2026 Portfolio — Optimzed

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	21%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	14%
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	13%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	9%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	7%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Portfolio — Optimzed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026 Portfolio — Optimzed	1.47%	2.72%	13.78%	14.17%	32.07%	22.10%	13.06%	—
Активы портфеля:
AVDE Avantis International Equity ETF	0.67%	2.66%	11.61%	12.63%	28.35%	19.48%	10.27%	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.20%	1.32%	16.37%	18.24%	43.62%	26.98%	14.16%	—
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	3.07%	7.99%	28.92%	31.77%	51.70%	24.80%	10.64%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.96%	5.44%	21.54%	18.43%	40.75%	19.22%	11.59%	—
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.24%	5.59%	11.80%	10.71%	21.08%	15.91%	8.25%	11.88%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.74%	2.12%	10.99%	11.51%	27.95%	21.25%	13.93%	15.72%
VUG Vanguard Growth ETF	2.81%	0.27%	7.94%	9.17%	26.29%	24.04%	14.43%	18.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Portfolio — Optimzed закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.19%	1.69%	-5.70%	9.96%	4.49%	0.07%							13.78%
2025	2.55%	-1.43%	-3.89%	0.29%	6.87%	4.98%	1.87%	3.42%	3.20%	1.55%	0.75%	0.82%	22.58%
2024	-0.08%	4.43%	3.48%	-3.73%	5.17%	1.55%	2.72%	1.28%	2.04%	-1.83%	5.46%	-2.86%	18.54%
2023	8.44%	-2.37%	1.87%	0.93%	-0.72%	6.88%	4.54%	-2.55%	-4.22%	-3.00%	9.21%	6.03%	26.58%
2022	-5.24%	-2.18%	2.27%	-8.40%	0.67%	-9.40%	8.85%	-4.00%	-9.97%	7.29%	7.50%	-5.15%	-18.48%
2021	0.15%	4.45%	3.79%	4.63%	1.52%	1.52%	0.90%	2.68%	-3.65%	5.56%	-1.89%	3.79%	25.63%

Метрики бенчмарка

2026 Portfolio — Optimzed has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.98, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

This portfolio captured 104.24% of S&P 500 Index gains but only 98.22% of its losses - a favorable profile for investors.
With beta of 0.98 and R2 of 0.96, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.78%

Бета: 0.98

R²: 0.96

Участие в росте: 104.24%

Участие в снижении: 98.22%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Portfolio — Optimzed составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Portfolio — Optimzed имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Portfolio — Optimzed и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.41	2.14	+0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.26	2.89	+0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.39	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.47	2.91	+0.56
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.98	13.08	+1.90

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDE Avantis International Equity ETF	61	1.90	2.64	1.34	2.48	9.69
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	83	2.70	3.55	1.48	3.32	13.26
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	83	2.44	3.11	1.45	3.96	15.05
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	83	2.33	3.30	1.40	5.15	15.34
VO Vanguard Mid-Cap ETF	55	1.66	2.36	1.29	2.59	9.79
VOO Vanguard S&P 500 ETF	78	2.28	3.07	1.42	3.15	14.25
VUG Vanguard Growth ETF	44	1.59	2.16	1.28	1.60	5.50

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Portfolio — Optimzed на 13 июн. 2026 г. составляет 2.41 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Portfolio — Optimzed за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.72%	1.52%	1.81%	1.77%	1.83%	1.42%	1.33%	1.01%	1.02%	0.87%	1.00%	1.01%
Активы портфеля:
AVDE Avantis International Equity ETF	3.81%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.06%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.51%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.62%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.34%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.03%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VUG Vanguard Growth ETF	0.38%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Portfolio — Optimzed показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 Portfolio — Optimzed составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-36.15%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 22d	5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-26.11%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.86%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 25d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.28%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-9.01%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14	1.12	1.10	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2026 Portfolio — Optimzed с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Portfolio — Optimzed с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у AVEM: 0.69.

0.69

0.71

0.72

0.77

0.90

VUG

0.93

VOO

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Portfolio — Optimzed. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.96, а самая низкая у AVEM: 0.78.

0.78

0.82

0.83

0.88

0.88

0.93

VOO

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AVEM	AVUV	VUG	AVDV	AVDE	VO	VOO
AVEM	1.00	0.57	0.65	0.76	0.78	0.67	0.69
AVUV	0.57	1.00	0.55	0.71	0.73	0.83	0.72
VUG	0.65	0.55	1.00	0.60	0.66	0.79	0.93
AVDV	0.76	0.71	0.60	1.00	0.96	0.74	0.71
AVDE	0.78	0.73	0.66	0.96	1.00	0.79	0.77
VO	0.67	0.83	0.79	0.74	0.79	1.00	0.90
VOO	0.69	0.72	0.93	0.71	0.77	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Portfolio — Optimzed

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Portfolio — Optimzed есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации