Сравнение AVDE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVDE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDE и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и AVDV
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
AVDE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVDE
AVDV
Сравнение AVDE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.78 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.48 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.87 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 16.10 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и AVDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и AVDV
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и AVDV
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -43.01% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.19% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -28.08% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.48% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.88% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.17% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и AVDV
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.17% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.50% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 12.20% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 18.44% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.15% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.76% | -0.82% |