- ISIN
- US41013T1051
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 14 дек. 1989 г.
- Категория
- Dividend
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDT
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции PDT — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) показал доход в 4.65% с начала года и 2.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDT составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
John Hancock Premium Dividend Fund
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 6.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PDT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 5.19% | -2.93% | 1.62% | -2.03% | 1.19% | 0.30% | -1.47% | 4.65% | ||||
| 2025 | 1.21% | 1.90% | 1.51% | -2.70% | 4.79% | 0.71% | 1.92% | 1.07% | 0.17% | -1.63% | 1.25% | -2.57% | 7.64% |
| 2024 | 2.65% | 7.36% | 1.49% | -2.75% | 2.95% | 3.17% | 5.75% | 6.78% | 1.40% | -2.35% | 3.78% | -3.08% | 29.92% |
| 2023 | 3.05% | -1.61% | -3.45% | 3.29% | -11.57% | 6.64% | -2.01% | -10.84% | -4.33% | 0.37% | 14.43% | -1.18% | -9.55% |
| 2022 | -0.68% | -2.29% | 3.01% | -7.56% | 4.93% | -10.25% | 10.47% | 0.68% | -11.45% | 4.08% | 0.94% | -7.04% | -16.30% |
| 2021 | -1.27% | 2.05% | 6.03% | 7.12% | 5.42% | 2.32% | -0.32% | 0.57% | -0.45% | 4.51% | -0.36% | -1.78% | 25.98% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Premium Dividend Fund has an annualized alpha of 3.93%, beta of 0.48, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1989.
- This fund participated in 52.82% of S&P 500 Index downside but only 52.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 52.58%
- Участие в снижении
- 52.82%
Комиссия
Комиссия PDT составляет 5.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDT имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.50 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 10.58 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Premium Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.99 | $0.99 | $1.08 | $1.17 | $1.07 | $1.19 | $1.20 | $1.20 | $1.70 | $1.43 | $1.08 |
Дивидендный доход | 7.83% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Premium Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.99 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.99 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Premium Dividend Fund показал максимальную просадку в 62.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка John Hancock Premium Dividend Fund составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.39%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-52.78%окт. 2008 г. | 1y 4mo | 11mo 25d | 2y 4moмай 2007 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.44%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 6moнояб. 2021 г. - май 2025 г. | — |
-36.21%нояб. 1994 г. | 1y 2mo | 8y 2mo | 9y 4moсент. 1993 г. - янв. 2003 г. | — |
-24.28%нояб. 1990 г. | 9mo 19d | 9mo 2d | 1y 6moянв. 1990 г. - авг. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| PDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -56.78% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.10% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -18.90% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -25.43% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -33.92% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.17% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.69% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDT
Добавьте John Hancock Premium Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDT