Сравнение FSLEX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLEX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 6.46% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.60% против 31.28% соответственно.
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
SMH
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SMH
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
FSLEX vs. SMH — Ранг доходности на риск
FSLEX
SMH
Сравнение FSLEX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLEX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.23 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.85 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.10 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 18.29 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.23 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SMH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SMH
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SMH в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.29% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SMH
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -84.96% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -15.95% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -45.30% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -45.30% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -10.03% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -41.36% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.44% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SMH
Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 12.11% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 23.95% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 36.84% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 34.71% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 32.28% | -10.89% |