PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

VCLT — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. VCLT запущен 19 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US92206C8139

CUSIP

92206C813

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCLT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VCLT с VGLT VCLT с VCIT VCLT с IGLB VCLT с SPLB VCLT с LQD VCLT с ILTB VCLT с SPAB VCLT с HYG VCLT с SPY VCLT с VTV
Популярные сравнения:
VCLT с VGLT VCLT с VCIT VCLT с IGLB VCLT с SPLB VCLT с LQD VCLT с ILTB VCLT с SPAB VCLT с HYG VCLT с SPY VCLT с VTV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) показал доход в -1.03% с начала года и 1.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCLT составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VCLT

С начала года

-1.03%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-2.40%

1 год

1.09%

5 лет

-2.27%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%3.43%-1.42%-1.38%-1.97%-1.03%
2024-0.80%-2.71%1.95%-4.91%2.96%0.32%3.24%2.19%2.76%-4.39%2.55%-4.48%-1.89%
20237.69%-5.81%4.59%0.70%-2.86%1.84%-0.29%-2.05%-5.44%-4.13%11.22%6.83%11.17%
2022-5.02%-3.14%-3.29%-9.97%1.82%-4.64%5.46%-5.47%-8.49%-2.05%9.92%-2.48%-25.50%
2021-2.81%-3.35%-2.47%1.64%0.71%4.02%2.20%-0.42%-2.25%1.73%0.36%-0.82%-1.73%
20203.84%1.36%-8.42%5.59%2.04%2.53%5.72%-3.84%-0.32%-0.87%6.11%-0.19%13.27%
20194.03%-0.48%4.51%0.18%2.38%4.30%0.86%5.70%-1.08%0.28%1.02%0.18%23.89%
2018-1.10%-3.81%0.94%-2.47%0.51%-1.11%2.17%-0.32%-0.27%-3.58%-0.82%2.83%-7.03%
20170.15%1.82%-0.65%1.19%2.47%1.15%0.78%1.17%0.01%0.71%0.17%2.20%11.70%
2016-0.40%1.04%6.39%2.32%-0.33%4.74%2.55%0.16%-0.45%-2.49%-4.89%2.14%10.77%
20155.64%-3.19%0.18%-2.03%-2.86%-3.68%2.77%-2.12%1.41%0.96%-0.26%-1.28%-4.77%
20143.65%1.38%0.84%2.59%1.86%0.07%0.10%3.26%-2.96%2.30%0.60%1.78%16.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCLT составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.98$3.88$3.74$3.36$3.25$3.51$3.86$3.88$3.84$3.87$3.94$3.97

Дивидендный доход

5.47%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.30$0.35$0.36$1.36
2024$0.00$0.34$0.29$0.32$0.32$0.32$0.32$0.31$0.33$0.32$0.34$0.68$3.88
2023$0.00$0.31$0.28$0.31$0.30$0.31$0.31$0.32$0.30$0.33$0.34$0.64$3.74
2022$0.00$0.29$0.24$0.26$0.28$0.29$0.27$0.28$0.28$0.28$0.29$0.60$3.36
2021$0.00$0.28$0.25$0.28$0.27$0.28$0.27$0.28$0.27$0.28$0.27$0.54$3.25
2020$0.00$0.32$0.29$0.34$0.30$0.31$0.27$0.29$0.28$0.27$0.29$0.55$3.51
2019$0.00$0.32$0.29$0.34$0.31$0.34$0.31$0.34$0.34$0.31$0.33$0.63$3.86
2018$0.00$0.30$0.29$0.36$0.31$0.34$0.30$0.33$0.31$0.32$0.34$0.67$3.88
2017$0.00$0.27$0.34$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.33$0.32$0.67$3.84
2016$0.00$0.29$0.34$0.31$0.32$0.33$0.32$0.32$0.32$0.33$0.31$0.68$3.87
2015$0.00$0.28$0.31$0.34$0.34$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.69$3.94
2014$0.34$0.33$0.34$0.32$0.32$0.34$0.33$0.34$0.33$0.33$0.66$3.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF составляет 21.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.———
-28.19%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.768 июл. 2020 г.85
-13.65%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.1741 мая 2014 г.251
-11.71%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338
-10.93%7 авг. 2020 г.15418 мар. 2021 г.964 авг. 2021 г.250

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...