PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.56%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.74% соответственно.

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VO and VUG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VO and VUG has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VO и VUG

Секторы
VO
VUG

Промышленность

19.9%
5.3%

Технологии

18.2%
56.2%

Финансовые услуги

13.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.5%

Коммунальные услуги

8.4%
0.7%

Здравоохранение

7.8%
4.7%

Энергетика

7.4%
0.3%

Недвижимость

5.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.4%

Сырьевые материалы

3.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.4%

Промышленность

VO
19.9%
VUG
5.3%

Технологии

VO
18.2%
VUG
56.2%

Финансовые услуги

VO
13.1%
VUG
3.8%

Потребительский циклический сектор

VO
9.0%
VUG
11.5%

Коммунальные услуги

VO
8.4%
VUG
0.7%

Здравоохранение

VO
7.8%
VUG
4.7%

Энергетика

VO
7.4%
VUG
0.3%

Недвижимость

VO
5.1%
VUG
1.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.6%
VUG
1.4%

Сырьевые материалы

VO
3.9%
VUG
0.5%

Коммуникационные услуги

VO
2.7%
VUG
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.07

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.55

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.15

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

3.64

+4.69

VO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и VUG

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-50.68%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-16.53%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-22.85%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-35.61%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-35.61%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.62%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.08%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.20%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.15%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

14.41%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

17.77%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.54%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.58%

-2.71%

Сравнение комиссий VO и VUG

И VO, и VUG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VUG

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VO and VUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs 11.56% for VO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO and VUG have the same expense ratio: 0.03% per year.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.38% for VUG.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор