Сравнение WDC с SMH

С начала года, WDC показывает доходность 72.91%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 25.55% против 31.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 9.52, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WDC и SMH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SMH в 0.28%

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и SMH.

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.