Сравнение VO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или VOO.
Основные характеристики
| VO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.83% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 30.56% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.20% |
| Макс. просадка | -58.89% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.28% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между VO и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и VOO
С начала года, VO показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и VOO
VO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и VOO
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VO и VOO
Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и VOO
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.98% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.