Сравнение FXAIX с META
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 17.39%/yr for META. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.44% против 17.39% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам FXAIX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between FXAIX and META is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between FXAIX and META has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. META — Ранг доходности на риск
FXAIX
META
Сравнение FXAIX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.54 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -1.12 | +13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и META
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -76.74% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -33.30% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -34.15% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -76.74% | +52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -76.74% | +42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -28.06% | +25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -15.83% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 16.06% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и META
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.44%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 10.17% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 26.91% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 35.52% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 44.04% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 38.67% | -20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и META
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and META have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs META's -76.74%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор