PIMCO Income Strategy Fund II (PFN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Income Strategy Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) показал доход в -5.40% с начала года и 2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFN составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PFN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.

PIMCO Income Strategy Fund II: годовая альфа составляет 2.74%, бета — 0.50, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 28.10.2004.

• Этот фонд участвовал в 83.76% снижения S&P 500 Index, но только в 72.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PFN составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.

PFN имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Income Strategy Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Income Strategy Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Income Strategy Fund II показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Income Strategy Fund II составляет 6.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.