Сравнение WDC с SMH
WDC (Western Digital Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WDC returned 32.93%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WDC и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 201.59%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 32.93% против 34.58% соответственно.
WDC
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 92.85%
- С начала года
- 201.59%
- 1 год
- 586.41%
- 3 года*
- 151.36%
- 5 лет*
- 58.60%
- 10 лет*
- 32.93%
- Всё время*
- 12.07%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47B | $7.04B | $7.03B | |
| $4.08B | $3.89B | $4.69B |
Сравнение доходности по годам WDC и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 201.59% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between WDC and SMH is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.57 |
The correlation between WDC and SMH shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. SMH — Ранг доходности на риск
WDC
SMH
Сравнение WDC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.54 | 4.05 | +11.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.90 | 15.89 | +37.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и SMH
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -84.96% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.08% | -24.62% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -35.74% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -45.30% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -45.30% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | -14.83% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -40.88% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 6.26% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и SMH
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.52% | 14.68% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 33.23% | +26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 38.76% | +38.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.17% | 36.59% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 33.37% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и SMH
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WDC Western Digital Corporation | 0.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
WDC and SMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (28.52%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs SMH's -84.96%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор