Сравнение AVDE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
AVDE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или AVEM.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и AVEM
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 9.36%.
AVDE
6.40%
-4.28%
-1.45%
13.13%
6.61%
N/A
AVEM
9.36%
-5.08%
-0.52%
13.53%
5.95%
N/A
Основные характеристики
| AVDE | AVEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 4.66 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 15.77% |
| Макс. просадка | -36.99% | -36.05% |
| Текущая просадка | -6.74% | -7.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и AVEM
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между AVDE и AVEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и AVEM
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVEM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.08% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.80% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и AVEM
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и AVEM
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 3.79%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.