PIMCO Income Strategy Fund II (PFN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) снизился на 4.2% с начала года. Текущая цена акции PFN — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) показал доход в -4.15% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFN составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PFN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.

PIMCO Income Strategy Fund II has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.50, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2004.

• This fund participated in 84.17% of S&P 500 Index downside but only 71.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PFN составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.

PFN имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Income Strategy Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Income Strategy Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Income Strategy Fund II показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Income Strategy Fund II составляет 5.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.