- ISIN
- US88166A1025
- CUSIP
- 88166A102
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 9 июн. 2010 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium Corn Fund Benchmark
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $192M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CORN
Teucrium Corn Fund (CORN) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции CORN — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CORN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $848.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teucrium Corn Fund (CORN) показал доход в -5.58% с начала года и -6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CORN составила -2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Teucrium Corn Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -13.08%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -2.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CORN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2012 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CORN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 янв. 2014 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 19 мая 2014 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.41% | 2.35% | 2.85% | 1.58% | -4.07% | -6.64% | -5.58% | ||||||
| 2025 | 5.43% | -3.64% | -2.67% | 0.97% | -3.31% | -2.34% | -2.44% | 1.77% | -0.68% | 1.97% | 1.00% | -1.35% | -5.54% |
| 2024 | -4.82% | -4.72% | 3.17% | -1.14% | -0.25% | -7.99% | -3.55% | 0.23% | 4.46% | -3.27% | -0.08% | 5.04% | -12.98% |
| 2023 | -1.30% | -5.72% | 0.68% | -7.33% | -1.20% | -3.94% | 4.06% | -4.42% | -0.23% | 1.00% | -1.30% | -1.73% | -19.90% |
| 2022 | 4.97% | 8.71% | 10.50% | 10.38% | -5.87% | -10.84% | -0.64% | 7.48% | 0.63% | 1.37% | -3.61% | 1.93% | 25.02% |
| 2021 | 8.34% | 1.98% | 1.83% | 18.60% | -2.41% | 5.32% | -5.85% | -0.60% | 0.85% | 5.95% | -1.59% | 2.43% | 38.25% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Corn Fund has an annualized alpha of -1.08%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2010.
- This ETF participated in 26.05% of S&P 500 Index downside but only 1.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.08%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 1.93%
- Участие в снижении
- 26.05%
Комиссия
Комиссия CORN составляет 2.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CORN имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Corn Fund (CORN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.46 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.92 | -12.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Corn Fund показал максимальную просадку в 78.09%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Corn Fund составляет 68.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -78.09%авг. 2020 г. | 7y 11mo | — | 13y 10moавг. 2012 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.62%июнь 2012 г. | 9mo 19d | 1mo 15d | 11mo 4dавг. 2011 г. - июль 2012 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.03%июнь 2011 г. | 20d | 1mo 23d | 2mo 13dиюнь 2011 г. - авг. 2011 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.40%март 2011 г. | 12d | 15d | 27dмарт 2011 г. - март 2011 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -12.63%нояб. 2010 г. | 17d | 1mo 5d | 1mo 22dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| CORN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -56.78% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -9.10% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.78% | -18.90% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -25.43% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -33.92% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -3.21% | -65.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -10.71% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.04% | +2.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CORN
Добавьте Teucrium Corn Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CORN