PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с PLTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с PLTU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SCHD is passively managed, while PLTU is actively managed. Over the past year, SCHD returned 26.72% vs -39.70% for PLTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и PLTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -57.19%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

PLTU

1 день
-4.72%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-57.19%
6 месяцев
-60.46%
1 год
-39.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и PLTU

2026 (YTD)20252024
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%-3.86%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-57.19%223.17%14.77%

Correlation

The correlation between SCHD and PLTU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов SCHD и PLTU

Секторы
SCHD
PLTU

Технологии

19.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Здравоохранение

18.4%

-

Энергетика

14.6%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
PLTU
100.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
PLTU

-

Здравоохранение

SCHD
18.4%
PLTU

-

Энергетика

SCHD
14.6%
PLTU

-

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
PLTU

-

Промышленность

SCHD
7.4%
PLTU

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
PLTU

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
PLTU

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
PLTU

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
PLTU

-

Недвижимость

SCHD

-

PLTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX

Доходность на риск

SCHD vs. PLTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c PLTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDPLTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.37

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.06

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.54

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

-0.92

+14.89

SCHD vs. PLTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PLTU равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и PLTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и PLTU

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки PLTU в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и PLTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDPLTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-70.23%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-70.23%

+65.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-70.23%

+70.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-32.47%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

41.00%

-39.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и PLTU

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDPLTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

33.89%

-30.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

77.20%

-69.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

101.37%

-90.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

126.48%

-112.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

126.48%

-109.76%

Сравнение комиссий SCHD и PLTU

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и PLTU

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PLTU в 55.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		55.54%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and PLTU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.89%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs PLTU's -70.23%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.72% vs -39.70% for PLTU. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.72% return vs -39.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 55.54%, compared with 3.22% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Direxion. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.97% for PLTU.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и PLTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор