PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с AVDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 14.35%/yr vs 10.94%/yr for AVDE. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 14.56%.

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

Сравнение доходности по годам AVDV и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between AVDV and AVDE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between AVDV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и AVDE

Секторы
AVDV
AVDE

Промышленность

22.7%
20.2%

Сырьевые материалы

20.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.4%

Финансовые услуги

13.6%
24.9%

Энергетика

9.1%
6.9%

Технологии

7.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Здравоохранение

2.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Коммунальные услуги

1.5%
4.0%

Недвижимость

1.2%
1.4%

Промышленность

AVDV
22.7%
AVDE
20.2%

Сырьевые материалы

AVDV
20.3%
AVDE
10.3%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.9%
AVDE
9.4%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
AVDE
24.9%

Энергетика

AVDV
9.1%
AVDE
6.9%

Технологии

AVDV
7.6%
AVDE
8.7%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.7%
AVDE
4.5%

Здравоохранение

AVDV
2.4%
AVDE
5.9%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.2%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

AVDV
1.5%
AVDE
4.0%

Недвижимость

AVDV
1.2%
AVDE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIVAVDV с ISVL
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF

Доходность на риск

AVDV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVDV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.60

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.47

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

9.68

+0.37

AVDV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVDE

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-36.99%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.48%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.46%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-28.73%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.05%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.93%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVDE

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.18%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.22%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.23%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.39%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.84%

+0.87%

Сравнение комиссий AVDV и AVDE

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVDE

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AVDE в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDV and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to AVDE (4.18%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.35% vs 10.94% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.35% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.37% for AVDE.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.23% for AVDE.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор