PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. AVDE is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.27%/yr vs 14.43%/yr for VUG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%.

AVDE

1 день
0.67%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.35%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.61%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%9.18%

Correlation

The correlation between AVDE and VUG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.66

The correlation between AVDE and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и VUG

Секторы
AVDE
VUG

Финансовые услуги

23.9%
4.3%

Промышленность

20.2%
3.6%

Сырьевые материалы

11.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Технологии

8.0%
53.5%

Энергетика

7.4%
0.4%

Здравоохранение

5.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
17.3%

Коммунальные услуги

4.0%
0.9%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
VUG
4.3%

Промышленность

AVDE
20.2%
VUG
3.6%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
VUG
12.2%

Технологии

AVDE
8.0%
VUG
53.5%

Энергетика

AVDE
7.4%
VUG
0.4%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
VUG
1.5%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
VUG
0.9%

Недвижимость

AVDE
1.5%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

AVDE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.59

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.16

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.60

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

5.50

+4.19

AVDE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VUG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-50.68%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.53%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-22.85%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-35.61%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.90%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.09%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.79%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VUG

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.60%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.32%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.28%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.65%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

22.34%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

21.51%

-2.58%

Сравнение комиссий AVDE и VUG

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VUG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and VUG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.43% vs 10.27% for AVDE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.43% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.38% for VUG.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.03% for VUG.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор