PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с PLTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFI с PLTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, SOFI returned 17.67% vs -39.70% for PLTU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и PLTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -57.19%.

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
6.21%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

PLTU

1 день
-4.72%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-57.19%
6 месяцев
-60.46%
1 год
-39.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и PLTU

2026 (YTD)20252024
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%0.72%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-57.19%223.17%14.77%

Correlation

The correlation between SOFI and PLTU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between SOFI and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX

Доходность на риск

SOFI vs. PLTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c PLTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFIPLTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.37

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.06

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.54

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.92

+1.32

SOFI vs. PLTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PLTU равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и PLTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFI и PLTU

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки PLTU в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и PLTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIPLTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-70.23%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-70.23%

+17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-70.23%

+21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-32.47%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

41.00%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и PLTU

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.35%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIPLTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

33.89%

-16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

77.20%

-38.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

101.37%

-44.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.69%

126.48%

-59.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

126.48%

-54.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и PLTU

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 55.54%.

ПозицияTTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		55.54%23.29%0.12%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFI and PLTU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.89%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs PLTU's -70.23%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и PLTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор