- ISIN
- US41013T1051
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 14 дек. 1989 г.
- Категория
- Dividend
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDT
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции PDT — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) показал доход в 3.84% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDT составила 6.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
John Hancock Premium Dividend Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PDT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 5.19% | -2.93% | 1.62% | -2.03% | -0.78% | 3.84% | ||||||
| 2025 | 1.21% | 1.90% | 1.51% | -2.70% | 4.79% | 0.71% | 1.92% | 1.07% | 0.17% | -1.63% | 1.25% | -2.57% | 7.64% |
| 2024 | 2.65% | 7.36% | 1.49% | -2.75% | 2.95% | 3.17% | 5.75% | 6.78% | 1.40% | -2.35% | 3.78% | -3.08% | 29.92% |
| 2023 | 3.05% | -1.61% | -3.45% | 3.29% | -11.57% | 6.64% | -2.01% | -10.84% | -4.33% | 0.37% | 14.43% | -1.18% | -9.55% |
| 2022 | -0.68% | -2.29% | 3.01% | -7.56% | 4.93% | -10.25% | 10.47% | 0.68% | -11.45% | 4.08% | 0.94% | -7.04% | -16.30% |
| 2021 | -1.27% | 2.05% | 6.03% | 7.12% | 5.42% | 2.32% | -0.32% | 0.57% | -0.45% | 4.51% | -0.36% | -1.78% | 25.98% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Premium Dividend Fund has an annualized alpha of 3.94%, beta of 0.48, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1989.
- This fund participated in 53.30% of S&P 500 Index downside but only 52.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.94%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 52.94%
- Участие в снижении
- 53.30%
Комиссия
Комиссия PDT составляет 5.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDT имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 13.52 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Premium Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.99 | $1.08 | $1.17 | $1.07 | $1.19 | $1.20 | $1.20 | $1.70 | $1.43 | $1.08 |
Дивидендный доход | 7.75% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Premium Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.99 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.99 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Premium Dividend Fund показал максимальную просадку в 62.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Premium Dividend Fund составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.39%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.78%окт. 2008 г. | 1y 4mo | 11mo 25d | 2y 4moмай 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.44%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 6moнояб. 2021 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -36.21%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 8y 2mo | 9y 3moокт. 1993 г. - янв. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -24.28%нояб. 1990 г. | 9mo 19d | 9mo 2d | 1y 6moянв. 1990 г. - авг. 1991 г. |
Показатели просадок
| PDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -56.78% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.10% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -18.90% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -25.43% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -33.92% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.74% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.72% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDT
Добавьте John Hancock Premium Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDT