PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с Q
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с Q

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while Q (Qnity Electronics, Inc) is a stock. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и Q

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Qnity Electronics, Inc (Q). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у Q с доходностью 84.72%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

Q

1 день
1.03%
1 месяц
-4.14%
С начала года
84.72%
6 месяцев
91.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и Q

2026 (YTD)2025
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%3.59%
Q
Qnity Electronics, Inc		84.72%-16.62%

Correlation

The correlation between SCHD and Q is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Qnity Electronics, Inc

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с Q:
Q с QQQQ с AMATQ с MUQ с TSMQ с IONQQ с ^GSPCQ с NVDA

Доходность на риск

SCHD vs. Q — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Q

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c Q - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Qnity Electronics, Inc (Q). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

—

—

SCHD vs. Q - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и Q

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки Q в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и Q.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-27.12%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-10.47%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.90%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и Q

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

56.27%

-45.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

56.27%

-41.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

56.27%

-39.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и Q

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности Q в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Q
Qnity Electronics, Inc		0.15%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and Q have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и Q

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор