2025 US

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	45.10%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF	Leveraged Equities	16.30%
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	Leveraged Equities	14.30%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	10.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.80%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	2.90%
UMAC Unusual Machines, Inc	Technology	2.80%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	2.40%
Q Qnity Electronics, Inc	Technology	1.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 US	0.26%	-4.59%	-2.86%	-3.94%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	20.62%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
GOOG Alphabet Inc	0.45%	-8.88%	14.29%	15.49%	104.22%	42.67%	23.51%	25.97%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-2.36%	-4.48%	-27.99%	-30.28%	-6.85%	99.99%	39.00%	—
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	-4.72%	-11.89%	-57.19%	-60.46%	-39.70%	—	—	—
Q Qnity Electronics, Inc	1.03%	-4.14%	84.72%	91.06%	—	—	—	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	-0.54%	6.21%	-36.67%	-39.22%	17.67%	20.23%	-5.84%	—
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF	3.58%	-9.76%	-28.34%	-32.14%	13.30%	-3.31%	—	—
UMAC Unusual Machines, Inc	-5.02%	50.80%	91.76%	143.81%	189.11%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.26%.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 US закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-3.67%	-8.64%	-5.27%	16.51%	13.45%	-11.84%							-2.86%
2025											-4.44%	1.86%	-2.66%

Метрики бенчмарка

2025 US has an annualized alpha of -28.33%, beta of 2.19, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2025.

This portfolio participated in 245.16% of S&P 500 Index downside but only 125.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio had an annualized alpha of -28.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
Beta of 2.19 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: -28.33%

Бета: 2.19

R²: 0.56

Участие в росте: 125.86%

Участие в снижении: 245.16%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 US составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PLTU

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 US и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
GOOG Alphabet Inc	96	3.60	4.96	1.59	4.99	17.56
PLTR Palantir Technologies Inc.	37	-0.11	0.20	1.03	-0.14	-0.25
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	7	-0.37	0.06	1.01	-0.54	-0.92
Q Qnity Electronics, Inc	—	—	—	—	—	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SOFI SoFi Technologies, Inc.	48	0.20	0.66	1.08	0.21	0.39
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF	15	0.20	0.92	1.10	0.32	0.65
UMAC Unusual Machines, Inc	83	1.47	2.57	1.28	3.76	7.55

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2025 US. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 US за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	9.31%	4.38%	0.67%	0.82%	0.35%	0.08%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.08%	0.09%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.24%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	55.54%	23.29%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Q Qnity Electronics, Inc	0.15%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF	7.14%	5.00%	2.47%	4.44%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UMAC Unusual Machines, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 US показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка 2025 US составляет 11.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2026 года2026	-26.71%март 2026 г.	3mo 4d	1mo 29d	5mo 3dдек. 2025 г. - май 2026 г.
Коррекция 2025 года2025	-16.30%нояб. 2025 г.	16d	1mo 2d	1mo 18dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.94%июнь 2026 г.	9d	—	14d 16hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 US с S&P 500 Index

Корреляция 2025 US с S&P 500 Index составляет 0.75 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SOFI: 0.63, а самая низкая у SCHD: 0.34.

0.34

0.37

0.47

0.47

0.60

0.61

0.62

0.63

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 US. Самая высокая корреляция с портфелем у TSLL: 0.77, а самая низкая у SCHD: 0.10.

SCHD

0.10

0.39

0.47

0.49

0.60

0.65

0.73

0.73

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHD	UMAC	GOOG	Q	AMD	PLTU	PLTR	SOFI	TSLL
SCHD	1.00	0.13	0.12	0.27	0.14	-0.02	-0.03	0.11	0.12
UMAC	0.13	1.00	0.15	0.28	0.34	0.40	0.40	0.40	0.31
GOOG	0.12	0.15	1.00	0.27	0.30	0.22	0.22	0.32	0.42
Q	0.27	0.28	0.27	1.00	0.49	0.21	0.21	0.31	0.37
AMD	0.14	0.34	0.30	0.49	1.00	0.23	0.23	0.41	0.47
PLTU	-0.02	0.40	0.22	0.21	0.23	1.00	1.00	0.52	0.38
PLTR	-0.03	0.40	0.22	0.21	0.23	1.00	1.00	0.52	0.38
SOFI	0.11	0.40	0.32	0.31	0.41	0.52	0.52	1.00	0.43
TSLL	0.12	0.31	0.42	0.37	0.47	0.38	0.38	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 US

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 US есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации