PortfoliosLab logo
Сравнение AVDE с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDE и AVEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
40.34%
AVDE
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDE:

0.79

AVEM:

0.48

Коэф-т Сортино

AVDE:

1.19

AVEM:

0.79

Коэф-т Омега

AVDE:

1.16

AVEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVDE:

1.01

AVEM:

0.51

Коэф-т Мартина

AVDE:

3.28

AVEM:

1.54

Индекс Язвы

AVDE:

4.16%

AVEM:

6.00%

Дневная вол-ть

AVDE:

17.25%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

AVDE:

-36.99%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

AVDE:

-0.63%

AVEM:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 2.77%.


AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

AVEM

С начала года

2.77%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.83%

5 лет

10.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDE и AVEM

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDE и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDE: 0.79
AVEM: 0.48
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDE: 1.19
AVEM: 0.79
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVDE: 1.16
AVEM: 1.10
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDE: 1.01
AVEM: 0.51
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDE: 3.28
AVEM: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.48
AVDE
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVEM

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности AVEM в 3.09%


TTM202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.09%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVEM

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63%
-6.68%
AVDE
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVEM

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 11.51% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
11.41%
AVDE
AVEM