PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Candiates
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 3.85%AMZN 3.85%META 3.85%NFLX 3.85%CRM 3.85%TSM 3.85%AAPL 3.85%GOOGL 3.85%NVDA 3.85%AMD 3.85%TSLA 3.85%AVGO 3.85%ASML 3.85%LVMUY 3.85%V 3.85%UNH 3.85%MA 3.85%NVO 3.85%ORCL 3.85%ADBE 3.85%CSCO 3.85%SAP 3.85%INTC 3.85%INTU 3.85%QCOM 3.85%BA 3.85%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
3.85%
ADBE
Adobe Inc
Technology
3.85%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
3.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
3.85%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology
3.85%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
3.85%
BA
The Boeing Company
Industrials
3.85%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
3.85%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
3.85%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
3.85%
INTC
Intel Corporation
Technology
3.85%
INTU
Intuit Inc.
Technology
3.85%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
3.85%
MA
Mastercard Inc
Financial Services
3.85%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
3.85%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
3.85%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
3.85%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
3.85%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
3.85%
ORCL
Oracle Corporation
Technology
3.85%
QCOM
3.85%
SAP
3.85%
TSLA
3.85%
TSM
3.85%
UNH
3.85%
V
3.85%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candiates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,368.23%
361.24%
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Candiates на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 29.00% с начала года и доходность в 27.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Candiates29.00%3.70%9.52%29.72%26.02%27.74%
MSFT
Microsoft Corporation
16.61%4.38%-3.11%17.07%23.54%26.68%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.12%14.17%20.78%46.70%19.29%30.80%
META
Meta Platforms, Inc.
70.12%7.37%17.69%70.39%23.80%22.31%
NFLX
Netflix, Inc.
87.20%1.52%35.55%87.25%22.41%34.16%
CRM
salesforce.com, inc.
31.04%0.37%42.44%29.46%16.01%19.00%
TSM
102.21%9.44%20.97%103.87%31.54%28.32%
AAPL
Apple Inc
33.24%11.05%22.37%32.50%29.54%26.03%
GOOGL
Alphabet Inc.
39.84%18.26%6.02%38.06%23.53%21.91%
NVDA
NVIDIA Corporation
182.10%-1.60%10.79%186.09%88.33%76.08%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.47%-9.94%-22.25%-10.74%21.80%47.10%
TSLA
73.29%22.14%129.84%70.51%72.15%39.83%
AVGO
Broadcom Inc.
110.96%41.86%47.86%109.88%53.33%40.57%
ASML
ASML Holding N.V.
-3.98%7.16%-29.25%-3.42%20.62%22.02%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-17.22%9.82%-16.05%-17.18%9.35%17.67%
V
22.78%2.36%16.43%23.69%11.72%17.75%
UNH
-2.32%-13.98%5.28%-1.16%13.05%19.16%
MA
Mastercard Inc
24.74%1.56%16.42%25.45%12.74%20.47%
NVO
Novo Nordisk A/S
-13.30%-15.56%-39.39%-12.68%27.12%17.42%
ORCL
Oracle Corporation
62.39%-12.04%22.15%61.21%27.91%15.70%
ADBE
Adobe Inc
-25.12%-12.77%-15.21%-25.39%6.19%19.64%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
20.55%0.73%26.51%21.58%7.60%11.05%
SAP
63.00%5.34%27.14%65.02%15.15%15.15%
INTC
Intel Corporation
-59.26%-17.55%-33.87%-57.35%-17.52%-3.50%
INTU
Intuit Inc.
