PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEM с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с AVDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.87%/yr vs 10.94%/yr for AVDE. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 14.56%.

AVEM

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
11.67%
С начала года
20.45%
1 год
35.39%
3 года*
21.90%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
Всё время*
12.02%

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF
$177.42M$182.61M$180.92M

Сравнение доходности по годам AVEM и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		20.45%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.88%
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between AVEM and AVDE is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVEM and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и AVDE

Секторы
AVEM
AVDE

Технологии

41.9%
8.7%

Финансовые услуги

18.9%
24.9%

Промышленность

7.9%
20.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.4%

Сырьевые материалы

6.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.8%

Энергетика

3.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Здравоохранение

2.6%
5.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.0%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Технологии

AVEM
41.9%
AVDE
8.7%

Финансовые услуги

AVEM
18.9%
AVDE
24.9%

Промышленность

AVEM
7.9%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

AVEM
7.3%
AVDE
9.4%

Сырьевые материалы

AVEM
6.4%
AVDE
10.3%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
AVDE
3.8%

Энергетика

AVEM
3.9%
AVDE
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.7%
AVDE
4.5%

Здравоохранение

AVEM
2.6%
AVDE
5.9%

Коммунальные услуги

AVEM
2.2%
AVDE
4.0%

Недвижимость

AVEM
1.4%
AVDE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDEAVEM с DFEM
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF

Доходность на риск

AVEM vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVEM c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.60

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.47

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

9.68

-1.88

AVEM vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVDE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-36.99%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-11.48%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.46%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-28.73%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

0.00%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-6.05%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.93%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVDE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.18%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

13.22%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

15.23%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

16.39%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.84%

+2.23%

Сравнение комиссий AVEM и AVDE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVDE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AVDE в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.90%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and AVDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.18%) compared to AVDE (4.18%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.94% vs 9.87% for AVEM. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.94% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.90% for AVEM.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор