PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

XES — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. XES запущен 19 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US78468R5494

CUSIP

78468R549

Эмитент

State Street

Дата выпуска

19 июн. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XES составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XES с OIH XES с XLE XES с XPRO XES с FENY XES с PXJ XES с IEZ XES с USO XES с AMLP XES с VDE XES с IEO
Популярные сравнения:
XES с OIH XES с XLE XES с XPRO XES с FENY XES с PXJ XES с IEZ XES с USO XES с AMLP XES с VDE XES с IEO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) показал доход в -20.16% с начала года и -32.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XES составила -12.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

XES

С начала года

-20.16%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-32.16%

5 лет

19.88%

10 лет

-12.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.33%-7.12%-3.49%-19.79%9.57%-20.16%
2024-3.46%0.42%13.86%-4.91%5.90%-2.79%8.40%-12.01%-6.45%-4.12%10.77%-7.65%-5.44%
20239.81%-2.62%-11.73%-1.90%-9.05%16.73%20.72%-1.45%3.15%-8.69%-4.49%1.41%6.69%
202217.70%10.33%17.01%-6.50%9.41%-22.17%7.19%-1.67%-12.18%42.30%0.20%1.48%62.03%
20217.74%19.46%-6.59%-5.13%16.14%5.74%-14.51%-2.74%5.76%5.09%-15.74%2.69%12.00%
2020-19.41%-17.64%-57.24%28.84%11.16%2.34%3.05%1.32%-18.83%-2.15%42.76%14.97%-43.37%
201921.64%3.56%1.93%-3.46%-22.60%11.67%-3.95%-22.21%1.13%-7.46%2.24%18.83%-9.00%
20182.28%-16.27%-0.58%17.24%1.35%-1.79%0.53%-4.75%3.11%-18.72%-12.73%-23.81%-46.99%
20170.49%-4.67%-6.06%-11.65%-9.52%-3.54%-0.97%-11.88%24.39%-6.82%2.52%8.48%-21.93%
2016-11.69%-3.03%15.57%12.77%-7.02%3.48%-5.66%-0.79%8.73%-7.25%20.05%5.53%28.41%
2015-11.56%6.89%-5.24%19.32%-7.33%-5.87%-16.81%0.18%-17.73%12.15%3.36%-14.45%-36.59%
2014-7.09%9.55%3.29%1.87%-0.49%6.20%-8.91%1.94%-12.00%-11.45%-16.19%-4.86%-34.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XES составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.81
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: -0.28
  • За всё время: -0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.04$0.56$0.29$0.89$0.60$1.16$1.04$2.87$1.43$4.34$4.50

Дивидендный доход

1.87%1.32%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.28$1.04
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.56
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.89
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.60
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.48$1.16
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$1.04
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.93$0.00$0.00$0.49$2.87
2016$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.22$1.43
2015$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.92$4.34
2014$0.82$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.52$4.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF показал максимальную просадку в 95.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF составляет 85.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.65%24 июн. 2008 г.295418 мар. 2020 г.———
-20.51%5 июл. 2006 г.643 окт. 2006 г.5114 дек. 2006 г.115
-17.98%4 янв. 2008 г.236 февр. 2008 г.4614 апр. 2008 г.69
-15.65%15 дек. 2006 г.1711 янв. 2007 г.5026 мар. 2007 г.67
-13.81%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2319 сент. 2007 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...