2025 US

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3.80%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	45.10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	10.50%
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	14.30%
Q Qnity Electronics, Inc	Technology	1.90%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	2.90%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	2.40%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	Leveraged Equities	16.30%
UMAC Unusual Machines, Inc	Technology	2.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2025 г., начальной даты Q

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025 US	-1.01%	-6.26%	-15.63%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.89%	-6.10%	19.64%	93.59%	41.44%	22.67%	23.06%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	-10.96%	-23.15%	-40.04%	-39.56%	19.55%	4.00%	—	—
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	2.54%	-8.80%	-37.48%	-38.97%	104.46%	—	—	—
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	-3.09%	-16.48%	-14.22%	77.58%	160.69%	45.12%	—
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	7.64%	1.56%	32.08%	131.88%	31.09%	21.81%	54.37%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
UMAC Unusual Machines, Inc	10.21%	-7.36%	6.75%	-16.97%	131.29%	—	—	—
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.41%	-15.24%	-39.46%	-37.20%	48.97%	38.01%	-1.70%	—
Q Qnity Electronics, Inc	-1.71%	-2.92%	42.81%	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.18%, а средняя месячная доходность — -3.48%.

Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 US закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-3.67%	-8.64%	-5.27%	1.21%									-15.63%
2025											-6.34%	1.83%	-4.63%

Метрики бенчмарка

2025 US: годовая альфа составляет -22.29%, бета — 2.26, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 04.11.2025.

Портфель участвовал в 258.14% снижения S&P 500 Index, но только в -100.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -22.29% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 2.26 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: -22.29%

Бета: 2.26

R²: 0.60

Участие в росте: -100.97%

Участие в снижении: 258.14%

Комиссия

Комиссия 2025 US составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

PLTU

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	19	0.06	0.91	1.11	0.34	0.72
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	45	0.76	1.66	1.22	1.50	3.25
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
UMAC Unusual Machines, Inc	74	0.91	1.98	1.22	2.30	5.09
SOFI SoFi Technologies, Inc.	55	0.48	1.05	1.13	0.62	1.65
Q Qnity Electronics, Inc	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2025 US. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 US за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.06%	4.38%	0.67%	0.82%	0.35%	0.08%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.08%	0.09%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	8.53%	5.00%	2.47%	4.44%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	38.03%	23.29%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
UMAC Unusual Machines, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Q Qnity Electronics, Inc	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025 US показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2025 US составляет 20.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.63%	26 дек. 2025 г.	64	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-15.99%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	21	22 дек. 2025 г.	34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHD	GOOG	Q	UMAC	AMD	SOFI	TSLL	PLTR	PLTU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.37	0.60	0.62	0.37	0.56	0.59	0.60	0.56	0.56	0.76
SCHD	0.37	1.00	0.10	0.25	0.10	0.09	0.14	0.16	0.09	0.10	0.16
GOOG	0.60	0.10	1.00	0.27	0.22	0.29	0.29	0.46	0.29	0.29	0.70
Q	0.62	0.25	0.27	1.00	0.29	0.45	0.32	0.38	0.32	0.32	0.43
UMAC	0.37	0.10	0.22	0.29	1.00	0.39	0.39	0.29	0.55	0.55	0.52
AMD	0.56	0.09	0.29	0.45	0.39	1.00	0.42	0.43	0.34	0.34	0.47
SOFI	0.59	0.14	0.29	0.32	0.39	0.42	1.00	0.43	0.49	0.48	0.52
TSLL	0.60	0.16	0.46	0.38	0.29	0.43	0.43	1.00	0.45	0.46	0.79
PLTR	0.56	0.09	0.29	0.32	0.55	0.34	0.49	0.45	1.00	1.00	0.77
PLTU	0.56	0.10	0.29	0.32	0.55	0.34	0.48	0.46	1.00	1.00	0.77
Portfolio	0.76	0.16	0.70	0.43	0.52	0.47	0.52	0.79	0.77	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2025 г.