Сравнение SCHD с TSLL
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SCHD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.90%/yr vs -3.31%/yr for TSLL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -28.34%.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 3.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between SCHD and TSLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between SCHD and TSLL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SCHD и TSLL
Секторы
SCHD
TSLL
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
SCHD
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
SCHD
TSLL
-
Здравоохранение
SCHD
TSLL
-
Энергетика
SCHD
TSLL
-
Финансовые услуги
SCHD
TSLL
-
Промышленность
SCHD
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
SCHD
TSLL
Коммуникационные услуги
SCHD
TSLL
-
Сырьевые материалы
SCHD
TSLL
-
Коммунальные услуги
SCHD
TSLL
-
Недвижимость
SCHD
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SCHD
TSLL
Сравнение SCHD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 0.32 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 0.65 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и TSLL
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -82.88% | +49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -54.75% | +50.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -82.88% | +66.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -63.81% | +63.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -53.85% | +50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 27.01% | -25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и TSLL
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.50%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 28.50% | -25.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 57.37% | -49.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 88.62% | -77.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 107.00% | -92.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 107.00% | -90.28% |
Сравнение комиссий SCHD и TSLL
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и TSLL
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TSLL в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and TSLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.50%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, SCHD leads with 14.90% vs -3.31% for TSLL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 14.90% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.22% for SCHD.
SCHD is categorized as Dividend, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Direxion. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.83% for TSLL.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор