Candiates

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.85%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.85%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3.85%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.85%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3.85%
TSM		3.85%
AAPL Apple Inc.	Technology	3.85%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3.85%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.85%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.85%
TSLA		3.85%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.85%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	3.85%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	3.85%
V		3.85%
UNH		3.85%
MA Mastercard Inc	Financial Services	3.85%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	3.85%
ORCL Oracle Corporation	Technology	3.85%
ADBE Adobe Inc	Technology	3.85%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	3.85%
SAP		3.85%
INTC Intel Corporation	Technology	3.85%
INTU Intuit Inc.	Technology	3.85%
QCOM		3.85%
BA The Boeing Company	Industrials	3.85%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candiates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Candiates

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Candiates на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 40.14% с начала года и доходность в 25.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	8.21%	9.81%
Candiates	-3.20%	14.89%	40.14%	50.28%	20.97%	25.70%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-1.85%	13.47%	33.09%	34.53%	24.02%	27.80%
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.11%	31.58%	53.71%	13.48%	5.53%	23.36%
META Meta Platforms, Inc.	4.76%	45.18%	148.53%	113.00%	12.69%	19.54%
NFLX Netflix, Inc.	-8.71%	15.66%	28.80%	67.75%	0.56%	23.90%
CRM salesforce.com, inc.	-1.45%	8.61%	55.69%	40.42%	5.39%	14.53%
TSM	-7.64%	-7.03%	16.29%	17.79%	16.47%	20.03%
AAPL Apple Inc.	-2.14%	9.37%	35.10%	16.88%	26.96%	27.78%
GOOGL Alphabet Inc.	0.28%	23.53%	47.63%	31.91%	16.95%	19.53%
NVDA NVIDIA Corporation	-9.57%	55.41%	184.83%	232.66%	44.46%	60.65%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.92%	-1.79%	48.53%	41.55%	24.27%	37.93%
TSLA	2.64%	28.61%	98.80%	-11.06%	65.19%	34.66%
AVGO Broadcom Inc.	-2.14%	31.73%	50.96%	81.60%	31.90%	38.39%
ASML ASML Holding N.V.	-9.82%	-8.86%	8.24%	35.95%	26.60%	20.78%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-9.25%	-11.41%	7.65%	34.07%	18.81%	18.07%
V	-3.09%	6.76%	13.81%	28.82%	10.24%	17.99%
UNH	3.87%	7.17%	-3.44%	-0.02%	15.71%	23.44%
MA Mastercard Inc	-0.17%	14.73%	16.21%	37.86%	13.27%	20.28%
NVO Novo Nordisk A/S	-2.05%	20.70%	38.42%	91.30%	34.08%	21.06%
ORCL Oracle Corporation	-6.06%	24.85%	34.93%	71.73%	18.07%	14.22%
ADBE Adobe Inc	-2.32%	36.79%	52.41%	80.24%	13.92%	25.76%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-3.82%	7.67%	15.06%	36.07%	5.17%	11.94%
SAP	-3.50%	9.38%	30.69%	69.69%	2.77%	7.74%
INTC Intel Corporation	2.80%	17.31%	31.91%	28.39%	-3.07%	6.92%
INTU Intuit Inc.	-2.02%	18.81%	31.39%	30.05%	18.88%	23.72%
QCOM	-1.70%	-12.48%	-0.07%	-8.77%	11.10%	7.68%
BA The Boeing Company	-11.50%	0.09%	3.79%	50.62%	-11.09%	6.89%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	NVO	UNH	TSLA	BA	NFLX	AMD	LVMUY	META	ORCL	TSM	CSCO	SAP	AAPL	INTC	QCOM	AVGO	AMZN	CRM	V	NVDA	ASML	MA	INTU	GOOGL	MSFT	ADBE
NVO	1.00	0.27	0.18	0.20	0.21	0.20	0.34	0.26	0.30	0.23	0.26	0.37	0.25	0.25	0.28	0.26	0.25	0.30	0.32	0.24	0.33	0.31	0.32	0.30	0.32	0.33
UNH	0.27	1.00	0.18	0.28	0.23	0.21	0.28	0.25	0.36	0.25	0.37	0.29	0.31	0.30	0.28	0.30	0.29	0.27	0.38	0.26	0.30	0.38	0.34	0.35	0.36	0.32
TSLA	0.18	0.18	1.00	0.26	0.38	0.34	0.26	0.34	0.27	0.33	0.28	0.29	0.37	0.33	0.33	0.38	0.40	0.40	0.29	0.40	0.35	0.32	0.36	0.37	0.37	0.39
BA	0.20	0.28	0.26	1.00	0.26	0.27	0.41	0.30	0.35	0.34	0.39	0.36	0.33	0.40	0.38	0.37	0.33	0.32	0.40	0.33	0.38	0.43	0.36	0.35	0.34	0.34
NFLX	0.21	0.23	0.38	0.26	1.00	0.36	0.30	0.46	0.33	0.32	0.33	0.32	0.40	0.37	0.36	0.37	0.52	0.45	0.37	0.43	0.37	0.39	0.43	0.46	0.43	0.49
AMD	0.20	0.21	0.34	0.27	0.36	1.00	0.32	0.37	0.35	0.45	0.37	0.38	0.41	0.45	0.47	0.46	0.43	0.43	0.38	0.61	0.48	0.39	0.42	0.41	0.45	0.46
LVMUY	0.34	0.28	0.26	0.41	0.30	0.32	1.00	0.33	0.41	0.43	0.40	0.57	0.38	0.40	0.41	0.40	0.41	0.39	0.46	0.38	0.53	0.47	0.41	0.44	0.44	0.45
META	0.26	0.25	0.34	0.30	0.46	0.37	0.33	1.00	0.36	0.36	0.36	0.39	0.46	0.40	0.40	0.42	0.56	0.49	0.45	0.47	0.41	0.44	0.46	0.60	0.49	0.52
ORCL	0.30	0.36	0.27	0.35	0.33	0.35	0.41	0.36	1.00	0.41	0.54	0.49	0.43	0.45	0.42	0.43	0.42	0.47	0.49	0.42	0.45	0.51	0.50	0.47	0.55	0.52
TSM	0.23	0.25	0.33	0.34	0.32	0.45	0.43	0.36	0.41	1.00	0.42	0.43	0.47	0.52	0.56	0.54	0.41	0.41	0.43	0.54	0.59	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47
CSCO	0.26	0.37	0.28	0.39	0.33	0.37	0.40	0.36	0.54	0.42	1.00	0.46	0.48	0.54	0.48	0.51	0.43	0.47	0.50	0.46	0.48	0.51	0.51	0.48	0.54	0.51
SAP	0.37	0.29	0.29	0.36	0.32	0.38	0.57	0.39	0.49	0.43	0.46	1.00	0.44	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.50	0.44	0.57	0.51	0.50	0.48	0.52	0.53
AAPL	0.25	0.31	0.37	0.33	0.40	0.41	0.38	0.46	0.43	0.47	0.48	0.44	1.00	0.47	0.52	0.54	0.51	0.47	0.46	0.50	0.50	0.48	0.49	0.54	0.57	0.51
INTC	0.25	0.30	0.33	0.40	0.37	0.45	0.40	0.40	0.45	0.52	0.54	0.45	0.47	1.00	0.57	0.56	0.43	0.42	0.45	0.55	0.55	0.47	0.50	0.47	0.54	0.48
QCOM	0.28	0.28	0.33	0.38	0.36	0.47	0.41	0.40	0.42	0.56	0.48	0.45	0.52	0.57	1.00	0.60	0.47	0.46	0.46	0.57	0.57	0.48	0.50	0.49	0.53	0.52
AVGO	0.26	0.30	0.38	0.37	0.37	0.46	0.40	0.42	0.43	0.54	0.51	0.45	0.54	0.56	0.60	1.00	0.46	0.47	0.46	0.58	0.60	0.48	0.49	0.48	0.51	0.51
AMZN	0.25	0.29	0.40	0.33	0.52	0.43	0.41	0.56	0.42	0.41	0.43	0.46	0.51	0.43	0.47	0.46	1.00	0.56	0.50	0.51	0.46	0.52	0.54	0.66	0.59	0.59
CRM	0.30	0.27	0.40	0.32	0.45	0.43	0.39	0.49	0.47	0.41	0.47	0.47	0.47	0.42	0.46	0.47	0.56	1.00	0.52	0.52	0.46	0.53	0.61	0.54	0.59	0.66
V	0.32	0.38	0.29	0.40	0.37	0.38	0.46	0.45	0.49	0.43	0.50	0.50	0.46	0.45	0.46	0.46	0.50	0.52	1.00	0.45	0.48	0.84	0.57	0.56	0.56	0.59
NVDA	0.24	0.26	0.40	0.33	0.43	0.61	0.38	0.47	0.42	0.54	0.46	0.44	0.50	0.55	0.57	0.58	0.51	0.52	0.45	1.00	0.59	0.47	0.53	0.52	0.56	0.57
ASML	0.33	0.30	0.35	0.38	0.37	0.48	0.53	0.41	0.45	0.59	0.48	0.57	0.50	0.55	0.57	0.60	0.46	0.46	0.48	0.59	1.00	0.50	0.52	0.50	0.55	0.54
MA	0.31	0.38	0.32	0.43	0.39	0.39	0.47	0.44	0.51	0.45	0.51	0.51	0.48	0.47	0.48	0.48	0.52	0.53	0.84	0.47	0.50	1.00	0.59	0.57	0.58	0.58
INTU	0.32	0.34	0.36	0.36	0.43	0.42	0.41	0.46	0.50	0.45	0.51	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.54	0.61	0.57	0.53	0.52	0.59	1.00	0.57	0.64	0.68
GOOGL	0.30	0.35	0.37	0.35	0.46	0.41	0.44	0.60	0.47	0.47	0.48	0.48	0.54	0.47	0.49	0.48	0.66	0.54	0.56	0.52	0.50	0.57	0.57	1.00	0.65	0.61
MSFT	0.32	0.36	0.37	0.34	0.43	0.45	0.44	0.49	0.55	0.47	0.54	0.52	0.57	0.54	0.53	0.51	0.59	0.59	0.56	0.56	0.55	0.58	0.64	0.65	1.00	0.67
ADBE	0.33	0.32	0.39	0.34	0.49	0.46	0.45	0.52	0.52	0.47	0.51	0.53	0.51	0.48	0.52	0.51	0.59	0.66	0.59	0.57	0.54	0.58	0.68	0.61	0.67	1.00

Коэффициент Шарпа

Candiates на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Candiates находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Candiates

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candiates за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Candiates	0.97%	1.19%	0.82%	0.98%	1.24%	1.43%	1.23%	1.50%	1.92%	1.36%	1.36%	2.25%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM	1.67%	1.95%	1.27%	1.29%	2.93%	3.09%	2.63%	3.04%	3.04%	2.19%	2.87%	2.96%
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
ASML ASML Holding N.V.	1.04%	1.19%	0.50%	0.56%	1.22%	0.97%	0.68%	0.98%	0.78%	0.72%	0.68%	21.46%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	1.63%	1.79%	1.02%	1.71%	1.59%	2.39%	1.75%	2.38%	14.86%	3.10%	2.89%	2.75%
V	0.77%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
UNH	1.39%	1.22%	1.14%	1.43%	1.49%	1.49%	1.42%	1.64%	1.79%	1.59%	1.62%	1.74%
MA Mastercard Inc	0.55%	0.57%	0.49%	0.46%	0.45%	0.54%	0.60%	0.77%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
NVO Novo Nordisk A/S	2.27%	2.01%	2.30%	2.02%	2.36%	2.24%	1.76%	3.41%	1.11%	1.75%	1.52%	1.41%
ORCL Oracle Corporation	1.32%	1.58%	1.42%	1.55%	1.83%	1.82%	1.67%	1.74%	1.77%	1.23%	0.73%	1.48%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.87%	3.24%	2.45%	3.47%	3.23%	3.41%	3.51%	4.04%	3.85%	3.50%	3.09%	3.53%
SAP	1.65%	2.62%	1.63%	1.40%	1.37%	1.90%	1.32%	1.71%	1.72%	2.27%	1.50%	2.21%
INTC Intel Corporation	2.87%	5.63%	2.86%	2.88%	2.35%	2.92%	2.73%	3.45%	3.47%	3.18%	4.59%	5.80%
INTU Intuit Inc.	0.61%	0.73%	0.39%	0.43%	0.76%	0.86%	0.93%	1.14%	1.16%	0.96%	1.00%	1.15%
QCOM	2.88%	2.72%	1.53%	1.79%	3.06%	4.82%	4.11%	3.87%	4.70%	2.82%	2.33%	2.12%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.54%	2.18%	2.02%	3.02%	2.81%	2.57%	1.66%	2.79%

Комиссия

Комиссия Candiates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
MSFT Microsoft Corporation	1.11
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
META Meta Platforms, Inc.	2.11
NFLX Netflix, Inc.	1.35
CRM salesforce.com, inc.	1.12
TSM	N/A
AAPL Apple Inc.	0.51
GOOGL Alphabet Inc.	0.92
NVDA NVIDIA Corporation	3.87
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.56
TSLA	N/A
AVGO Broadcom Inc.	2.28
ASML ASML Holding N.V.	0.70
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	0.82
V	N/A
UNH	N/A
MA Mastercard Inc	1.52
NVO Novo Nordisk A/S	2.96
ORCL Oracle Corporation	2.29
ADBE Adobe Inc	2.26
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.57
SAP	N/A
INTC Intel Corporation	0.60
INTU Intuit Inc.	0.69
QCOM	N/A
BA The Boeing Company	1.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Candiates

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Candiates с января 2010 показал максимальную просадку в 38.50%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.5%	22 нояб. 2021 г.	223	11 окт. 2022 г.	169	14 июн. 2023 г.	392
-31.78%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	76
-22.62%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-16.43%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	64
-12.81%	6 авг. 2015 г.	14	25 авг. 2015 г.	41	22 окт. 2015 г.	55

График волатильности

Текущая волатильность Candiates составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Candiates

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля