PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from American Century - AVDE tracks the MSCI World ex-USA IMI Index while AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.92%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.86%

Correlation

The correlation between AVDE and AVEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVDE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и AVEM

Секторы
AVDE
AVEM

Финансовые услуги

23.8%
20.7%

Промышленность

20.3%
9.2%

Сырьевые материалы

11.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Энергетика

8.0%
5.1%

Технологии

7.1%
32.3%

Здравоохранение

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.4%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
AVEM
20.7%

Промышленность

AVDE
20.3%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
AVEM
9.2%

Энергетика

AVDE
8.0%
AVEM
5.1%

Технологии

AVDE
7.1%
AVEM
32.3%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
AVEM
3.1%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
AVEM
2.6%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
AVEM
5.4%

Недвижимость

AVDE
1.7%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDEAVEM с DFEM

Доходность на риск

AVDE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.84

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.65

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.21

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

16.70

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.84

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVEM

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-36.05%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.13%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-18.02%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-34.00%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.39%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.09%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.30%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVEM

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 4.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.33%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

16.72%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

19.45%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

18.34%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.55%

-1.65%

Сравнение комиссий AVDE и AVEM

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVEM

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AVEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 9.92% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.98% for AVEM.

AVDE tracks MSCI World ex-USA IMI Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор