PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C8139
CUSIP92206C813
ЭмитентVanguard
Дата выпуска19 нояб. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияCorporate Bonds
Отслеживаемый индексBarclays U.S. 10+ Year Corporate Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Популярные сравнения: VCLT с VGLT, VCLT с VCIT, VCLT с LQD, VCLT с SPLB, VCLT с IGLB, VCLT с SPAB, VCLT с ILTB, VCLT с SPY, VCLT с HYG, VCLT с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.20%
16.40%
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF показал доход в -6.05% с начала года и -1.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.05%5.29%
1 месяц-2.85%-2.47%
6 месяцев11.20%16.40%
1 год-1.22%20.88%
5 лет (среднегодовая)-0.11%11.60%
10 лет (среднегодовая)2.43%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.80%-2.71%1.95%
2023-5.44%-4.13%11.22%6.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VCLT составляет 17, что означает, что он находится в нижних 17% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 1717
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF(VCLT)
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VCLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.21

Коэффициент Шарпа

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.04
1.79
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.79$3.74$3.36$3.25$3.51$3.86$3.88$3.84$3.87$3.94$3.97$4.01

Дивидендный доход

5.10%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.34$0.29
2023$0.00$0.31$0.28$0.31$0.30$0.31$0.31$0.32$0.30$0.33$0.34$0.64
2022$0.00$0.29$0.24$0.26$0.28$0.29$0.27$0.28$0.28$0.28$0.29$0.60
2021$0.00$0.28$0.25$0.28$0.27$0.28$0.27$0.28$0.27$0.28$0.27$0.54
2020$0.00$0.32$0.29$0.34$0.30$0.31$0.27$0.29$0.28$0.27$0.29$0.55
2019$0.00$0.32$0.29$0.34$0.31$0.34$0.31$0.34$0.34$0.31$0.33$0.63
2018$0.00$0.30$0.29$0.36$0.31$0.34$0.30$0.33$0.31$0.32$0.34$0.67
2017$0.00$0.27$0.34$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.33$0.32$0.67
2016$0.00$0.29$0.34$0.31$0.32$0.33$0.32$0.32$0.32$0.33$0.31$0.68
2015$0.00$0.28$0.31$0.34$0.34$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.69
2014$0.00$0.34$0.33$0.34$0.32$0.32$0.34$0.33$0.34$0.33$0.33$0.66
2013$0.33$0.34$0.34$0.35$0.32$0.33$0.34$0.35$0.34$0.31$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.23%
-4.42%
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF составляет 24.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.
-28.19%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.768 июл. 2020 г.85
-13.65%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.1741 мая 2014 г.251
-11.72%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338
-10.93%7 авг. 2020 г.15418 мар. 2021 г.964 авг. 2021 г.250

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.61%
3.35%
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)