PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. AVUV is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 7.79%/yr for VO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
6.47%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%6.47%

Correlation

The correlation between AVUV and VO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between AVUV and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и VO

Секторы
AVUV
VO

Финансовые услуги

26.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

18.7%
8.6%

Энергетика

15.8%
8.5%

Промышленность

13.6%
17.9%

Технологии

7.4%
18.6%

Сырьевые материалы

5.1%
4.2%

Здравоохранение

4.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Недвижимость

0.7%
5.4%

Коммунальные услуги

0.1%
8.3%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
VO
8.6%

Энергетика

AVUV
15.8%
VO
8.5%

Промышленность

AVUV
13.6%
VO
17.9%

Технологии

AVUV
7.4%
VO
18.6%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
VO
4.2%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
VO
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
VO
3.1%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VO
5.4%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

AVUV vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.43

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.05

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.23

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

8.44

+6.65

AVUV vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-58.87%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.17%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-19.02%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-27.57%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.85%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.16%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VO

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.31%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.71%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.74%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.65%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

18.96%

+9.30%

Сравнение комиссий AVUV и VO

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 7.79% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.36% for VO.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.03% for VO.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор