Сравнение WDC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDC или SMH.
Основные характеристики
| WDC | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.51% | 26.23% |
| Дох-ть за 1 год | 109.16% | 77.55% |
| Дох-ть за 3 года | -0.07% | 23.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 35.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.54% | 29.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.75 |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 28.56% |
| Макс. просадка | -96.20% | -95.73% |
| Current Drawdown | -26.79% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между WDC и SMH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDC и SMH
С начала года, WDC показывает доходность 36.51%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.54% против 29.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и SMH
WDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.47% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок WDC и SMH
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и SMH
Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 9.40%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.