Сравнение VO с AVDV
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VO returned 8.25%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности VO и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.
VO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 11.88%
AVDV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.80% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 6.47% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.37% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between VO and AVDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between VO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VO и AVDV
Секторы
VO
AVDV
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
VO
AVDV
Промышленность
VO
AVDV
Финансовые услуги
VO
AVDV
Потребительский циклический сектор
VO
AVDV
Энергетика
VO
AVDV
Коммунальные услуги
VO
AVDV
Здравоохранение
VO
AVDV
Недвижимость
VO
AVDV
Потребительский защитный сектор
VO
AVDV
Сырьевые материалы
VO
AVDV
Коммуникационные услуги
VO
AVDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VO
AVDV
Сравнение VO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.32 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 13.26 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и AVDV
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -43.01% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -13.19% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -14.17% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -28.08% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.75% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.30% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и AVDV
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.42%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.39% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 13.92% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 16.27% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.42% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.76% | -0.79% |
Сравнение комиссий VO и AVDV
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и AVDV
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AVDV в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.06% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and AVDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.39%) compared to VO (4.42%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 8.25% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.34% for VO.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор