Ideal Portfolio w CEFs (2027)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	1.30%
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	Financial Services	0.30%
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	Financial Services	0.10%
DEA Easterly Government Properties, Inc.	Real Estate	0.60%
DOC Physicians Realty Trust	Real Estate	0.60%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	1.10%
ET Energy Transfer LP	Energy	1%
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc.	Real Estate	0.60%
LTC LTC Properties, Inc.	Real Estate	0.60%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	0.70%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	0.40%
O Realty Income Corporation	Real Estate	0.60%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	Financial Services	0.80%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	0.70%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	Financial Services	0.30%
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	Dividend	0.20%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	1%
PFN PIMCO Income Strategy Fund II	Multisector Bonds	0.20%
PHK PIMCO High Income Fund	Financial Services	0.30%
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	Financial Services	0.60%
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc.	Real Estate	0.60%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5.10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	80%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	0.60%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	0.10%
WPC W. P. Carey Inc.	Real Estate	0.60%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ideal Portfolio w CEFs (2027) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ideal Portfolio w CEFs (2027)	0.21%	-3.07%	-2.04%	-0.53%	14.86%	16.79%	11.21%	—
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.04%	0.32%	0.92%	1.92%	4.10%	4.81%	3.42%	—
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.37%	0.51%	19.11%	23.67%	18.18%	21.21%	19.41%	12.15%
ET Energy Transfer LP	-0.47%	0.37%	16.95%	16.27%	7.94%	23.57%	29.01%	20.87%
ARCC Ares Capital Corporation	2.03%	-1.93%	-8.14%	-6.71%	-11.34%	9.44%	8.83%	12.06%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	0.93%	-2.24%	-9.56%	-9.05%	-17.13%	7.02%	6.02%	—
MAIN Main Street Capital Corporation	1.39%	-7.08%	-11.22%	-14.68%	-1.57%	19.10%	14.06%	13.84%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%
VICI VICI Properties Inc.	0.73%	-6.92%	-0.03%	-12.78%	-8.80%	0.24%	4.56%	—
DOC Physicians Realty Trust	0.85%	-4.99%	4.60%	-10.75%	-11.72%	-2.70%	-7.92%	-1.58%
WPC W. P. Carey Inc.	1.24%	-3.48%	10.67%	5.56%	18.52%	4.80%	6.20%	8.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ideal Portfolio w CEFs (2027) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.82%	-0.17%	-4.36%	0.75%									-2.04%
2025	2.68%	-0.66%	-4.51%	-1.52%	5.29%	4.47%	2.03%	2.09%	2.72%	1.52%	0.44%	-0.07%	15.05%
2024	1.25%	4.28%	3.27%	-3.46%	4.54%	3.02%	1.57%	2.26%	2.00%	-0.81%	5.64%	-2.57%	22.64%
2023	6.35%	-2.31%	2.54%	1.52%	0.06%	5.71%	3.12%	-1.54%	-4.13%	-2.25%	8.61%	4.20%	23.19%
2022	-4.06%	-2.48%	3.53%	-7.59%	0.66%	-7.50%	8.71%	-3.36%	-9.07%	7.73%	4.78%	-5.12%	-14.72%
2021	-0.84%	3.08%	4.13%	5.05%	0.85%	2.15%	1.99%	2.20%	-4.14%	6.18%	-1.26%	4.47%	26.06%

Метрики бенчмарка

Ideal Portfolio w CEFs (2027): годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.89, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.94%) было выше, чем в снижении (89.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.89 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.84%

Бета: 0.89

R²: 0.99

Участие в росте: 92.94%

Участие в снижении: 89.17%

Комиссия

Комиссия Ideal Portfolio w CEFs (2027) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PDT

John Hancock Premium Dividend Fund

RQI

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

PFN

PIMCO Income Strategy Fund II

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ideal Portfolio w CEFs (2027) имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	0.88	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.37	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	1.39	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.78	6.43	+0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.63	286.00	202.83	412.76	4,634.41
EPD Enterprise Products Partners L.P.	66	0.97	1.36	1.19	1.17	3.43
ET Energy Transfer LP	49	0.34	0.63	1.09	0.53	1.46
ARCC Ares Capital Corporation	19	-0.48	-0.55	0.93	-0.56	-1.15
OBDC Blue Owl Capital Corporation	13	-0.66	-0.83	0.90	-0.72	-1.44
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.06	0.09	1.01	-0.10	-0.23
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
VICI VICI Properties Inc.	19	-0.49	-0.59	0.93	-0.53	-1.04
DOC Physicians Realty Trust	18	-0.48	-0.50	0.94	-0.67	-1.17
WPC W. P. Carey Inc.	69	1.00	1.46	1.18	1.71	5.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ideal Portfolio w CEFs (2027) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ideal Portfolio w CEFs (2027) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.26%	2.25%	2.34%	2.55%	2.55%	1.91%	2.39%	2.34%	2.68%	2.37%	2.55%	2.67%
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.79%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%
ET Energy Transfer LP	7.00%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%
ARCC Ares Capital Corporation	10.61%	9.49%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%
OBDC Blue Owl Capital Corporation	13.90%	12.55%	11.38%	10.77%	11.17%	8.76%	12.32%	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.09%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
VICI VICI Properties Inc.	6.44%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
DOC Physicians Realty Trust	7.39%	7.59%	5.92%	6.06%	4.79%	3.33%	4.90%	4.29%	5.30%	5.67%	7.05%	5.91%
WPC W. P. Carey Inc.	5.21%	5.62%	6.41%	7.93%	5.43%	5.12%	5.91%	5.17%	6.26%	7.26%	6.65%	6.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ideal Portfolio w CEFs (2027) показал максимальную просадку в 20.94%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Ideal Portfolio w CEFs (2027) составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.94%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	293	30 нояб. 2023 г.	479
-16.61%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-8.72%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	35	11 нояб. 2020 г.	49
-7.39%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	25	3 авг. 2020 г.	39
-7.34%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 1.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	VZ	VCLT	MO	PFN	BTZ	PHK	ET	PDI	PAA	CCD	EPD	DEA	SBRA	OBDC	LTC	PDT	MAIN	ARCC	O	WPC	GLPI	VICI	DOC	PFF	SPY	RQI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.20	0.29	0.23	0.40	0.36	0.40	0.39	0.42	0.37	0.58	0.38	0.37	0.36	0.50	0.32	0.50	0.53	0.52	0.36	0.37	0.46	0.45	0.44	0.63	1.00	0.59	0.99
SGOV	-0.02	1.00	0.03	-0.00	0.01	-0.01	-0.04	-0.03	0.01	0.02	0.00	-0.04	0.01	-0.03	0.02	-0.00	0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.02
VZ	0.20	0.03	1.00	0.14	0.38	0.13	0.15	0.13	0.16	0.12	0.18	0.04	0.24	0.29	0.30	0.17	0.31	0.26	0.20	0.20	0.36	0.34	0.29	0.28	0.33	0.19	0.20	0.34	0.23
VCLT	0.29	-0.00	0.14	1.00	0.07	0.24	0.47	0.20	0.04	0.22	0.05	0.23	0.10	0.24	0.21	0.15	0.21	0.31	0.17	0.17	0.27	0.26	0.25	0.24	0.30	0.51	0.29	0.36	0.30
MO	0.23	0.01	0.38	0.07	1.00	0.13	0.10	0.15	0.22	0.15	0.25	0.09	0.28	0.28	0.33	0.18	0.36	0.27	0.21	0.20	0.36	0.36	0.34	0.35	0.33	0.21	0.23	0.35	0.26
PFN	0.40	-0.01	0.13	0.24	0.13	1.00	0.41	0.47	0.23	0.54	0.22	0.35	0.22	0.18	0.18	0.27	0.17	0.38	0.29	0.28	0.21	0.20	0.24	0.23	0.24	0.40	0.40	0.35	0.41
BTZ	0.36	-0.04	0.15	0.47	0.10	0.41	1.00	0.33	0.16	0.37	0.15	0.33	0.16	0.24	0.19	0.25	0.20	0.41	0.26	0.27	0.27	0.24	0.29	0.26	0.28	0.46	0.36	0.40	0.38
PHK	0.40	-0.03	0.13	0.20	0.15	0.47	0.33	1.00	0.23	0.51	0.24	0.33	0.22	0.19	0.20	0.28	0.18	0.36	0.32	0.30	0.23	0.20	0.26	0.27	0.25	0.38	0.40	0.36	0.41
ET	0.39	0.01	0.16	0.04	0.22	0.23	0.16	0.23	1.00	0.25	0.66	0.27	0.67	0.23	0.28	0.34	0.24	0.30	0.37	0.39	0.20	0.24	0.28	0.30	0.25	0.30	0.39	0.32	0.43
PDI	0.42	0.02	0.12	0.22	0.15	0.54	0.37	0.51	0.25	1.00	0.26	0.36	0.25	0.22	0.21	0.28	0.18	0.41	0.33	0.30	0.24	0.21	0.26	0.28	0.26	0.43	0.42	0.41	0.43
PAA	0.37	0.00	0.18	0.05	0.25	0.22	0.15	0.24	0.66	0.26	1.00	0.25	0.66	0.25	0.31	0.35	0.30	0.32	0.38	0.40	0.22	0.28	0.31	0.34	0.29	0.32	0.37	0.34	0.43
CCD	0.58	-0.04	0.04	0.23	0.09	0.35	0.33	0.33	0.27	0.36	0.25	1.00	0.26	0.26	0.21	0.38	0.19	0.40	0.37	0.37	0.21	0.22	0.29	0.31	0.29	0.49	0.58	0.42	0.59
EPD	0.38	0.01	0.24	0.10	0.28	0.22	0.16	0.22	0.67	0.25	0.66	0.26	1.00	0.28	0.32	0.38	0.32	0.33	0.38	0.39	0.28	0.33	0.32	0.34	0.32	0.32	0.38	0.38	0.43
DEA	0.37	-0.03	0.29	0.24	0.28	0.18	0.24	0.19	0.23	0.22	0.25	0.26	0.28	1.00	0.46	0.34	0.54	0.33	0.35	0.37	0.53	0.56	0.47	0.46	0.59	0.37	0.38	0.56	0.42
SBRA	0.36	0.02	0.30	0.21	0.33	0.18	0.19	0.20	0.28	0.21	0.31	0.21	0.32	0.46	1.00	0.32	0.73	0.31	0.34	0.33	0.55	0.52	0.50	0.49	0.57	0.37	0.36	0.50	0.41
OBDC	0.50	-0.00	0.17	0.15	0.18	0.27	0.25	0.28	0.34	0.28	0.35	0.38	0.38	0.34	0.32	1.00	0.31	0.35	0.64	0.72	0.31	0.32	0.38	0.39	0.38	0.42	0.50	0.43	0.54
LTC	0.32	0.01	0.31	0.21	0.36	0.17	0.20	0.18	0.24	0.18	0.30	0.19	0.32	0.54	0.73	0.31	1.00	0.31	0.33	0.33	0.61	0.58	0.51	0.50	0.63	0.33	0.32	0.53	0.38
PDT	0.50	-0.02	0.26	0.31	0.27	0.38	0.41	0.36	0.30	0.41	0.32	0.40	0.33	0.33	0.31	0.35	0.31	1.00	0.39	0.40	0.36	0.37	0.39	0.39	0.37	0.54	0.50	0.54	0.53
MAIN	0.53	-0.01	0.20	0.17	0.21	0.29	0.26	0.32	0.37	0.33	0.38	0.37	0.38	0.35	0.34	0.64	0.33	0.39	1.00	0.69	0.36	0.37	0.41	0.43	0.39	0.45	0.53	0.45	0.57
ARCC	0.52	0.02	0.20	0.17	0.20	0.28	0.27	0.30	0.39	0.30	0.40	0.37	0.39	0.37	0.33	0.72	0.33	0.40	0.69	1.00	0.33	0.35	0.42	0.43	0.40	0.44	0.52	0.46	0.57
O	0.36	0.00	0.36	0.27	0.36	0.21	0.27	0.23	0.20	0.24	0.22	0.21	0.28	0.53	0.55	0.31	0.61	0.36	0.36	0.33	1.00	0.75	0.60	0.63	0.67	0.38	0.36	0.65	0.41
WPC	0.37	-0.01	0.34	0.26	0.36	0.20	0.24	0.20	0.24	0.21	0.28	0.22	0.33	0.56	0.52	0.32	0.58	0.37	0.37	0.35	0.75	1.00	0.63	0.63	0.67	0.38	0.37	0.63	0.43
GLPI	0.46	0.00	0.29	0.25	0.34	0.24	0.29	0.26	0.28	0.26	0.31	0.29	0.32	0.47	0.50	0.38	0.51	0.39	0.41	0.42	0.60	0.63	1.00	0.77	0.59	0.46	0.46	0.60	0.51
VICI	0.45	-0.01	0.28	0.24	0.35	0.23	0.26	0.27	0.30	0.28	0.34	0.31	0.34	0.46	0.49	0.39	0.50	0.39	0.43	0.43	0.63	0.63	0.77	1.00	0.58	0.46	0.45	0.62	0.51
DOC	0.44	-0.00	0.33	0.30	0.33	0.24	0.28	0.25	0.25	0.26	0.29	0.29	0.32	0.59	0.57	0.38	0.63	0.37	0.39	0.40	0.67	0.67	0.59	0.58	1.00	0.46	0.45	0.68	0.50
PFF	0.63	-0.01	0.19	0.51	0.21	0.40	0.46	0.38	0.30	0.43	0.32	0.49	0.32	0.37	0.37	0.42	0.33	0.54	0.45	0.44	0.38	0.38	0.46	0.46	0.46	1.00	0.63	0.58	0.65
SPY	1.00	-0.02	0.20	0.29	0.23	0.40	0.36	0.40	0.39	0.42	0.37	0.58	0.38	0.38	0.36	0.50	0.32	0.50	0.53	0.52	0.36	0.37	0.46	0.45	0.45	0.63	1.00	0.59	0.99
RQI	0.59	0.00	0.34	0.36	0.35	0.35	0.40	0.36	0.32	0.41	0.34	0.42	0.38	0.56	0.50	0.43	0.53	0.54	0.45	0.46	0.65	0.63	0.60	0.62	0.68	0.58	0.59	1.00	0.64
Portfolio	0.99	-0.02	0.23	0.30	0.26	0.41	0.38	0.41	0.43	0.43	0.43	0.59	0.43	0.42	0.41	0.54	0.38	0.53	0.57	0.57	0.41	0.43	0.51	0.51	0.50	0.65	0.99	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Ideal Portfolio w CEFs (2027)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов