PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с PLTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLL returned -3.31%/yr vs 99.99%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -28.34%, а PLTR немного выше – -27.99%.

TSLL

1 день
3.58%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-32.14%
1 год
13.30%
3 года*
-3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-6.85%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и PLTR

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-28.34%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-34.62%

Correlation

The correlation between TSLL and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.45

The correlation between TSLL and PLTR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

TSLL vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.11

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.20

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.14

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.25

+0.90

TSLL vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и PLTR

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-84.62%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-38.22%

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-40.61%

-42.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.81%

-38.22%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-40.27%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.01%

21.23%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и PLTR

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.50%

17.16%

+11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.37%

38.32%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.62%

50.83%

+37.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.00%

65.44%

+41.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.00%

69.75%

+37.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и PLTR

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		7.14%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.50%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs PLTR's -84.62%.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор