- ISIN
- US78468R5494
- CUSIP
- 78468R549
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 19 июн. 2006 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $382M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) прибавил 38.8% с начала года. Текущая цена акции XES — $113. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) показал доход в 38.79% с начала года и 77.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XES составила -3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 24.12%
- С начала года
- 38.79%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- -3.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность XES по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +42.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XES закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -33.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.76% | 14.20% | 3.20% | 11.57% | -7.19% | -6.70% | 0.94% | 38.79% | |||||
| 2025 | 1.33% | -7.12% | -3.49% | -19.79% | 4.75% | 6.42% | 5.23% | 5.83% | 2.93% | 11.76% | 0.40% | 1.36% | 5.89% |
| 2024 | -3.46% | 0.42% | 13.86% | -4.91% | 5.90% | -2.79% | 8.40% | -12.01% | -6.45% | -4.12% | 10.77% | -7.65% | -5.44% |
| 2023 | 9.81% | -2.62% | -11.73% | -1.90% | -9.05% | 16.72% | 20.72% | -1.45% | 3.15% | -8.69% | -4.49% | 1.41% | 6.68% |
| 2022 | 17.70% | 10.33% | 17.01% | -6.50% | 9.41% | -22.17% | 7.19% | -1.67% | -12.18% | 42.30% | 0.20% | 1.48% | 62.03% |
| 2021 | 7.74% | 19.46% | -6.59% | -5.13% | 16.14% | 5.74% | -14.51% | -2.74% | 5.76% | 5.09% | -15.74% | 2.68% | 12.00% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF has an annualized alpha of -9.15%, beta of 1.38, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2006.
- This ETF participated in 158.18% of S&P 500 Index downside but only 112.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.15%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 112.35%
- Участие в снижении
- 158.18%
Комиссия
Комиссия XES составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XES имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.35 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 10.19 | +3.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.38 | $1.04 | $0.56 | $0.29 | $0.89 | $0.60 | $1.16 | $1.03 | $2.87 | $1.44 | $4.34 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.63 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF показал максимальную просадку в 95.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF составляет 73.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.65%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 18y 27dиюнь 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-20.51%окт. 2006 г. | 3mo | 2mo 12d | 5mo 12dиюль 2006 г. - дек. 2006 г. | — |
-17.98%февр. 2008 г. | 1mo 3d | 2mo 8d | 3mo 11dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.62%янв. 2007 г. | 27d | 2mo 14d | 3mo 11dдек. 2006 г. - март 2007 г. | — |
-13.81%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| XES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -56.78% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -9.10% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -18.90% | -27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -25.43% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -33.92% | -57.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.20% | -0.49% | -72.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -10.70% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.09% | +3.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XES
Добавьте SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XES