2024 - Portfolio | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	10%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	Alternative Energy Equities	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
WDC Western Digital Corporation	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
FFIDX Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2024 - Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 38.09% с начала года и доходность в 31.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 - Portfolio	1.30%	2.90%	38.09%	39.06%	99.31%	50.77%	31.72%	31.88%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
FFIDX Fidelity Fund	1.17%	-1.34%	1.42%	2.47%	19.24%	20.25%	12.27%	15.27%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	2.90%	1.27%	13.30%	12.05%	30.90%	21.66%	11.78%	14.20%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.76%	-0.09%	8.59%	8.94%	25.18%	21.06%	13.34%	15.44%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-9.30%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-7.69%	-14.03%	-11.84%	-16.71%	28.18%	11.52%	17.39%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
SOXX iShares Semiconductor ETF	1.59%	17.25%	98.11%	99.51%	171.57%	53.00%	33.69%	35.55%
WDC Western Digital Corporation	6.35%	16.82%	227.01%	219.46%	913.38%	164.18%	58.50%	33.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 - Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.20%	-0.43%	-5.74%	22.96%	10.55%	-0.89%							38.09%
2025	3.01%	-3.60%	-10.03%	0.14%	11.27%	11.55%	6.26%	2.57%	12.30%	7.58%	0.87%	1.34%	49.46%
2024	5.08%	10.49%	5.54%	-2.58%	9.86%	5.91%	-2.78%	1.08%	2.88%	-0.96%	3.86%	-0.96%	43.06%
2023	17.06%	1.77%	10.38%	-0.14%	11.31%	5.92%	6.53%	-0.81%	-5.01%	-4.27%	12.28%	6.52%	77.92%
2022	-9.95%	-5.48%	3.62%	-12.33%	1.90%	-13.80%	11.96%	-7.30%	-13.46%	1.69%	11.53%	-9.35%	-37.29%
2021	0.49%	5.09%	2.70%	6.66%	1.76%	5.58%	1.91%	4.69%	-6.89%	6.99%	6.99%	2.27%	44.54%

Метрики бенчмарка

2024 - Portfolio has an annualized alpha of 10.92%, beta of 1.29, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

This portfolio captured 168.81% of S&P 500 Index gains and 103.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 10.92%

Бета: 1.29

R²: 0.82

Участие в росте: 168.81%

Участие в снижении: 103.65%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 - Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSLEX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

FFIDX

Fidelity Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 - Portfolio имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 - Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.17	1.86	+2.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.63	2.53	+2.10
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.64	1.34	+0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.50	2.53	+4.97
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	34.94	11.37	+23.56

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
FFIDX Fidelity Fund	32	1.43	2.05	1.25	1.68	7.01
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	51	1.75	2.35	1.30	2.63	10.32
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	65	1.97	2.67	1.36	2.74	12.46
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
META Meta Platforms, Inc.	20	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	4.43	4.37	1.62	10.50	38.20
WDC Western Digital Corporation	100	14.07	6.89	1.95	44.74	151.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 - Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 4.17 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.55%	0.47%	0.39%	0.62%	0.63%	1.53%	1.48%	1.60%	2.74%	2.59%	1.80%	2.12%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
FFIDX Fidelity Fund	1.16%	1.18%	0.00%	2.41%	0.67%	4.60%	2.71%	5.41%	7.40%	11.12%	7.01%	5.48%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	1.60%	0.37%	0.41%	0.39%	0.69%	7.74%	6.41%	2.17%	6.39%	6.19%	1.29%	3.01%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.06%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.28%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
WDC Western Digital Corporation	0.09%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.51%	2.94%	3.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 - Portfolio показал максимальную просадку в 41.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка 2024 - Portfolio составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-41.70%нояб. 2022 г.	10mo 10d	8mo 26d	1y 7moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020	-34.47%март 2020 г.	29d	3mo 18d	4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-29.06%дек. 2018 г.	3mo 26d	7mo 1d	10mo 27dавг. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-27.78%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.12%февр. 2016 г.	2mo 6d	3mo 16d	5mo 22dдек. 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.38	1.28	1.24	1.23	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024 - Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2024 - Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у META: 0.56.

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 - Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SMH: 0.90, а самая низкая у AAPL: 0.66.

AAPL

0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	META	WDC	AAPL	GOOGL	NVDA	FSLEX	SOXX	SMH	FXAIX	FFIDX
META	1.00	0.34	0.43	0.58	0.47	0.45	0.48	0.48	0.56	0.61
WDC	0.34	1.00	0.35	0.36	0.46	0.55	0.63	0.62	0.56	0.53
AAPL	0.43	0.35	1.00	0.52	0.46	0.51	0.55	0.54	0.63	0.64
GOOGL	0.58	0.36	0.52	1.00	0.49	0.54	0.55	0.55	0.67	0.72
NVDA	0.47	0.46	0.46	0.49	1.00	0.53	0.75	0.78	0.61	0.65
FSLEX	0.45	0.55	0.51	0.54	0.53	1.00	0.74	0.72	0.88	0.81
SOXX	0.48	0.63	0.55	0.55	0.75	0.74	1.00	0.98	0.77	0.76
SMH	0.48	0.62	0.54	0.55	0.78	0.72	0.98	1.00	0.77	0.77
FXAIX	0.56	0.56	0.63	0.67	0.61	0.88	0.77	0.77	1.00	0.95
FFIDX	0.61	0.53	0.64	0.72	0.65	0.81	0.76	0.77	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 - Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 - Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации