Сравнение AVEM с VO
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. AVEM is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 10.64%/yr vs 8.25%/yr for VO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.80%.
AVEM
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 28.92%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам AVEM и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 28.92% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 10.40% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.80% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 5.72% |
Correlation
The correlation between AVEM and VO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between AVEM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVEM и VO
Секторы
AVEM
VO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVEM
VO
Финансовые услуги
AVEM
VO
Потребительский циклический сектор
AVEM
VO
Промышленность
AVEM
VO
Сырьевые материалы
AVEM
VO
Коммуникационные услуги
AVEM
VO
Энергетика
AVEM
VO
Потребительский защитный сектор
AVEM
VO
Здравоохранение
AVEM
VO
Коммунальные услуги
AVEM
VO
Недвижимость
AVEM
VO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. VO — Ранг доходности на риск
AVEM
VO
Сравнение AVEM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.59 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 9.79 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и VO
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -58.87% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -8.17% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -19.02% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -27.57% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.85% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.16% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и VO
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 4.42% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 9.76% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 12.76% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.66% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.97% | +1.82% |
Сравнение комиссий AVEM и VO
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и VO
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VO в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.51% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM and VO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (11.31%) compared to VO (4.42%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs VO's -58.87%.
On 5-year performance, AVEM leads with 10.64% vs 8.25% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 10.64% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.34% for VO.
AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.03% for VO.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор