Сравнение UMAC с PLTU
UMAC (Unusual Machines, Inc) is a stock, while PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, UMAC returned 189.11% vs -39.70% for PLTU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 91.76%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -57.19%.
UMAC
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 50.80%
- С начала года
- 91.76%
- 6 месяцев
- 143.81%
- 1 год
- 189.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -57.19%
- 6 месяцев
- -60.46%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAC и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 91.76% | -24.26% | 81.25% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -57.19% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between UMAC and PLTU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. PLTU — Ранг доходности на риск
UMAC
PLTU
Сравнение UMAC c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.54 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.92 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и PLTU
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что больше максимальной просадки PLTU в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -70.23% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -70.23% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -70.23% | +43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.13% | -32.47% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | 41.00% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и PLTU
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 63.64% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.64% | 33.89% | +29.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.84% | 77.20% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.80% | 101.37% | +33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.83% | 126.48% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.83% | 126.48% | +38.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и PLTU
UMAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 55.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 55.54% | 23.29% | 0.12% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMAC and PLTU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (63.64%) compared to PLTU (33.89%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs PLTU's -70.23%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор