PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Candiates
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Candiates

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

MSFT 3.85%AMZN 3.85%META 3.85%NFLX 3.85%CRM 3.85%TSM 3.85%AAPL 3.85%GOOGL 3.85%NVDA 3.85%AMD 3.85%TSLA 3.85%AVGO 3.85%ASML 3.85%LVMUY 3.85%V 3.85%UNH 3.85%MA 3.85%NVO 3.85%ORCL 3.85%ADBE 3.85%CSCO 3.85%SAP 3.85%INTC 3.85%INTU 3.85%QCOM 3.85%BA 3.85%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
3.85%
ADBE
Adobe Inc		Technology
3.85%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
3.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
3.85%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
3.85%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
3.85%
BA
The Boeing Company		Industrials
3.85%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
3.85%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
3.85%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
3.85%
INTC
Intel Corporation		Technology
3.85%
INTU
Intuit Inc.		Technology
3.85%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		Consumer Cyclical
3.85%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
3.85%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
3.85%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3.85%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
3.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3.85%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
3.85%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
3.85%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		Technology
3.85%
SAP
SAP SE		Technology
3.85%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
3.85%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
3.85%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
3.85%
V
Visa Inc.		Financial Services
3.85%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Candiates на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 1.68% с начала года и доходность в 26.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Candiates1.68%7.20%1.33%15.66%23.31%26.30%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		10.02%6.33%7.55%12.57%21.07%27.72%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-5.81%8.77%-3.18%15.87%10.77%25.48%
META
Meta Platforms, Inc.		14.69%12.37%9.51%41.02%23.97%23.43%
NFLX
Netflix, Inc.		36.76%5.40%35.12%92.33%23.64%29.70%
CRM
salesforce.com, inc.		-21.63%-4.89%-20.85%11.21%8.53%13.61%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		-0.96%8.68%-1.35%27.49%32.10%27.19%
AAPL
Apple Inc		-19.26%-1.65%-16.68%4.44%20.62%21.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-10.61%3.05%-1.12%-1.92%18.74%19.98%
NVDA
NVIDIA Corporation		2.31%19.98%-2.04%19.49%73.50%74.04%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-5.10%16.02%-19.26%-29.91%16.80%47.64%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.14%19.32%-2.48%94.39%42.24%35.35%
AVGO
Broadcom Inc.		7.60%22.13%48.75%90.45%55.62%36.45%
ASML
ASML Holding N.V.		8.25%8.14%4.48%-21.97%17.66%22.38%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-14.90%-2.55%-13.29%-30.08%6.10%14.02%
V
Visa Inc.		15.98%5.27%17.10%36.10%13.97%19.07%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-39.50%-23.80%-49.24%-37.76%1.44%11.79%
MA
Mastercard Inc		10.72%3.90%10.80%31.92%14.25%20.89%
NVO
Novo Nordisk A/S		-13.97%5.20%-32.23%-45.23%19.56%12.08%
ORCL
Oracle Corporation		0.58%10.51%-8.36%41.23%27.38%16.08%
ADBE
Adobe Inc		-9.28%5.92%-21.86%-8.11%0.68%17.73%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		9.31%7.62%8.80%40.98%9.64%11.80%
SAP
SAP SE		24.82%1.86%26.00%66.81%19.90%17.07%
INTC
Intel Corporation		-1.55%-4.27%-12.15%-34.42%-18.59%-2.25%
INTU
Intuit Inc.		22.13%21.10%20.69%35.74%22.13%22.87%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		-4.04%4.88%-8.85%-27.66%14.03%11.05%
BA
The Boeing Company		19.47%14.02%36.43%14.57%4.08%5.43%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Candiates, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.22%-3.45%-7.32%-0.10%9.32%0.80%1.68%
20243.58%6.86%1.63%-6.09%4.68%7.45%-1.12%0.08%2.51%-1.80%5.64%1.09%26.41%
202314.62%-1.13%11.47%-0.80%8.61%6.33%3.94%-0.56%-6.21%-0.37%12.99%5.47%66.58%
2022-7.98%-5.19%2.18%-13.70%-0.94%-9.03%13.00%-6.90%-12.35%7.12%10.74%-6.72%-29.27%
2021-0.66%1.71%2.66%5.91%0.69%5.28%3.68%3.68%-4.79%9.03%2.81%1.28%35.33%
20203.87%-4.82%-8.97%13.94%6.51%7.03%7.62%14.11%-4.66%-6.02%14.18%5.74%55.29%
20199.07%4.72%3.91%5.72%-8.89%8.84%1.22%-1.54%0.41%6.68%5.26%5.02%46.85%
201812.14%-0.91%-4.04%2.36%6.87%1.04%2.72%6.97%2.28%-9.79%0.12%-6.23%12.19%
20175.33%4.45%3.18%3.31%5.28%-0.62%5.13%2.82%1.23%6.79%2.09%-0.44%45.74%
2016-6.87%-0.40%9.71%-0.75%6.11%-1.07%8.52%0.86%1.63%0.99%0.58%4.15%24.75%
2015-0.71%9.68%-3.01%4.04%3.50%-2.44%3.60%-5.48%-0.31%9.68%2.00%0.98%22.37%
2014-1.12%7.78%-1.63%-1.49%4.32%3.21%-1.54%5.40%-1.99%0.90%4.16%-1.59%16.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Candiates составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Candiates составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Candiates, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Candiates, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Candiates, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Candiates, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Candiates, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Candiates, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.480.661.090.360.79
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.500.791.100.441.12
META
Meta Platforms, Inc.		1.201.741.231.233.70
NFLX
Netflix, Inc.		2.803.421.464.5014.74
CRM
salesforce.com, inc.		0.370.161.02-0.09-0.22
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.671.111.140.761.99
AAPL
Apple Inc		0.160.521.070.190.59
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.050.061.01-0.12-0.24
NVDA
NVIDIA Corporation		0.430.861.110.531.30
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.59-0.620.92-0.49-0.99
TSLA
Tesla, Inc.		1.292.081.251.623.80
AVGO
Broadcom Inc.		1.432.031.271.975.43
ASML
ASML Holding N.V.		-0.45-0.340.95-0.47-0.71
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-0.85-1.120.87-0.63-1.45
V
Visa Inc.		1.602.201.342.468.64
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-0.85-0.900.84-0.65-1.96
MA
Mastercard Inc		1.462.061.301.928.26
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.05-1.420.82-0.74-1.29
ORCL
Oracle Corporation		1.041.421.191.012.68
ADBE
Adobe Inc		-0.26-0.350.95-0.31-0.72
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.812.591.391.799.23
SAP
SAP SE		2.412.911.373.2113.47
INTC
Intel Corporation		-0.57-0.490.94-0.48-0.98
INTU
Intuit Inc.		1.021.451.181.262.85
QCOM
QUALCOMM Incorporated		-0.63-0.730.90-0.64-1.04
BA
The Boeing Company		0.491.071.140.341.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Candiates имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 1.10
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candiates за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.83%0.82%0.81%1.17%0.76%0.94%1.19%1.35%1.12%1.35%1.67%1.21%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.90%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
ASML
ASML Holding N.V.		0.91%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.56%2.13%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.76%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.21%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
ORCL
Oracle Corporation		1.02%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.52%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
SAP
SAP SE		0.83%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
INTC
Intel Corporation		0.63%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
INTU
Intuit Inc.		0.53%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.74%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Candiates показал максимальную просадку в 38.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Candiates составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.52%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.16914 июн. 2023 г.392
-31.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-23.03%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-22.62%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-16.43%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 26.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUNHNVOBATSLANFLXLVMUYAMDMETAORCLTSMCSCOINTCAAPLSAPVQCOMCRMAVGOAMZNMANVDAASMLGOOGLINTUADBEMSFTPortfolio
^GSPC1.000.460.380.530.450.480.550.510.560.640.580.670.620.640.610.680.650.620.640.640.700.610.650.680.690.670.730.88
UNH0.461.000.230.240.150.190.250.180.200.300.190.340.250.270.250.360.240.240.250.240.360.210.250.300.300.280.310.36
NVO0.380.231.000.190.170.210.320.190.260.290.240.250.230.240.360.300.260.280.260.250.300.240.320.290.310.310.320.40
BA0.530.240.191.000.270.250.390.260.290.330.320.360.370.310.350.370.350.310.350.320.400.300.360.320.330.310.320.47
TSLA0.450.150.170.271.000.370.260.350.340.290.340.270.330.380.290.290.340.390.390.410.310.390.350.380.370.380.370.56
NFLX0.480.190.210.250.371.000.290.360.460.340.330.330.350.390.330.360.360.460.380.520.380.430.370.450.420.480.440.59
LVMUY0.550.250.320.390.260.291.000.320.320.390.410.380.380.370.540.430.390.370.380.400.440.350.510.410.390.410.420.56
AMD0.510.180.190.260.350.360.321.000.380.370.470.370.460.400.380.360.490.430.480.440.370.610.500.420.430.460.460.66
META0.560.200.260.290.340.460.320.381.000.380.380.350.380.450.400.420.400.490.440.570.420.480.420.600.460.510.500.63
ORCL0.640.300.290.330.290.340.390.370.381.000.420.520.440.420.490.460.430.480.450.430.480.440.450.460.500.520.550.63
TSM0.580.190.240.320.340.330.410.470.380.421.000.400.490.450.440.390.570.410.570.420.410.570.600.450.450.460.470.66
CSCO0.670.340.250.360.270.330.380.370.350.520.401.000.510.460.450.490.470.460.480.420.500.440.460.460.500.500.520.62
INTC0.620.250.230.370.330.350.380.460.380.440.490.511.000.440.440.420.560.410.540.410.440.520.540.430.480.460.510.65
AAPL0.640.270.240.310.380.390.370.400.450.420.450.460.441.000.430.440.500.450.510.500.450.470.480.530.480.490.560.65
SAP0.610.250.360.350.290.330.540.380.400.490.440.450.440.431.000.480.450.480.440.460.490.430.570.460.500.510.520.65
V0.680.360.300.370.290.360.430.360.420.460.390.490.420.440.481.000.430.500.430.470.830.410.450.520.550.570.530.65
QCOM0.650.240.260.350.340.360.390.490.400.430.570.470.560.500.450.431.000.460.600.460.450.560.590.480.500.490.530.70
CRM0.620.240.280.310.390.460.370.430.490.480.410.460.410.450.480.500.461.000.470.560.520.510.460.520.610.650.570.71
AVGO0.640.250.260.350.390.380.380.480.440.450.570.480.540.510.440.430.600.471.000.470.440.600.600.470.490.500.520.72
AMZN0.640.240.250.320.410.520.400.440.570.430.420.420.410.500.460.470.460.560.471.000.490.520.470.650.540.580.610.71
MA0.700.360.300.400.310.380.440.370.420.480.410.500.440.450.490.830.450.520.440.491.000.430.470.520.570.560.550.67
NVDA0.610.210.240.300.390.430.350.610.480.440.570.440.520.470.430.410.560.510.600.520.431.000.590.510.520.550.560.74
ASML0.650.250.320.360.350.370.510.500.420.450.600.460.540.480.570.450.590.460.600.470.470.591.000.480.520.520.540.72
GOOGL0.680.300.290.320.380.450.410.420.600.460.450.460.430.530.460.520.480.520.470.650.520.510.481.000.550.590.640.71
INTU0.690.300.310.330.370.420.390.430.460.500.450.500.480.480.500.550.500.610.490.540.570.520.520.551.000.660.630.72
ADBE0.670.280.310.310.380.480.410.460.510.520.460.500.460.490.510.570.490.650.500.580.560.550.520.590.661.000.660.75
MSFT0.730.310.320.320.370.440.420.460.500.550.470.520.510.560.520.530.530.570.520.610.550.560.540.640.630.661.000.75
Portfolio0.880.360.400.470.560.590.560.660.630.630.660.620.650.650.650.650.700.710.720.710.670.740.720.710.720.750.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя