PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from American Century - AVEM tracks the MSCI Emerging Markets Index while AVDE tracks the MSCI World ex-USA IMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.86%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between AVEM and AVDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVEM and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и AVDE

Секторы
AVEM
AVDE

Технологии

32.3%
7.1%

Финансовые услуги

20.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.3%

Промышленность

9.2%
20.3%

Сырьевые материалы

8.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.8%

Энергетика

5.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.6%

Здравоохранение

2.8%
5.8%

Коммунальные услуги

2.6%
4.4%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

AVEM
32.3%
AVDE
7.1%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
AVDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
AVDE
9.3%

Промышленность

AVEM
9.2%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
AVDE
11.2%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
AVDE
3.8%

Энергетика

AVEM
5.1%
AVDE
8.0%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
AVDE
4.6%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
AVDE
5.8%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
AVDE
4.4%

Недвижимость

AVEM
1.6%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDEAVEM с DFEM
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF

Доходность на риск

AVEM vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.93

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.70

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.43

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

9.60

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.93

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVDE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-36.99%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.48%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.46%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-28.73%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.38%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.17%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.90%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVDE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

4.70%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

12.11%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

14.48%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.29%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.90%

+1.65%

Сравнение комиссий AVEM и AVDE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVDE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and AVDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.92% vs 9.92% for AVEM. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.92% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.98% for AVEM.

AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while AVDE tracks MSCI World ex-USA IMI Index. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.23% for AVDE.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор