- ISIN
- US88166A1025
- CUSIP
- 88166A102
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 9 июн. 2010 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium Corn Fund Benchmark
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $165M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 290K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CORN
Teucrium Corn Fund (CORN) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции CORN — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CORN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $850.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Teucrium Corn Fund (CORN) показал доход в -0.62% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CORN составила -0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Teucrium Corn Fund
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- -0.56%
- Всё время*
- -2.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CORN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2012 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CORN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 янв. 2014 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 19 мая 2014 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.41% | 2.35% | 2.85% | 1.58% | -4.07% | -6.58% | 5.37% | -0.17% | -0.62% | ||||
| 2025 | 5.43% | -3.64% | -2.67% | 0.97% | -3.31% | -2.34% | -2.44% | 1.77% | -0.68% | 1.97% | 1.00% | -1.35% | -5.54% |
| 2024 | -4.82% | -4.72% | 3.17% | -1.14% | -0.25% | -7.99% | -3.55% | 0.23% | 4.46% | -3.27% | -0.08% | 5.04% | -12.98% |
| 2023 | -1.30% | -5.72% | 0.68% | -7.33% | -1.20% | -3.94% | 4.06% | -4.42% | -0.23% | 1.00% | -1.30% | -1.73% | -19.90% |
| 2022 | 4.97% | 8.71% | 10.50% | 10.38% | -5.87% | -10.84% | -0.64% | 7.48% | 0.63% | 1.37% | -3.61% | 1.93% | 25.02% |
| 2021 | 8.34% | 1.98% | 1.83% | 18.60% | -2.41% | 5.32% | -5.85% | -0.60% | 0.85% | 5.95% | -1.59% | 2.43% | 38.25% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Corn Fund has an annualized alpha of -0.78%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2010.
- This ETF participated in 23.52% of S&P 500 Index downside but only 1.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.78%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 1.88%
- Участие в снижении
- 23.52%
Комиссия
Комиссия CORN составляет 2.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CORN имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Corn Fund (CORN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.58 | -9.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Corn Fund показал максимальную просадку в 78.09%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Corn Fund составляет 66.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.09%авг. 2020 г. | 7y 11mo | — | 13y 11moавг. 2012 г. - сейчас | — |
-29.62%июнь 2012 г. | 9mo 19d | 1mo 15d | 11mo 4dавг. 2011 г. - июль 2012 г. | — |
-16.03%июнь 2011 г. | 20d | 1mo 23d | 2mo 13dиюнь 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-13.40%март 2011 г. | 12d | 15d | 27dмарт 2011 г. - март 2011 г. | — |
-12.63%нояб. 2010 г. | 17d | 1mo 5d | 1mo 22dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| CORN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -56.78% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -9.10% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -18.90% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -25.43% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.92% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -0.17% | -66.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -10.69% | -40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.14% | +2.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CORN
Добавьте Teucrium Corn Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CORN