PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0925081004
CUSIP092508100
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$973.37M
Прибыль на акцию$1.41
Цена/прибыль7.40
Выручка (12 мес.)$104.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$93.01M
Годовой диапазон$8.67 - $10.88
Процент коротких позиций0.05%
Коэффициент коротких позиций0.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Популярные сравнения: BTZ с BCAT, BTZ с BIT, BTZ с FDFIX, BTZ с SRLN, BTZ с PDI, BTZ с BKT, BTZ с PHK, BTZ с PDO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Credit Allocation Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
75.08%
271.90%
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Credit Allocation Income Trust показал доход в 3.69% с начала года и 9.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Credit Allocation Income Trust составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.69%10.00%
1 месяц1.37%2.41%
6 месяцев12.03%16.70%
1 год9.24%26.85%
5 лет (среднегодовая)3.99%12.81%
10 лет (среднегодовая)4.76%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.84%-1.33%0.58%-4.56%3.69%
202312.98%-4.58%-3.21%2.08%-0.06%-0.93%1.92%-0.15%-3.92%-3.92%9.64%3.84%12.78%
2022-9.24%-5.11%-1.82%-7.81%1.11%-4.89%7.98%-5.49%-12.20%4.15%9.30%-4.67%-27.11%
20211.50%-3.15%2.67%1.40%2.54%3.89%-0.50%-0.11%-0.64%1.09%-1.62%2.14%9.34%
20202.86%-4.18%-14.27%12.58%4.43%-1.83%7.94%-0.83%2.47%-2.30%8.16%0.19%13.25%
20197.33%1.73%2.79%2.72%-0.34%3.72%3.61%3.20%-0.31%0.11%0.91%4.13%33.63%
2018-2.63%-1.56%0.29%-0.50%-0.74%-1.89%1.22%2.45%-0.67%-3.70%0.14%-3.06%-10.31%
20170.62%2.08%-0.13%2.45%0.91%0.45%0.83%0.23%1.42%-1.05%-0.39%1.63%9.36%
2016-0.73%-2.19%5.87%1.73%1.55%2.48%2.51%3.68%-1.86%-3.07%-3.19%5.85%12.75%
20154.33%-0.15%1.21%1.20%-1.92%-3.41%-1.19%-1.54%0.66%3.63%-2.32%2.82%3.04%
2014-1.00%5.05%0.75%1.78%1.33%0.37%-1.61%1.49%-1.32%2.34%0.45%-3.27%6.29%
20132.48%0.56%0.07%3.57%-4.61%-4.55%-1.24%-1.75%5.49%0.10%-1.93%4.62%2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTZ среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 6666
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTZ, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTZ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTZ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTZ, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

BlackRock Credit Allocation Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.86
2.35
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Credit Allocation Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$1.01$0.92$1.01$1.01$0.87$0.80$0.83$0.89$0.97$0.97$0.95

Дивидендный доход

9.71%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%7.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Credit Allocation Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.42
2023$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01
2022$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.92
2021$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.17$1.01
2020$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.17$1.01
2019$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.17$0.87
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.80
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.83
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.14$0.89
2015$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.97
2014$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.97
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.7%
У BlackRock Credit Allocation Income Trust дивидендная доходность составляет 9.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%71.4%
У BlackRock Credit Allocation Income Trust коэффициент выплат составляет 71.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.32%
-0.15%
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Credit Allocation Income Trust показал максимальную просадку в 74.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Credit Allocation Income Trust составляет 16.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.66%27 дек. 2006 г.5529 мар. 2009 г.89726 сент. 2012 г.1449
-35.32%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.122
-34.67%14 июл. 2021 г.31814 окт. 2022 г.———
-13.35%9 мая 2013 г.7119 авг. 2013 г.1343 мар. 2014 г.205
-12.11%5 окт. 2017 г.30624 дек. 2018 г.6125 мар. 2019 г.367

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Credit Allocation Income Trust составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.60%
3.35%
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Credit Allocation Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию