PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Fund (FFIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161531054

CUSIP

316153105

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 апр. 1930 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FFIDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIDX: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFIDX с FXAIX FFIDX с FGRIX FFIDX с FMAGX FFIDX с FMAG FFIDX с SWLSX FFIDX с SPY FFIDX с VDE FFIDX с FZROX FFIDX с FTEC FFIDX с AMAGX
Популярные сравнения:
FFIDX с FXAIX FFIDX с FGRIX FFIDX с FMAGX FFIDX с FMAG FFIDX с SWLSX FFIDX с SPY FFIDX с VDE FFIDX с FZROX FFIDX с FTEC FFIDX с AMAGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,995.24%
2,059.39%
FFIDX (Fidelity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Fund показал доход в -16.69% с начала года и -6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Fund составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.21%.


FFIDX

С начала года

-16.69%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-14.84%

1 год

-6.44%

5 лет

11.77%

10 лет

7.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.72%-3.99%-7.60%-9.45%-16.69%
20243.38%6.30%3.40%-3.52%6.12%4.51%-0.92%1.98%1.91%-1.16%5.08%-2.24%27.13%
20235.87%-2.25%5.73%1.61%1.99%5.64%3.34%-1.19%-4.59%-1.98%9.63%2.54%28.60%
2022-8.40%-4.44%2.94%-10.86%-0.69%-8.05%10.71%-4.61%-8.83%5.97%5.60%-6.21%-25.88%
2021-1.01%0.91%3.74%7.01%-0.35%4.76%4.38%0.21%-5.86%7.62%0.31%3.41%27.26%
20202.21%-6.94%-8.96%12.68%6.36%2.98%6.73%7.26%-4.39%-2.81%7.88%1.05%23.95%
20197.36%2.57%2.51%4.34%-5.81%6.70%2.63%-3.22%0.38%2.77%3.54%1.29%27.22%
20187.05%-2.25%-3.23%0.37%2.41%-0.47%3.91%-0.80%-0.02%-7.96%1.06%-9.63%-10.26%
20172.65%3.50%-0.16%1.44%1.13%0.31%2.18%-6.85%1.97%3.55%2.87%-1.65%11.01%
2016-5.33%-2.04%5.70%0.53%2.13%-0.57%3.57%-3.60%-0.07%-1.49%1.87%-1.25%-1.05%
2015-2.19%6.61%-0.87%-0.25%1.77%-0.60%2.71%-6.54%-3.57%7.58%1.11%-1.77%3.15%
2014-2.49%5.75%-1.05%-1.22%2.56%3.02%-2.20%5.42%-1.60%2.38%2.64%0.84%14.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFIDX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Fund (FFIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIDX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFIDX: -0.26
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино FFIDX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FFIDX: -0.21
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега FFIDX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFIDX: 0.97
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара FFIDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FFIDX: -0.23
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина FFIDX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFIDX: -0.99
^GSPC: -0.47

Fidelity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.10
FFIDX (Fidelity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.49$0.39$0.21$0.47$0.42$0.44$0.45$0.44$2.16$5.27

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.66%0.67%0.26%0.75%0.83%1.08%1.00%1.06%5.15%12.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.26$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.23$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.08$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15$0.00$0.00$0.00$0.16$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.19$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.23$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.22$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$0.16$2.16
2014$3.25$0.00$0.00$0.00$2.02$5.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.37%
-17.61%
FFIDX (Fidelity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Fund составляет 21.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.18%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.97318 янв. 2013 г.1311
-47.61%27 мар. 2000 г.6399 окт. 2002 г.107824 янв. 2007 г.1717
-33.77%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.45827 июл. 1989 г.502
-30.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.33%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.528

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Fund составляет 10.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
9.24%
FFIDX (Fidelity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab