Сравнение WDC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDC или SMH.
Доходность
Сравнение доходности WDC и SMH
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.70%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -2.80% против 28.01% соответственно.
WDC
21.90%
-5.08%
-13.19%
38.06%
6.13%
-2.80%
SMH
38.70%
-4.07%
2.51%
50.18%
33.07%
28.01%
Основные характеристики
| WDC | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.94 | 5.19 |
| Индекс Язвы | 11.85% | 9.24% |
| Дневная вол-ть | 37.47% | 34.45% |
| Макс. просадка | -96.20% | -95.73% |
| Текущая просадка | -34.62% | -13.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WDC и SMH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и SMH
WDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок WDC и SMH
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и SMH
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.