Сравнение AVDV с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AVDV и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и VUG
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
AVDV vs. VUG — Ранг доходности на риск
AVDV
VUG
Сравнение AVDV c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.82 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.32 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.19 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 4.15 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.82 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и VUG
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и VUG
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -50.68% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -16.53% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -35.61% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -12.25% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.13% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.72% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и VUG
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.12% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.70% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 22.70% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.22% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 21.38% | -1.62% |