Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
FFIDX Fidelity Fund | Large Cap Growth Equities | 10% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | Alternative Energy Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 10% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 10% |
WDC Western Digital Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
2024 - Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в 28.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2024 - Portfolio | -0.13% | -1.44% | 4.88% | 13.43% | 101.59% | 44.77% | 26.57% | 28.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -3.24% | -4.88% | -5.44% | 88.14% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.12% | -3.52% | -3.53% | -1.39% | 31.33% | 18.49% | 11.97% | 14.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.32% | 0.61% | 12.84% | 21.56% | 116.82% | 33.13% | 19.27% | 28.54% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -0.57% | -4.07% | 0.19% | 0.57% | 44.60% | 18.88% | 9.99% | 13.21% |
META Meta Platforms, Inc. | -0.82% | -12.96% | -12.90% | -19.02% | 14.17% | 39.54% | 14.16% | 17.80% |
WDC Western Digital Corporation | -0.93% | 13.87% | 71.31% | 124.92% | 870.02% | 119.22% | 40.58% | 25.53% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -1.63% | -5.44% | 20.71% | 103.84% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
AAPL Apple Inc | 0.11% | -1.68% | -5.78% | -0.62% | 36.45% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
FFIDX Fidelity Fund | 0.06% | -3.40% | -5.53% | -2.25% | 36.60% | 19.74% | 12.12% | 14.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | -0.77% | 8.94% | 16.89% | 117.67% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 2024 - Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | -0.43% | -5.74% | 2.32% | 4.88% | ||||||||
| 2025 | 3.01% | -3.60% | -10.03% | 0.14% | 11.27% | 11.55% | 6.26% | 2.57% | 12.30% | 7.58% | 0.87% | 1.34% | 49.46% |
| 2024 | 5.08% | 10.49% | 5.54% | -2.58% | 9.86% | 5.91% | -2.78% | 1.08% | 2.88% | -0.96% | 3.86% | -0.96% | 43.06% |
| 2023 | 17.06% | 1.77% | 10.38% | -0.14% | 11.31% | 5.92% | 6.53% | -0.81% | -5.01% | -4.27% | 12.28% | 6.52% | 77.92% |
| 2022 | -9.95% | -5.48% | 3.62% | -12.33% | 1.90% | -13.80% | 11.96% | -7.30% | -13.46% | 1.69% | 11.53% | -9.35% | -37.29% |
| 2021 | 0.49% | 5.09% | 2.70% | 6.66% | 1.76% | 5.58% | 1.91% | 4.69% | -6.89% | 6.99% | 6.99% | 2.27% | 44.54% |
Метрики бенчмарка
2024 - Portfolio: годовая альфа составляет 9.93%, бета — 1.28, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.
- Портфель участвовал в 164.06% роста S&P 500 Index и в 104.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 9.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 9.93%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 164.06%
- Участие в снижении
- 104.13%
Комиссия
Комиссия 2024 - Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2024 - Portfolio имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.88 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.37 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.39 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.38 | 6.43 | +14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 47 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 91 | 2.01 | 2.62 | 1.37 | 4.46 | 16.48 |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 70 | 1.29 | 1.92 | 1.27 | 2.22 | 9.18 |
META Meta Platforms, Inc. | 36 | -0.03 | 0.25 | 1.03 | -0.05 | -0.12 |
WDC Western Digital Corporation | 99 | 9.18 | 5.48 | 1.81 | 23.21 | 90.34 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
FFIDX Fidelity Fund | 58 | 1.10 | 1.69 | 1.25 | 1.87 | 7.46 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.47% | 0.39% | 0.62% | 0.63% | 1.53% | 1.48% | 1.60% | 2.74% | 2.59% | 1.80% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.37% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FFIDX Fidelity Fund | 1.24% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024 - Portfolio показал максимальную просадку в 41.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка 2024 - Portfolio составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.7% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 181 | 27 июл. 2023 г. | 397 |
| -34.47% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 224 |
| -27.78% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -17.12% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | META | WDC | AAPL | GOOGL | NVDA | FSLEX | SMH | SOXX | FXAIX | FFIDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.86 |
| META | 0.56 | 1.00 | 0.34 | 0.44 | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.67 |
| WDC | 0.56 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.70 |
| AAPL | 0.63 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| GOOGL | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 0.52 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.70 |
| NVDA | 0.61 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.78 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.80 |
| FSLEX | 0.88 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.88 | 0.81 | 0.77 |
| SMH | 0.77 | 0.49 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.98 | 0.77 | 0.78 | 0.90 |
| SOXX | 0.77 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.76 | 0.74 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.89 |
| FXAIX | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.61 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.86 |
| FFIDX | 0.95 | 0.62 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.86 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.80 | 0.77 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 1.00 |