PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с AVEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. VUG is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 10.64%/yr for AVEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности VUG и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 28.92%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

AVEM

1 день
3.07%
1 месяц
7.99%
С начала года
28.92%
6 месяцев
31.77%
1 год
51.70%
3 года*
24.80%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%8.15%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		28.92%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between VUG and AVEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between VUG and AVEM shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и AVEM

Секторы
VUG
AVEM

Технологии

53.5%
39.5%

Коммуникационные услуги

17.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.2%

Здравоохранение

4.6%
2.5%

Финансовые услуги

4.3%
18.6%

Промышленность

3.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.8%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
7.3%

Энергетика

0.4%
4.3%

Технологии

VUG
53.5%
AVEM
39.5%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
AVEM
4.9%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
AVEM
8.2%

Здравоохранение

VUG
4.6%
AVEM
2.5%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
AVEM
18.6%

Промышленность

VUG
3.6%
AVEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
AVEM
2.8%

Недвижимость

VUG
1.0%
AVEM
1.5%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
AVEM
2.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
AVEM
7.3%

Энергетика

VUG
0.4%
AVEM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

VUG vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.44

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.11

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.96

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

15.05

-9.55

VUG vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и AVEM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-36.05%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.13%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.02%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-33.88%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.36%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.07%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.45%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и AVEM

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

11.31%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

19.00%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.35%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.76%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.79%

+0.72%

Сравнение комиссий VUG и AVEM

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и AVEM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVEM в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.51%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and AVEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (11.31%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.43% vs 10.64% for AVEM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.43% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор