Сравнение AVDV с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
AVDV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и AVDE
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Доходность на риск
AVDV vs. AVDE — Ранг доходности на риск
AVDV
AVDE
Сравнение AVDV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.98 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.64 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.96 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 11.66 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.98 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и AVDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и AVDE
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и AVDE
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -36.99% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.48% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -28.73% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.54% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.26% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.91% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и AVDE
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.50% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.17% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.00% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.08% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.15% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.94% | +0.82% |