PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0925081004
CUSIP092508100
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO22 дек. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.07
Цена/прибыль10.10
Общая выручка (12 мес.)$101.23M
Валовая прибыль (12 мес.)$90.45M
EBITDA (12 мес.)$131.56M
Годовой диапазон$8.57 - $11.21
Процент коротких позиций0.05%
Коэффициент коротких позиций0.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BTZ с BCAT, BTZ с BIT, BTZ с BKT, BTZ с PHK, BTZ с FDFIX, BTZ с SRLN, BTZ с PDI, BTZ с PDO, BTZ с O, BTZ с SVOL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Credit Allocation Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.93%
14.29%
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock Credit Allocation Income Trust показал доход в 13.22% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Credit Allocation Income Trust составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.22%24.30%
1 месяц-2.31%4.09%
6 месяцев7.93%14.29%
1 год23.41%35.42%
5 лет (среднегодовая)3.86%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.49%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.84%-1.33%0.58%-4.56%5.49%1.92%1.90%2.44%3.23%-3.71%13.22%
202312.98%-4.58%-3.21%2.08%-0.06%-0.93%1.92%-0.15%-3.92%-3.92%9.64%3.84%12.78%
2022-9.24%-5.11%-1.82%-7.81%1.11%-4.89%7.99%-5.49%-12.20%4.15%9.30%-4.67%-27.11%
20211.50%-3.15%2.67%1.40%2.54%3.89%-0.50%-0.11%-0.64%1.09%-1.62%2.14%9.34%
20202.86%-4.18%-14.27%12.58%4.43%-1.83%7.94%-0.83%2.47%-2.30%8.16%0.19%13.25%
20197.33%1.73%2.79%2.72%-0.34%3.72%3.61%3.20%-0.32%0.11%0.91%4.12%33.62%
2018-2.63%-1.56%0.29%-0.50%-0.74%-1.89%1.22%2.45%-0.68%-3.70%0.14%-3.06%-10.31%
20170.62%2.08%-0.13%2.45%0.91%0.45%0.83%0.23%1.42%-1.05%-0.39%1.63%9.36%
2016-0.73%-2.19%5.86%1.73%1.55%2.48%2.51%3.68%-1.86%-3.07%-3.19%5.85%12.75%
20154.34%-0.15%1.21%1.19%-1.92%-3.41%-1.19%-1.54%0.66%3.63%-2.32%2.82%3.04%
2014-1.00%5.06%0.75%1.79%1.33%0.37%-1.61%1.49%-1.32%2.34%0.45%-3.27%6.29%
20132.48%0.56%0.07%3.57%-4.61%-4.55%-1.24%-1.75%5.49%0.10%-1.93%4.62%2.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTZ среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTZ, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTZ, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTZ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTZ, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

BlackRock Credit Allocation Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.90
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Credit Allocation Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$1.01$0.92$1.01$1.01$0.87$0.80$0.84$0.90$0.97$0.97$0.96

Дивидендный доход

9.32%9.77%9.15%6.70%6.85%6.24%7.19%6.28%6.92%7.88%7.52%7.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Credit Allocation Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.00$0.84
2023$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.01
2022$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.92
2021$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.17$1.01
2020$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.17$1.01
2019$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.17$0.87
2018$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.80
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.13$0.84
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.14$0.90
2015$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.97
2014$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.97
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.3%
У BlackRock Credit Allocation Income Trust дивидендная доходность составляет 9.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%94.1%
У BlackRock Credit Allocation Income Trust коэффициент выплат составляет 94.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.63%
0
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Credit Allocation Income Trust показал максимальную просадку в 74.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Credit Allocation Income Trust составляет 8.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.66%27 дек. 2006 г.5529 мар. 2009 г.89726 сент. 2012 г.1449
-35.32%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.122
-34.67%14 июл. 2021 г.31814 окт. 2022 г.———
-13.35%1 мая 2013 г.7719 авг. 2013 г.1343 мар. 2014 г.211
-12.11%5 окт. 2017 г.30724 дек. 2018 г.6125 мар. 2019 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Credit Allocation Income Trust составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
3.92%
BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Credit Allocation Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BlackRock Credit Allocation Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.010.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BTZ значение P/E равно 10.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BTZ значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock Credit Allocation Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию