Сравнение TSLL с SCHD
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TSLL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -3.31%/yr vs 14.90%/yr for SCHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам TSLL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 3.00% |
Correlation
The correlation between TSLL and SCHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between TSLL and SCHD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TSLL и SCHD
Секторы
TSLL
SCHD
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
SCHD
Сырьевые материалы
TSLL
-
SCHD
Коммуникационные услуги
TSLL
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
SCHD
Энергетика
TSLL
-
SCHD
Финансовые услуги
TSLL
-
SCHD
Здравоохранение
TSLL
-
SCHD
Промышленность
TSLL
-
SCHD
Недвижимость
TSLL
-
SCHD
-
Технологии
TSLL
-
SCHD
Коммунальные услуги
TSLL
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TSLL
SCHD
Сравнение TSLL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 5.70 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 13.97 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и SCHD
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -33.37% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -4.61% | -50.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -16.13% | -66.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.81% | -0.03% | -63.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -3.31% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 1.89% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и SCHD
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 3.05% | +25.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.37% | 7.53% | +49.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 10.93% | +77.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.00% | 14.38% | +92.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.00% | 16.72% | +90.28% |
Сравнение комиссий TSLL и SCHD
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и SCHD
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.50%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, SCHD leads with 14.90% vs -3.31% for TSLL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 14.90% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.22% for SCHD.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор