Сравнение FSLEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.60% против 13.75% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и FXAIX
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSLEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSLEX
FXAIX
Сравнение FSLEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.30 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.05 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.13 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и FXAIX
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и FXAIX
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -33.79% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.13% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -24.50% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -33.79% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -8.89% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -3.83% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.50% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и FXAIX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.24% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.08% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 18.13% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.88% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 18.03% | +3.36% |