.33	0.19	0.24	0.11	0.07	0.35	0.66	0.39	1.00	0.42	0.44	0.34	0.41	0.44	0.49	0.44	0.46	0.44	0.45	0.45	0.48
CVX	0.10	0.01	0.06	0.10	0.11	0.23	0.38	0.37	0.12	0.20	0.04	0.08	0.38	0.30	0.55	0.42	1.00	0.80	0.60	0.37	0.44	0.51	0.44	0.71	0.42	0.44	0.45	0.49
XOM	0.08	-0.02	0.00	0.12	0.12	0.23	0.38	0.36	0.10	0.17	0.06	0.12	0.40	0.35	0.54	0.44	0.80	1.00	0.62	0.41	0.46	0.56	0.49	0.73	0.44	0.47	0.48	0.51
XES	0.39	0.21	0.16	0.09	0.09	0.25	0.34	0.32	0.17	0.24	0.12	0.22	0.40	0.30	0.55	0.34	0.60	0.62	1.00	0.38	0.46	0.52	0.46	0.78	0.45	0.47	0.49	0.56
HGER	0.01	0.00	0.09	0.29	0.30	0.30	0.27	0.20	0.33	0.32	0.59	0.44	0.25	0.39	0.33	0.41	0.37	0.41	0.38	1.00	0.79	0.82	0.87	0.54	0.84	0.85	0.86	0.65
USCI	0.08	0.05	0.08	0.18	0.20	0.29	0.27	0.21	0.50	0.27	0.35	0.37	0.27	0.36	0.41	0.44	0.44	0.46	0.46	0.79	1.00	0.86	0.88	0.55	0.85	0.90	0.86	0.62
COMT	0.01	0.01	0.04	0.22	0.23	0.27	0.36	0.21	0.30	0.28	0.30	0.28	0.25	0.39	0.47	0.49	0.51	0.56	0.52	0.82	0.86	1.00	0.90	0.57	0.84	0.87	0.87	0.60
PIT	0.02	-0.01	0.10	0.17	0.17	0.29	0.29	0.20	0.30	0.23	0.53	0.51	0.27	0.38	0.40	0.44	0.44	0.49	0.46	0.87	0.88	0.90	1.00	0.60	0.92	0.93	0.92	0.69
IGE	0.39	0.21	0.20	0.13	0.12	0.29	0.47	0.37	0.21	0.24	0.36	0.41	0.45	0.45	0.60	0.46	0.71	0.73	0.78	0.54	0.55	0.57	0.60	1.00	0.61	0.60	0.63	0.75
NBCM	0.07	0.03	0.11	0.30	0.31	0.32	0.28	0.22	0.40	0.35	0.59	0.56	0.30	0.40	0.42	0.44	0.42	0.44	0.45	0.84	0.85	0.84	0.92	0.61	1.00	0.95	0.94	0.75
FTGC	0.08	0.02	0.10	0.29	0.29	0.31	0.29	0.22	0.44	0.35	0.50	0.50	0.30	0.38	0.45	0.45	0.44	0.47	0.47	0.85	0.90	0.87	0.93	0.60	0.95	1.00	0.93	0.72
CERY	0.09	0.04	0.12	0.32	0.32	0.30	0.28	0.25	0.36	0.36	0.54	0.52	0.33	0.41	0.39	0.45	0.45	0.48	0.49	0.86	0.86	0.87	0.92	0.63	0.94	0.93	1.00	0.74
Portfolio	0.31	0.25	0.51	0.23	0.27	0.47	0.32	0.40	0.31	0.33	0.55	0.59	0.46	0.49	0.41	0.48	0.49	0.51	0.56	0.65	0.62	0.60	0.69	0.75	0.75	0.72	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 сент. 2024 г.

2026-3-27 commodity & energy

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов