- ISIN
- US92206C8139
- CUSIP
- 92206C813
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $281.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) снизился на 1.2% с начала года. Текущая цена акции VCLT — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $858.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) показал доход в -1.17% с начала года и 0.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCLT составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VCLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCLT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.85% | -2.90% | 0.33% | 1.54% | 0.23% | -3.90% | 1.34% | -1.17% | ||||
| 2025 | 0.41% | 3.43% | -1.42% | -1.38% | -0.12% | 3.00% | -0.21% | 0.71% | 3.29% | 0.13% | 0.82% | -1.53% | 7.18% |
| 2024 | -0.80% | -2.71% | 1.95% | -4.92% | 2.96% | 0.32% | 3.24% | 2.19% | 2.76% | -4.39% | 2.55% | -4.48% | -1.90% |
| 2023 | 7.69% | -5.81% | 4.59% | 0.70% | -2.86% | 1.84% | -0.29% | -2.05% | -5.44% | -4.13% | 11.22% | 6.83% | 11.17% |
| 2022 | -5.02% | -3.14% | -3.29% | -9.97% | 1.82% | -4.64% | 5.46% | -5.47% | -8.49% | -2.05% | 9.92% | -2.48% | -25.50% |
| 2021 | -2.81% | -3.35% | -2.47% | 1.64% | 0.71% | 4.01% | 2.20% | -0.42% | -2.25% | 1.73% | 0.36% | -0.82% | -1.73% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This ETF participated in 35.06% of S&P 500 Index downside but only 29.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 29.08%
- Участие в снижении
- 35.06%
Комиссия
Комиссия VCLT составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCLT имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.50 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.58 | -10.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.08 | $4.18 | $3.88 | $3.74 | $3.36 | $3.25 | $3.51 | $3.86 | $3.88 | $3.84 | $3.87 | $3.94 |
Дивидендный доход | 5.62% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.32 | $0.36 | $0.33 | $0.36 | $0.34 | $0.35 | $2.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.30 | $0.35 | $0.36 | $0.37 | $0.34 | $0.42 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.69 | $4.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.29 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.34 | $0.68 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.28 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.30 | $0.33 | $0.34 | $0.64 | $3.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.60 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.54 | $3.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF составляет 16.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.31%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-28.19%март 2020 г. | 10d | 3mo 21d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.65%авг. 2013 г. | 3mo 20d | 8mo 13d | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-11.71%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 11mo 13d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-10.93%март 2021 г. | 7mo 13d | 4mo 19d | 12mo 2dавг. 2020 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VCLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -56.78% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.10% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -18.90% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -25.43% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -33.92% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -0.17% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.69% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.14% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCLT
Добавьте Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCLT