PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с WDC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while WDC (Western Digital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 33.87%/yr for WDC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMH и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 37.49% против 33.87% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
11.44%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
16.82%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
913.38%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%

Correlation

The correlation between SMH and WDC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.57

The correlation between SMH and WDC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVHWDC с NGS

Доходность на риск

SMH vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
14.07

-9.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
6.89

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

44.74

-35.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

151.81

-118.07

SMH vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и WDC

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-96.20%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-20.59%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-49.65%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-58.77%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-70.49%

+25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.22%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-52.07%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

6.06%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и WDC

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.25%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

21.76%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

53.55%

-25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

65.47%

-32.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

48.86%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

48.62%

-15.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и WDC

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Часто задаваемые вопросы

SMH and WDC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (21.76%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор