Сравнение WDC с META
WDC (Western Digital Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции META по среднегодовой доходности: 33.87% против 17.39% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам WDC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between WDC and META is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.34 |
The correlation between WDC and META shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
META:
$27.47
WDC:
24.17
META:
20.64
WDC:
0.56
META:
0.85
WDC:
13.31
META:
6.78
WDC:
$11.78B
META:
$214.96B
WDC:
$5.35B
META:
$176.14B
WDC:
$10.88B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. META — Ранг доходности на риск
WDC
META
Сравнение WDC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 0.93 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | -0.54 | +45.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | -1.12 | +152.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и META
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -76.74% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -33.30% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -34.15% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -76.74% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -76.74% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -28.06% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -15.83% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 16.06% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и META
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 10.17% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 26.91% | +26.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 35.52% | +29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 44.04% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 38.67% | +9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и META
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и META
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and META have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs META's -76.74%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор