Сравнение META с FXAIX
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 15.44%/yr for FXAIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.44% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам META и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between META and FXAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between META and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
META
FXAIX
Сравнение META c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.74 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 12.46 | -13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FXAIX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -33.79% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -8.89% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -18.76% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.50% | -52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.79% | -42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -2.79% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -3.79% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 1.95% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FXAIX
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.44% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 9.70% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 12.37% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 16.99% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.10% | +20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FXAIX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FXAIX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and FXAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор