PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 201.59%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 32.93% против 34.58% соответственно.


WDC

1 день
-5.36%
1 месяц
-10.09%
6 месяцев
92.85%
С начала года
201.59%
1 год
586.41%
3 года*
151.36%
5 лет*
58.60%
10 лет*
32.93%
Всё время*
12.07%

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.47B$7.04B$7.03B
$4.08B$3.89B$4.69B

Сравнение доходности по годам WDC и SMH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation
201.59%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between WDC and SMH is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.57

The correlation between WDC and SMH shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Digital Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

WDC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WDCSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.54

4.05

+11.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.90

15.89

+37.01

WDC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 7.68, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и SMH

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и SMH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-84.96%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-24.62%

-13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-35.74%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-45.30%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-45.30%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.43%

-14.83%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.96%

-40.88%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

6.26%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и SMH

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.52%

14.68%

+13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.15%

33.23%

+26.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.14%

38.76%

+38.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.17%

36.59%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.93%

33.37%

+16.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и SMH

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMH в 0.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WDC
Western Digital Corporation
0.10%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Часто задаваемые вопросы


WDC and SMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (28.52%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs SMH's -84.96%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор