PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Candiates
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 3.85%AMZN 3.85%META 3.85%NFLX 3.85%CRM 3.85%TSM 3.85%AAPL 3.85%GOOGL 3.85%NVDA 3.85%AMD 3.85%TSLA 3.85%AVGO 3.85%ASML 3.85%LVMUY 3.85%V 3.85%UNH 3.85%MA 3.85%NVO 3.85%ORCL 3.85%ADBE 3.85%CSCO 3.85%SAP 3.85%INTC 3.85%INTU 3.85%QCOM 3.85%BA 3.85%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

3.85%

ADBE
Adobe Inc
Technology

3.85%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

3.85%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

3.85%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

3.85%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

3.85%

BA
The Boeing Company
Industrials

3.85%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

3.85%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

3.85%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

3.85%

INTC
Intel Corporation
Technology

3.85%

INTU
Intuit Inc.
Technology

3.85%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

3.85%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

3.85%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

3.85%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

3.85%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

3.85%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

3.85%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

3.85%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

3.85%

QCOM

3.85%

SAP

3.85%

TSLA

3.85%

TSM

3.85%

UNH

3.85%

V

3.85%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candiates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,154.31%
321.91%
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Candiates на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 18.00% с начала года и доходность в 27.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%2.97%14.93%24.71%13.14%10.88%
Candiates18.00%4.92%18.66%38.40%28.15%27.52%
MSFT
Microsoft Corporation
20.05%5.33%20.51%35.30%27.98%28.88%
AMZN
Amazon.com, Inc.
24.44%4.44%23.24%46.20%14.63%27.79%
META
Meta Platforms, Inc.
40.07%6.33%40.30%71.72%20.87%22.14%
NFLX
Netflix, Inc.
40.92%7.94%40.96%61.81%13.12%26.95%
CRM
salesforce.com, inc.
-6.75%-12.03%-7.87%16.80%10.00%15.67%
TSM
68.48%11.09%69.87%73.66%37.12%26.97%
AAPL
Apple Inc
8.05%11.03%7.46%11.74%34.16%26.44%
GOOGL
Alphabet Inc.
28.74%3.62%27.10%47.00%26.43%19.95%
NVDA
NVIDIA Corporation
155.62%21.95%159.24%199.95%102.00%76.27%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
9.38%0.50%15.49%46.56%40.80%45.00%
TSLA
-26.35%5.34%-27.53%-28.68%65.32%27.84%
AVGO
Broadcom Inc.
49.22%19.04%48.46%104.64%47.34%40.83%
ASML
ASML Holding N.V.
37.48%10.96%38.28%49.82%39.95%28.58%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-4.67%-4.91%-4.63%-13.80%14.65%18.03%
V
6.10%0.36%6.89%20.82%10.41%18.95%
UNH
-7.58%-6.23%-6.49%2.75%15.85%21.23%
MA
Mastercard Inc
6.96%0.81%7.57%20.46%12.03%20.87%
NVO
Novo Nordisk A/S
37.93%4.71%38.92%80.01%42.63%21.79%
ORCL
Oracle Corporation
35.17%14.03%34.19%20.98%22.06%15.16%
ADBE
Adobe Inc
-10.59%10.37%-10.91%10.05%12.24%22.16%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-4.89%1.48%-4.08%-3.12%-0.73%10.11%
SAP
27.17%-0.44%28.75%47.30%9.49%11.50%
INTC
Intel Corporation
-37.70%3.36%-34.78%-4.47%-5.75%2.83%
INTU
Intuit Inc.
1.43%-4.55%1.59%40.54%20.03%23.88%
QCOM
48.30%5.77%49.48%91.64%26.75%13.84%
BA
The Boeing Company
-32.26%2.53%-32.21%-14.05%-13.66%4.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Candiates, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.58%6.86%1.62%-6.09%4.84%18.00%
202314.62%-1.13%11.46%-0.80%8.61%6.33%3.94%-0.56%-6.21%-0.37%12.99%5.47%66.56%
2022-7.98%-5.19%2.17%-13.70%-0.94%-9.03%13.00%-6.91%-12.35%7.12%10.74%-6.72%-29.28%
2021-0.66%1.71%2.64%5.91%0.69%5.28%3.68%3.67%-4.79%9.03%2.81%1.28%35.30%
20203.87%-4.82%-8.98%13.94%6.51%7.03%7.62%14.10%-4.66%-6.02%14.18%5.74%55.25%
20199.07%4.72%3.89%5.72%-8.89%8.84%1.22%-1.55%0.41%6.68%5.26%5.02%46.81%
201812.14%-0.91%-4.02%2.36%6.87%1.07%2.72%6.96%2.29%-9.79%0.12%-6.23%12.23%
20175.33%4.45%3.16%3.31%5.28%-0.62%5.13%2.81%1.23%6.79%2.09%-0.44%45.70%
2016-6.87%-0.40%9.69%-0.75%6.11%-1.07%8.52%0.85%1.63%0.99%0.58%4.15%24.73%
2015-0.71%9.68%-3.03%4.04%3.50%-2.44%3.60%-5.48%-0.31%9.68%2.00%0.98%22.35%
2014-1.12%7.79%-1.65%-1.49%4.32%3.21%-1.54%5.40%-1.99%0.90%4.16%-1.59%16.94%
20137.74%-0.49%1.96%4.71%8.55%-0.17%6.96%1.82%7.66%2.84%2.61%4.81%60.83%

Комиссия

Комиссия Candiates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Candiates среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Candiates, с текущим значением в 7575
Candiates
Ранг коэф-та Шарпа Candiates, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Candiates, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Candiates, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Candiates, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Candiates, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Candiates
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Candiates, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Candiates, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Candiates, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Candiates, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Candiates, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.772.351.302.766.80
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.862.691.331.4310.62
META
Meta Platforms, Inc.
2.123.041.392.8012.42
NFLX
Netflix, Inc.
1.782.601.351.236.76
CRM
salesforce.com, inc.
0.510.841.150.471.69
TSM
2.333.271.381.968.73
AAPL
Apple Inc
0.611.041.120.811.60
GOOGL
Alphabet Inc.
1.772.331.332.2110.76
NVDA
NVIDIA Corporation
4.374.641.589.8128.40
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.971.571.201.043.20
TSLA
-0.58-0.650.93-0.45-1.03
AVGO
Broadcom Inc.
2.643.521.427.0317.61
ASML
ASML Holding N.V.
1.402.001.251.394.18
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.58-0.700.92-0.50-0.86
V
1.622.231.282.606.29
UNH
0.130.341.040.140.39
MA
Mastercard Inc
1.441.891.271.724.97
NVO
Novo Nordisk A/S
2.463.991.466.5218.35
ORCL
Oracle Corporation
0.520.911.150.851.73
ADBE
Adobe Inc
0.350.701.100.320.87
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-0.22-0.160.98-0.18-0.35
SAP
1.912.551.342.308.80
INTC
Intel Corporation
-0.110.101.01-0.08-0.22
INTU
Intuit Inc.
1.632.131.301.197.53
QCOM
2.843.391.462.0810.45
BA
The Boeing Company
-0.54-0.590.92-0.27-0.79

Коэффициент Шарпа

Candiates на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.23
2.24
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candiates за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Candiates0.73%0.80%1.15%0.75%0.92%1.16%1.38%1.10%1.31%1.66%1.19%1.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.65%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AAPL
Apple Inc
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.91%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
ASML
ASML Holding N.V.
0.63%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.83%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
V
0.73%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
UNH
1.60%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
MA
Mastercard Inc
0.54%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.69%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
ORCL
Oracle Corporation
1.13%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.32%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
SAP
1.23%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
INTC
Intel Corporation
1.61%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
INTU
Intuit Inc.
0.55%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
QCOM
1.53%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.18%
-0.41%
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Candiates показал максимальную просадку в 38.53%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Candiates составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.53%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.16914 июн. 2023 г.392
-31.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-22.62%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-16.43%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.64
-12.81%6 авг. 2015 г.1425 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Candiates составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.08%
2.38%
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOUNHTSLABANFLXLVMUYAMDMETAORCLTSMCSCOSAPAAPLINTCQCOMAVGOCRMVAMZNNVDAMAASMLGOOGLINTUADBEMSFT
NVO1.000.260.170.180.210.330.190.250.290.230.250.370.240.240.260.260.290.320.250.240.310.320.300.320.320.32
UNH0.261.000.170.270.220.270.190.230.330.220.350.270.290.280.260.270.260.370.270.230.370.280.330.320.300.34
TSLA0.170.171.000.260.370.260.340.330.270.330.270.290.370.330.320.370.380.290.390.380.310.340.360.360.380.36
BA0.180.270.261.000.250.400.260.290.330.330.370.350.320.390.370.350.310.380.320.310.410.370.330.340.320.32
NFLX0.210.220.370.251.000.300.360.460.340.330.320.320.390.360.360.380.450.360.520.430.380.370.460.420.480.43
LVMUY0.330.270.260.400.301.000.320.330.410.420.390.560.380.390.400.390.380.450.410.360.460.520.430.410.430.43
AMD0.190.190.340.260.360.321.000.370.360.460.370.380.400.460.480.470.430.370.430.610.380.490.410.420.460.45
META0.250.230.330.290.460.330.371.000.370.370.360.400.450.390.400.430.490.440.560.470.440.410.600.460.520.50
ORCL0.290.330.270.330.340.410.360.371.000.410.520.490.420.440.430.440.470.480.420.430.500.450.460.500.520.55
TSM0.230.220.330.330.330.420.460.370.411.000.400.440.460.510.560.550.410.420.410.550.430.600.450.450.460.47
CSCO0.250.350.270.370.320.390.370.360.520.401.000.450.470.520.470.490.460.490.420.440.500.470.470.500.500.53
SAP0.370.270.290.350.320.560.380.400.490.440.451.000.430.450.450.440.480.490.460.440.510.580.480.500.520.52
AAPL0.240.290.370.320.390.380.400.450.420.460.470.431.000.460.510.530.460.450.500.490.470.490.540.480.500.56
INTC0.240.280.330.390.360.390.460.390.440.510.520.450.461.000.570.550.410.430.420.530.450.550.450.490.470.53
QCOM0.260.260.320.370.360.400.480.400.430.560.470.450.510.571.000.600.450.440.460.560.460.580.480.500.500.52
AVGO0.260.270.370.350.380.390.470.430.440.550.490.440.530.550.601.000.470.450.460.590.470.600.470.490.510.51
CRM0.290.260.380.310.450.380.430.490.470.410.460.480.460.410.450.471.000.520.560.510.530.460.530.610.660.58
V0.320.370.290.380.360.450.370.440.480.420.490.490.450.430.440.450.521.000.490.430.830.470.540.560.580.55
AMZN0.250.270.390.320.520.410.430.560.420.410.420.460.500.420.460.460.560.491.000.510.510.470.650.540.590.59
NVDA0.240.230.380.310.430.360.610.470.430.550.440.440.490.530.560.590.510.430.511.000.460.590.510.520.560.56
MA0.310.370.310.410.380.460.380.440.500.430.500.510.470.450.460.470.530.830.510.461.000.490.550.580.570.57
ASML0.320.280.340.370.370.520.490.410.450.600.470.580.490.550.580.600.460.470.470.590.491.000.490.520.530.54
GOOGL0.300.330.360.330.460.430.410.600.460.450.470.480.540.450.480.470.530.540.650.510.550.491.000.560.600.65
INTU0.320.320.360.340.420.410.420.460.500.450.500.500.480.490.500.490.610.560.540.520.580.520.561.000.670.64
ADBE0.320.300.380.320.480.430.460.520.520.460.500.520.500.470.500.510.660.580.590.560.570.530.600.671.000.67
MSFT0.320.340.360.320.430.430.450.500.550.470.530.520.560.530.520.510.580.550.590.560.570.540.650.640.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.