2.73%-0.28%1.55%2.89%19.85%22.13%
QCOM
11.57%1.45%-20.91%12.45%14.92%10.87%
BA
The Boeing Company
-31.83%19.02%1.48%-31.77%-11.57%4.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Candiates, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.58%6.86%1.63%-6.09%4.68%7.45%-1.12%0.08%2.51%-1.80%5.64%29.00%
202314.62%-1.13%11.47%-0.80%8.61%6.33%3.94%-0.56%-6.21%-0.37%12.99%5.47%66.58%
2022-7.98%-5.19%2.18%-13.70%-0.94%-9.03%13.00%-6.90%-12.35%7.12%10.74%-6.72%-29.27%
2021-0.66%1.71%2.66%5.91%0.69%5.28%3.68%3.68%-4.79%9.03%2.81%1.28%35.33%
20203.87%-4.82%-8.97%13.94%6.51%7.03%7.62%14.11%-4.66%-6.02%14.18%5.74%55.29%
20199.07%4.72%3.91%5.72%-8.89%8.84%1.22%-1.54%0.41%6.68%5.26%5.02%46.84%
201812.14%-0.91%-4.04%2.36%6.87%1.04%2.72%6.97%2.28%-9.79%0.12%-6.23%12.19%
20175.33%4.45%3.18%3.31%5.28%-0.62%5.13%2.82%1.23%6.79%2.09%-0.44%45.74%
2016-6.87%-0.40%9.70%-0.75%6.11%-1.07%8.52%0.86%1.63%0.99%0.58%4.15%24.75%
2015-0.71%9.68%-3.01%4.04%3.50%-2.44%3.60%-5.48%-0.31%9.68%2.00%0.98%22.37%
2014-1.13%7.78%-1.63%-1.49%4.32%3.21%-1.54%5.40%-1.99%0.90%4.16%-1.59%16.96%
20137.74%-0.50%1.98%4.71%8.55%-0.17%6.96%1.82%7.66%2.84%2.61%4.81%60.84%

Комиссия

Комиссия Candiates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Candiates составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Candiates, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Candiates, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Candiates, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Candiates, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Candiates, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Candiates, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Candiates, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.542.07
Коэффициент Сортино Candiates, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.092.76
Коэффициент Омега Candiates, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.281.39
Коэффициент Кальмара Candiates, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.103.05
Коэффициент Мартина Candiates, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.9513.27
Candiates
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.881.221.171.122.57
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.662.271.292.067.74
META
Meta Platforms, Inc.
1.922.801.383.8011.66
NFLX
Netflix, Inc.
2.893.761.512.6520.66
CRM
salesforce.com, inc.
0.811.211.200.932.18
TSM
2.603.281.403.9514.34
AAPL
Apple Inc
1.412.071.261.914.99
GOOGL
Alphabet Inc.
1.401.951.261.774.28
NVDA
NVIDIA Corporation
3.543.701.476.8521.16
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.23-0.001.00-0.25-0.44
TSLA
1.101.891.231.063.02
AVGO
Broadcom Inc.
2.032.901.364.3112.51
ASML
ASML Holding N.V.
-0.080.191.03-0.09-0.18
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.59-0.730.92-0.47-0.90
V
1.381.871.261.864.72
UNH
-0.040.131.02-0.05-0.14
MA
Mastercard Inc
1.632.211.302.175.38
NVO
Novo Nordisk A/S
-0.37-0.290.96-0.32-0.99
ORCL
Oracle Corporation
1.923.091.393.2812.50
ADBE
Adobe Inc
-0.70-0.800.88-0.70-1.40
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.261.881.250.953.65
SAP
2.623.611.436.0620.44
INTC
Intel Corporation
-1.10-1.620.77-0.81-1.36
INTU
Intuit Inc.
0.120.351.050.190.53
QCOM
0.350.721.090.400.74
BA
The Boeing Company
-0.94-1.250.85-0.47-0.97

Candiates на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
2.07
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candiates за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.80%0.81%1.17%0.76%0.94%1.19%1.35%1.12%1.35%1.67%1.21%1.13%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
1.13%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.93%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
ASML
ASML Holding N.V.
0.93%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%0.75%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.12%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%2.17%
V
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
UNH
1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.63%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
ORCL
Oracle Corporation
0.95%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.70%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
SAP
0.96%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%1.28%
INTC
Intel Corporation
1.86%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
INTU
Intuit Inc.
0.59%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
QCOM
2.12%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.00%
-1.91%
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Candiates показал максимальную просадку в 38.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Candiates составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.52%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.16914 июн. 2023 г.392
-31.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-22.62%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-16.43%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.64
-14.12%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Candiates составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
3.82%
Candiates
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNHNVOBATSLANFLXLVMUYAMDMETAORCLTSMCSCOAAPLINTCSAPVQCOMCRMAVGOAMZNNVDAMAASMLGOOGLINTUADBEMSFT
UNH1.000.240.260.160.200.260.180.210.320.210.350.280.260.250.360.250.250.260.250.220.360.260.320.310.290.32
NVO0.241.000.180.170.210.320.200.260.290.230.250.240.230.360.300.260.290.260.260.250.300.320.300.310.320.32
BA0.260.181.000.260.240.390.260.290.320.320.360.310.380.350.370.360.310.340.320.300.400.360.320.330.310.31
TSLA0.160.170.261.000.370.260.340.330.270.330.270.370.330.290.290.330.380.380.390.380.310.340.360.360.380.36
NFLX0.200.210.240.371.000.290.360.460.340.330.320.390.360.330.360.350.450.380.520.430.380.370.460.420.480.43
LVMUY0.260.320.390.260.291.000.320.320.400.410.390.370.390.550.440.400.370.380.390.360.450.520.420.390.420.43
AMD0.180.200.260.340.360.321.000.370.360.460.360.400.460.380.360.480.430.480.430.610.370.490.410.420.450.45
META0.210.260.290.330.460.320.371.000.370.370.350.450.390.400.430.400.490.430.560.470.430.410.600.460.510.50
ORCL0.320.290.320.270.340.400.360.371.000.410.520.420.440.490.460.420.470.440.430.430.490.440.460.500.520.55
TSM0.210.230.320.330.330.410.460.370.411.000.400.450.500.450.400.570.410.560.410.560.420.600.440.450.450.47
CSCO0.350.250.360.270.320.390.360.350.520.401.000.460.520.450.480.460.460.480.420.440.500.460.460.500.500.52
AAPL0.280.240.310.370.390.370.400.450.420.450.461.000.450.430.440.510.450.520.500.480.450.480.530.480.490.56
INTC0.260.230.380.330.360.390.460.390.440.500.520.451.000.440.420.570.410.550.420.530.440.550.440.490.460.52
SAP0.250.360.350.290.330.550.380.400.490.450.450.430.441.000.470.450.480.440.460.440.490.570.470.500.510.52
V0.360.300.370.290.360.440.360.430.460.400.480.440.420.471.000.430.510.430.480.410.830.460.530.550.570.54
QCOM0.250.260.360.330.350.400.480.400.420.570.460.510.570.450.431.000.450.600.460.560.450.580.470.500.490.52
CRM0.250.290.310.380.450.370.430.490.470.410.460.450.410.480.510.451.000.470.560.510.520.460.520.610.650.57
AVGO0.260.260.340.380.380.380.480.430.440.560.480.520.550.440.430.600.471.000.460.590.450.600.460.490.510.51
AMZN0.250.260.320.390.520.390.430.560.430.410.420.500.420.460.480.460.560.461.000.510.500.460.650.530.590.60
NVDA0.220.250.300.380.430.360.610.470.430.560.440.480.530.440.410.560.510.590.511.000.440.580.500.520.550.56
MA0.360.300.400.310.380.450.370.430.490.420.500.450.440.490.830.450.520.450.500.441.000.470.540.570.560.56
ASML0.260.320.360.340.370.520.490.410.440.600.460.480.550.570.460.580.460.600.460.580.471.000.480.520.530.54
GOOGL0.320.300.320.360.460.420.410.600.460.440.460.530.440.470.530.470.520.460.650.500.540.481.000.550.590.64
INTU0.310.310.330.360.420.390.420.460.500.450.500.480.490.500.550.500.610.490.530.520.570.520.551.000.670.63
ADBE0.290.320.310.380.480.420.450.510.520.450.500.490.460.510.570.490.650.510.590.550.560.530.590.671.000.66
MSFT0.320.320.310.360.430.430.450.500.550.470.520.560.520.520.540.520.570.510.600.560.560.540.640.630.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab