PortfoliosLab logo
iShares North American Natural Resources ETF (IGE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642873743

CUSIP

464287374

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 окт. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P North American Natural Resources Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IGE составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGE: 0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares North American Natural Resources ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.74%
400.20%
IGE (iShares North American Natural Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares North American Natural Resources ETF показал доход в -0.54% с начала года и -5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares North American Natural Resources ETF составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


IGE

С начала года

-0.54%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-4.98%

1 год

-5.32%

5 лет

19.07%

10 лет

3.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%1.33%2.76%-7.04%-0.54%
2024-1.96%2.45%10.56%-0.80%1.95%-2.69%3.61%-1.23%-1.43%0.88%6.32%-9.05%7.55%
20234.95%-7.41%-0.08%1.76%-8.63%7.25%7.37%0.53%0.02%-4.05%1.92%0.89%3.12%
202210.39%6.99%9.40%-3.29%10.10%-16.04%7.48%0.52%-9.48%18.67%3.76%-4.21%33.23%
20211.24%13.06%4.30%3.45%7.08%0.18%-5.32%-1.11%4.06%8.89%-4.53%3.90%39.42%
2020-8.34%-12.25%-30.46%27.00%2.41%1.02%1.11%0.91%-9.58%-2.42%16.98%3.92%-19.57%
201912.80%1.21%1.64%0.35%-9.53%8.56%-2.31%-5.27%3.07%-1.34%1.64%7.10%17.16%
20182.26%-9.88%1.79%7.67%3.03%0.85%1.00%-3.89%0.68%-11.99%-2.03%-11.34%-21.59%
2017-0.75%-3.00%-0.60%-3.03%-3.73%-0.57%3.47%-3.94%7.94%-1.40%1.54%5.67%0.82%
2016-4.80%0.22%11.25%11.40%-2.63%3.48%0.21%0.15%3.78%-3.40%7.78%0.66%30.08%
2015-3.84%4.97%-2.50%7.57%-5.40%-4.59%-9.01%-3.67%-8.13%11.05%-1.02%-10.81%-24.56%
2014-4.72%5.73%1.74%4.60%1.23%6.79%-3.82%2.54%-8.83%-5.47%-8.01%-0.94%-10.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGE составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IGE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IGE, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGE: -0.20
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IGE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGE: -0.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IGE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGE: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGE, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGE: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IGE, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGE: -0.73
^GSPC: 1.94

iShares North American Natural Resources ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.46
IGE (iShares North American Natural Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares North American Natural Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.09$1.16$1.20$0.92$0.78$1.67$0.73$0.75$0.60$0.87$0.70

Дивидендный доход

2.61%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares North American Natural Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$1.09
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.16
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.33$1.20
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.92
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.78
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.08$1.67
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.73
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.17$0.75
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.60
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.34$0.87
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.93%
-10.07%
IGE (iShares North American Natural Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares North American Natural Resources ETF показал максимальную просадку в 67.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка iShares North American Natural Resources ETF составляет 10.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.62%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.50621 мар. 2022 г.1950
-61.54%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.139712 июн. 2014 г.1526
-31.46%3 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.423
-25.72%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.36713 мар. 2024 г.443
-19.49%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares North American Natural Resources ETF составляет 15.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
14.23%
IGE (iShares North American Natural Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)