PortfoliosLab logo
Сравнение AVEM с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEM и AVDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.72%
57.05%
AVEM
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEM:

0.40

AVDE:

0.75

Коэф-т Сортино

AVEM:

0.69

AVDE:

1.14

Коэф-т Омега

AVEM:

1.09

AVDE:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVEM:

0.43

AVDE:

0.96

Коэф-т Мартина

AVEM:

1.29

AVDE:

3.11

Индекс Язвы

AVEM:

6.02%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

AVEM:

19.35%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

AVEM:

-36.05%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

AVEM:

-7.10%

AVDE:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.29%.


AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

11.29%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.74%

1 год

12.89%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVEM и AVDE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.


График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEM и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEM c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVEM: 0.40
AVDE: 0.75
Коэффициент Сортино AVEM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEM: 0.69
AVDE: 1.14
Коэффициент Омега AVEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVEM: 1.09
AVDE: 1.16
Коэффициент Кальмара AVEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVEM: 0.43
AVDE: 0.96
Коэффициент Мартина AVEM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVEM: 1.29
AVDE: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.75
AVEM
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVDE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVDE в 2.96%


TTM202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.96%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVDE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.10%
-0.36%
AVEM
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVDE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 11.40% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.43%
AVEM
AVDE